Неліктен биткойнды саудалау үшін техникалық талдау маңызды?

Техникалық талдауда негізгі мақсат трейдерлерге сауда құралының өткен өнімділігін талдауға және болашақта не болуы мүмкін екенін болжауға көмектесу болып табылады. Техникалық талдауды пайдаланатын трейдер, яғни техникалық трейдер,инвестициялық тәуекелдерді хеджирлеуүшін бағаның ауытқуын, көлем деректерін, баға деңгейлерін және сауда сессияларын бағалайды. Техникалық сарапшылар әдетте келесі баға трендін болжау үшін сауда идеяларын тұжырымдау үшін бұрын қалыптасқан бағалардың қозғалысы мен үлгілерін бақылайды және түсіндіреді.

TA дәстүрлі қаржы нарықтарындағы акцияларды және басқа активтерді бағалау үшін пайдаланылатын жалпы талдау болып табылады. Бірақ бұл сонымен қатар криптовалюта нарығында цифрлық активтерді сатудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Шындығында, техникалық талдау тез және оңай түсініледі, бірақ оны меңгеру үшін тәртіп пен берілгендік қажет.

Келесі бөлімде біз трейдер техникалық талдау арқылы криптовалютаны талдау туралы білуі керек барлық нәрсені қарастырамыз.

Техникалық талдау (ТА) дегеніміз не?

Техникалық талдау оның өткен баға әрекеті мен көлем деректерін талдау арқылы активтің болашақ бағасының қозғалысын болжау үшін пайдаланылады — TA трендтер мен сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін тарихи сауда әрекеттерін және диаграмма үлгілерін бағалауға бағытталған.

Техникалық жәнеіргелі талдаубағаға қатысты көптеген факторларды қарастырады. Іргелі талдауда ең тиімді баға бағыты экономикалық оқиғалардан, іргелі шығарылымдардан және геосаяси оқиғалардан келеді.

Екінші жағынан, TA тек өткен оқиғаларға,баға әрекетінежәне сауда белсенділігіне назар аударады. Техникалық талдаудың ең жақсы бөлігі - оны түсіну үшін сізден қаржы мамандығының түлегі болудың қажеті жоқ. Сұраныс пен ұсыныстың нарықтық күштерін және техникалық көрсеткіштердің негізгі тұжырымдамасын түсінетін кез келген адам қолайлы сауда мүмкіндіктерін оңай таба алады.

Техникалық талдаудың негіздері 17 ғасырда Амстердамда және 18 ғасырда Жапонияда пайда болды. Дегенмен, заманауи техникалық талдау қаржылық журналист және The Wall Street Journal негізін қалаушыЧарльз Доудыңжұмысының нәтижесі болып табылады.

Dow сауда активінің жиі тренд шегінде қозғалатынын және көп уақыттың ауқымында қалатынын байқаған бірінші адам болды. Кейінірек оның жұмысы техникалық талдауға одан әрі серпін берген Доу теориясын тудырды. 

Техникалық талдау қалай жұмыс істейді?

Техникалық талдау - өткен баға әрекеттерін зерттеу және болашақ баға қозғалысын болжау үшін қолданылатын процесс. Баға әрекетінің негізгі тұжырымдамасы - сауда құралындағы баға кездейсоқ қозғалмайды. Оның орнына, баға қозғалысының артында бір оқиға бар және техникалық сарапшылар баға тарихын кітап сияқты оқып, әрі қарай не болатынын болжай алады.

Криптовалюта нарығындағы баға қозғалысы сұраныс пен ұсыныстың өзгеруімен жүреді. Ұсыныс сұраныстан асып кетсе, баға төмендейді, ал сұраныс ұсыныстан асып кетсе, баға көтеріледі. 

Бірақ бағаның қашан және қалай қозғалатыны басты мәселе.

Техникалық талдаушылардың негізгі міндеті - жалпы нарық контекстін есептеу және бағаның жылжыту мүмкіндігі жоғары болатын нақты нүктені табу.

ТА баға қозғалысын болжаудың ең сенімді және тиімді әдісі болып табылады. Дегенмен, ол бірнеше құралдар мен элементтерді қажет етеді. Мысалы,шам диаграммаларынпайдаланудан басқа, көлем мен өтімділік трейдерлері индикаторлар деп аталатын әртүрлі диаграмма құралдарын жиі пайдаланады. 

