Relatório analítico de Derivativos cripto Bybit x Block Scholes (9 de outubro de 2024): Volatilidade Implícita de Opções de BTC Diminui enquanto Volumes de Opções de Compra Disparam

Destaques Principais:

• Nosso relatório semanal de análise de derivativos cripto mergulha em eventos macro, o estado atual do cripto e sinais de negociação a partir do volume de negociação à vista e futuros, opções e contratos perpétuos.

A incerteza em torno da próxima eleição nos EUA é claramente refletida nas estruturas de termos de volatilidade implícita tanto de BTC quanto de ETH. Embora os níveis de volatilidade implícita tenham diminuído, a volatilidade realizada aumentou no início de outubro devido às recentes flutuações de curto prazo nos preços à vista. Esta tendência de queda na volatilidade implícita contrasta fortemente com a típica acumulação de posições observadas antes de riscos de eventos conhecidos, como o lançamento antecipado dos ETFs Spot de BTC em janeiro de 2024. 

Recentemente, notamos os maiores volumes de negociação em opções de compra de BTC em mais de um mês, levando a uma recuperação no interesse aberto por compras que restaurou os níveis perdidos após a expiração de setembro.

Por favor, confira os destaques do relatório.