Криптовалюта нарығындағы техникалық талдаудың негізгі элементтерін қарастырайық.

Баға әрекеті

Баға әрекеті бағаның ауытқуы мен көлем диаграммаларын пайдаланады, бұл трейдерлерге болашақта не болуы мүмкін екенін болжауға мүмкіндік береді.

Бағалық әрекет трейдерлері үшін арнайы құралдар жоқ. Дегенмен, трейдерлер бағалар кестесін талдау арқылы пайда таба алады, ал басқа трейдерлер баға әрекетін бақылау үшін баға деңгейлерін, үлгілерін және көрсеткіштерін қамтиды.

Қаржылық саудада баға әрекетінің үлгісі қалай жұмыс істейтінін қарастырайық:

Бас және иық шамының үлгісі

Жоғарыдағы суретте бізбас және иық үлгісініңмысалын, мойын сызығынан кез келген үзілу бағаның айтарлықтай өзгеруін көрсететін әлеуетті баға әрекетін өзгерту үлгісін көре аламыз.

Баға үлгілерінің кейбір басқа мысалдары төмендегідей:

Баға әрекетінің үлгілері

Шамдарды аудару

Шамдар техникалық талдауда қолданылатын ең тиімді құрал болып табылады. Жапон шамдарын (OHLC диаграммаларына ұқсас) әлемдегі көптеген техникалық талдаушыларпайдаланады. Шамдарды пайдаланудың негізгі идеясы - ағымдағы шамның пайда болуын бақылау және бір шам немесе шамдар тобына негізделген, келесіде не болуы мүмкін екенін болжау.

Шамдар әдетте кері және жалғасты баға орнатуларын көрсетеді. Бұл құралды индикатор ретінде қолданып, қолдау деңгейінен кез келген сенімді шамды өзгерту төмендегі суретте көрсетілгендей жақсы сатып алу мүмкіндігін көрсетеді:

Енді біз жалғасты баға пішімі шамды қалыптастырумен қалай пайда болатынына көшеміз:

Криптографиялық бычий тренд кезіндегібычий жұту үлгісініңүлгісі.

Жалпы алғанда, техникалық сарапшылар тиістіқолдау және қарсылық деңгейіндегішамдарды пайдаланып криптовалютаны қалай талдау керектігін білуі керек.

Тренд және импульс

Баға әрекеті трендтердің сипатын қамтиды. Импульсивті тренд кезінде баға агрессивті сатып алу немесе сату қысымымен жаңа жоғары немесе төменгі деңгейлерді жасайды. Екінші жағынан, түзету үрдісінде баға әрең жаңа жоғары немесе төменгі деңгейлерді жасайды. 

Биткоин диаграммасынан импульс пен түзетудің мысалын көрейік:

2021 жылдың мамыр айының ортасында биткоин бағасы түзетуде болды. 60 000 доллар қарсылық деңгейін сынағаннан кейін импульстік тренд бар болғаны 12 күн ішінде 60 000 доллардан 30 000 долларға дейін агрессивті қозғалысқа әкелді.

Бұл агрессивті қозғалыстар бағаның серпінін көрсетеді. Импульсивті қозғалыс сатушы бағытында болғанда, нарықтық серпін аюлы болады. Бұл жағдайда трейдерлер тек сату саудасын қабылдауы керек. Екінші жағынан, криптовалютаны сатып алу және ұстау нарықтық серпін өскен кезде тиімді.

Техникалық көрсеткіштер

Техникалық талдаудың бастапқы кезеңдерінде электронды диаграмма жүйесі болған жоқ. Саудагерлер бағаны қағаз бен қалам арқылы жазатын.

Енді технология сауданы тиімдірек етеді, әсіресе криптовалюта нарығында. Трейдерлер бағаның ықтимал қозғалысын болжамды түрде көру үшінтехникалық көрсеткіштердіпайдалана алады.

Техникалық көрсеткіштер нақты көрсеткіштерге негізделген бағаның ағымдағы жағдайын көрсетеді. Дегенмен, техникалық талдаудан сенімді нәтиже алу үшін трейдерлер бірнеше маңызды көрсеткіштерді қалай пайдалану керектігін білуі керек.

Жоғарғы техникалық көрсеткіштер

Техникалық талдауда көрсеткіштерді елемеу мүмкін емес. Трейдерлер келесі бөлімде негізгі көрсеткіштерді қалай пайдалану керектігін білуі керек.

Салыстырмалы күш индексі (RSI)

RSI - 1-100 шкаласындағы нәтижелерді көрсететін серпін көрсеткіші. Ол активтердің артық сатып алу және артық сатылу шарттарын көрсетеді. RSI индикаторы30-дан төмен жылжыса, бұл бағадағы аю қысымын көрсетеді. 

Сонымен қатар, RSI индикаторы артық сатылу аймағына ауысқанда, яғни 70-тен жоғары болса, бұл активтің шамадан тыс сатып алынғанын білдіреді және бағаның көтерілуі мүмкін. RSI серпін индикаторы болғандықтан, баға ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылып кетуі мүмкін. Сондықтан, көптеген басқа техникалық көрсеткіштер сияқты, RSI сигналдары ұзақ мерзімді трендтермен және қосымша көрсеткіштермен біріктірілген кезде тиімдірек және сенімдірек.

RSI индикаторы артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін көрсетеді.

Жоғарыдағы суретте бағаның артық сатып алынған және артық сатылған аймақтардан өз бағытын қалай өзгертетіні көрсетілген.

Сырғымалы орташа (MA)

Жылжымалы орташа мәнбелгілі бір уақыт аралығындағы криптосауда активінің орташа бағасын көрсетеді. Күнделікті MA 20 соңғы 20 күндегі баға қозғалысының орташа бағасын білдіреді. Жылжымалы орташа мәнді пайдаланудың негізгі идеясы бағаның мінез-құлқын байқау арқылы баға қозғалысын болжау болып табылады.

Ұзақ мерзімді бағаны талдау үшін қарапайым жылжымалы орташа (SMA) жақсы жұмыс істейді, ал қысқа мерзімді баға талдауы үшін экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) тиімді. EMA пайдаланудың ең жақсы бөлігі - ол ең соңғы деректер нүктелеріне көбірек салмақ пен маңыздылық береді. Ол тарихи орташа мәннен кроссоверлер мен алшақтықтарға негізделген бычий немесе аю сигналдарын анықтайды.

Жоғарыда келтірілген суретке сүйене отырып, ұзақ мерзімді тренд аюлы болып табылады, өйткені баға 200 SMA-дан төмен болып қалады. Сондықтан трейдерлер 20 EMA арқылы сату сигналдарын сату бағытына қарай таба алады.

MACD

Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD)тағы бір жиі қолданылатын импульс көрсеткіші болып табылады. Ол екі негізгі жылжымалы орташа мәндер арасындағы байланысты көрсетеді. MACD гистограммасы нөлден жоғары көтерілгенде, ол бычий нарықты көрсетеді. Сол сияқты, егер көрсеткіш сигнал сызығынан төмен қиылса, ол актив үшін бағаның төмендеу қозғалысын көрсетеді.

Сондықтан, негізгі идея гистограмманың орналасуын бақылау арқылы алдағы баға бағытын анықтау болып табылады. Тағы бір тәсіл - жоғары және төменгі мәндерді бағамен сәйкестендіру, осылайша алшақтықты табу. Дивергенция орын алған кезде бұл бағаның өз бағытын өзгертуі мүмкін белгісі.

MACD гистограммасы

Жоғарыдағы суретте біз Bitcoin бағасының 35 000-ға дейін төмендегенін және MACD-мен тұрақты алшақтықты құрайтынын көре аламыз. Кейінірек баға жоғарылайды, содан кейін MACD гистограммасында жоғары көтеріледі.

Боллингер жолақтары

Bollinger Bands- қорлар, фьючерстер және валюталарды қоса алғанда, әртүрлі нарықтарда кеңінен қолданылатын техникалық көрсеткіш. 1980 жылдары Джон Боллингер баға мен құбылмалылық арасындағы қатынас туралы ерекше түсінік беретін бұл құралды әзірледі. Бұған қоса, сіз артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді анықтау үшін Bollinger жолақтарын пайдалана аласыз. Бұл мүмкіндік трендті ұстанатын құрал ретінде де, үзілістерді табу үшін де көмектеседі. 

Күнделікті уақыт шеңберінде Боллингер жолақтарын қалай есептейміз?

Қауіпсіздіктің SMA бағалау үшін біз әдетте 20 күндік SMA қолданамыз. Бұл Боллингер жолақтарын есептеудің бастапқы кезеңі. Бірінші деректер нүктесі ретінде 20 күндік SMA бастапқы 20 күндегі жабылу бағасын орташалайды. Келесі деректер нүктесі максималды бағаны төмендетіп, 21-күндегі бағаны қосып, орташа мәнді алады. Бағалы қағаз бағасының стандартты ауытқуына осыдан кейін қол жеткізуге болады.

Сауда-саттық диаграммасындағы боллингер жолақтарының механизмінің бұзылуы.

Жоғарғы және төменгі жолақтар динамикалық қолдау және бағаға қарсылық ретінде жұмыс істейді, ал ортаңғы нүкте осы сызықтардың орташа бағасын көрсетеді. Осылайша, жоғарғы және төменгі жолақтардан кез келген бас тарту сауда-саттыққа кіру нүктесі болуы мүмкін, ал ортаңғы нүкте бірінші пайда алу деңгейі болып табылады.

Пивоттар және Фибоначчи

Сауда-саттықтанегізгі нүктебағаға қатысты сұраныс пен ұсыныстың негізгі тұжырымдамасын пайдаланатын көрсеткіш болып табылады. Баға сұраныс пен ұсыныстың өзгеруіне байланысты өзгеретінін бәріміз білеміз, бірақ сұраныс пен ұсыныс бірдей дерлік сақталатын баға деңгейі бар. Бұл деңгей тепе-теңдік нүктесі деп аталады.

Қаржылық саудада айналу нүктесі тепе-теңдік нүктесін білдіреді. Баға осы деңгейге жақындағанда, ол қолдау немесе қарсылық ретінде жұмыс істей алады. Сонымен қатар, бұрылу нүктесі тепе-теңдік нүктесінен төмен және жоғары бірнеше қолдау және қарсылық деңгейлерін қамтиды, олар бағаның ауысу нүктелері ретінде де қызмет ете алады.

Бұрылыс нүктесінің үстіндегі кез келген сызықтар жоғарыдағы кескінде төзімді, ал бұрылу нүктесінің астындағы сызықтарға қолдау көрсетіледі. Негізгі тәсіл - бұрылу нүктелерінен сенімді шамның қалыптасуын табу және пайда алу деңгейлерін қолдау мен оларға қарсылықты қарастыру.

Фибоначчиге көшейік.

Фибоначчи сандары табиғаттың барлық жерінде кездесетін маңызды математикалық құбылыс. Қаржылық саудадаFibonacci retracementтрейдерлерге бағаның түзету және ұзарту сомасын анықтауға көмектеседі. Мысалы, импульсивті трендтен кейін трейдерлер басқа импульсивті қадам жасамас бұрын 38,2%, 50% немесе 61,8% Fibonacci түзетуін күте алады.

Сонымен қатар, Fibonacci кеңейтім құралы түзетуден кейін баға қанша уақытқа созылатынын болжауға көмектеседі. Ол әлеуетті пайда алу немесе бағаны өзгерту нүктесін көрсету үшін 161,8% немесе 261,8% сияқты маңызды мәндерді пайдаланады.

Fibonacci Retracement and Extension иллюстрациясы.

Жоғарыдағы сурет биткоин диаграммасындағы 38,2%, 50% және 61,8% кері кетуді көрсетеді, оның бағасы сайып келгенде 361,8% кеңейту деңгейіне дейін төмендеді.

Техникалық талдаудың кемшіліктері

2021 жылдың 25 сәуірінде биткоин бағасы күн сайынғы өсіммен жабылуымен 49 000 доллар қолдау деңгейін қабылдамады. Кейінірек, баға 12 мамырда 57 732 доллармен жаңа ең жоғары деңгейге көтеріліп, 60 000 доллардан жоғары жаңа рекордқа үміт тудырды. Сол кезде техникалық көрсеткіштердің көпшілігі күнделікті диаграммада сатып алу сигналдарын көрсетті. Алайда, мамыр айының ортасында нарықты 59 507 доллардан 30 065 долларға дейін құлдыратып жібергенҚытайдан криптографиялық төлемдерге тыйым салуға қатысты күшті іргелі жаңалықтар келді.

Жоғарыда келтірілген сценарий криптовалюта нарығына енгізілген күтпеген ережелер мен ережелерге байланысты техникалық талдау сәтсіз болғанының тамаша мысалы болып табылады. Мұнда трейдерлер баға қозғалысын болжау үшін бірнеше индикаторлар мен сауда құралдарын пайдаланады. Дегенмен, әдеттегідей, баға көрсетілген бағытты ұстанатынына кепілдік жоқ. Сонымен қатар, ТА жеке бейімділік пен субъективтілікке байланысты дәл болмауы мүмкін.

Техникалық талдауда ең үлкен кемшілік кез келген іргелі оқиға немесе мүмкін геосаяси жаңалықтар барлық техникалық болжамды жоққа шығаруы мүмкін. Түпкі міндет - ең аз тәуекелмен саудадан максималды пайда алу. 

Ең жақсы әдіс - криптовалютаның фонын зерттеу және ол туралы сенімді ақпарат алу. Соңғы жаңалықтар мен оқиғаларды анықтаңыз және техникалық талдауды негіздердің бағытымен сәйкестендіріңіз.

Техникалық талдаудың тағы бір кемшілігі оның өткен баға әрекеттеріне байланысты болуы. Нарық нақты үлгі немесе тренд ұсынбаса, техникалық талдау әдетте орындалмайды. Сонымен қатар, жаңа монеталар үшін бұрынғы деректерді табу жиі қиын. Алдыңғы деректер табылса да, құбылмалылыққа байланысты сенімді болмауы мүмкін.

Эмпирикалық деректермен жұмыс істеуге қарамастан, техникалық талдау нарықтар нақты үлгі немесе тренд ұсынбаған кезеңде де сәтсіздікке ұшырауы мүмкін.

Негізгі талдау Техникалық талдауға қарсы

Негізгі сарапшылар сапалы факторларға баса назар аударады, ал техникалық талдаушылар активтің өнімділігін бағалау үшін тарихи баға диаграммаларына назар аударады. Екеуі де тиімді нарықтық гипотезаны жасағанымен, техникалық сауда стратегиялары әлі де трейдердің осы талдаулардан ақпаратты қалай қабылдайтынына сүйенеді.

Негізгі талдау (FA) болашақ баға қозғалысын болжау үшін активтердің макро шарттарын қарастырады. Мысалы, тұтынушылардыңорталықтандырылмаған қаржыны(DeFi) жоғары қабылдауы немесе қауымдастықтың күшті қолдауы DeFi токендерінің бағасының көтерілуінің негізгі драйверлері болуы мүмкін. Осылайша, осы факторларды ескеру трейдерлерге активтің болашақ қозғалысын болжауға көмектеседі, олұзақ мерзімдіперспективада артық бағаланады.

Техникалық трейдерлер нарық психологиясын сандық деректерді талдау арқылы бағалауға бейім. Техникалық талдаушылар ақылға қонымды сауда шешімдерін қабылдауда объективті болады. Тарихи деректер, диаграмма үлгілері, өткен сауда белсенділігі және нарықтық көңіл-күй сияқты техникалық талдауда нарықтық деректерді пайдалану негізгі болжамдарды жоққа шығарады. Содан кейін трейдерлер болашақ баға траекториясын болжау үшін анықталған алдыңғы нарық үлгілерін пайдаланады. Осылайша, TAқысқа мерзімді саудаүшін қолайлы.

Дегенмен, екі әлемнің ең жақсысына ие болу үшін трейдерлерге ең жақсы сауда стратегиясын қалыптастыру үшін техникалық және іргелі талдауды қарастыру ұсынылады.

Соңғы ойлар

Техникалық талдауда негізгі мақсат - криптовалюталарды талдау және болашақ қозғалысты болжау. Жақсы жаңалық - қаржы құралдары өздерінің өткен баға әрекеттерін көбіне бақылайды.

Ешбір техникалық талдау мінсіз емес екенін және TA пайдалану сізге 100% дәл сигналдарға кепілдік бере алмайтынын есте сақтаңыз. Кәсіби техникалық талдаушылар әрқашан әрбір сауда сигналының әлсіздігін қарастырады және тәуекелдерді басқару жүйесін жоғары басымдық ретінде сақтайды. 

Трейдерлер криптовалютадағы әрбір қозғалыстың логикасы мен себебін түсініп, оны сауданы басқару жүйесімен орындауы керек. Техникалық талдауды меңгеру үшін уақыт пен күш қажет, бірақ трейдерлер мұны жасағаннан кейін ол сенімді пайданы қамтамасыз етеді.