Ордерлер кітабын меңгеру: Ордерлер кітабына арналған толық нұсқаулық түсіндірілді

Сіз табысты трейдер болуға ұмтыласыз ба? Сауда ойыныңызды жоғарылататын маңызды құрал - тапсырыстар кітабынмеңгеру. «Тапсырыс кітабы түсіндірілді» бұл толық нұсқаулық тапсырыстар кітабының қыр-сырын ашады, бұл сізге негізделген сауда шешімдерін қабылдау және қисық сызықтан алда болу үшін құнды түсінік алуға көмектеседі.

Негізгі қорытындылар

• Тапсырыс кітаптары нақты уақыттағы деректер мен нарықтағы сұраныс пен ұсыныс динамикасы туралы түсінік береді.

• Нарық тереңдігі – қолдау/қарсылық деңгейлерін анықтау, көңіл-күйді өлшеу және сауда стратегияларын автоматтандыру үшін пайдалануға болатын өтімділік өлшемі.

• Қараңғы пулдар немесе төмен өтімділік нарықтары сияқты тапсырыс кітабының мүмкіндіктерімен байланысты ықтимал тәуекелдерді түсіну сауда кезінде негізделген шешім қабылдау үшін өте маңызды.

Тапсырыс кітабының құпиясын ашу

Тапсырыстар кітабы - сатып алу және сату тапсырыстары, нарық тереңдігі және нақты актив үшін баға деңгейлері туралы нақты уақыттағы деректерді қамтамасыз ететін маңызды сауда құралы. Бұл трейдерлерге әртүрлі баға нүктелерінде активтіңсұранысы мен ұсынысынвизуализациялауға мүмкіндік береді , нарық өтімділігі мен әлеуетті баға қозғалысына шолу жасайды.

Маркет-мейкерлер тапсырыстар кітабында маңызды орынға ие, сатып алу және сату тапсырыстары арасындағы бос орындарды толтырады және нарықта өтімділікті сақтайды. Тапсырыстар кітабын талдау трейдерлерге активтің өтімділігін өлшеуге және қызығушылықты сатып алу мен сатудың қарқындылығын бағалауға мүмкіндік береді.

Тапсырыс кітабының құрамдас бөліктері

Тапсырыстар кітабы сатып алу-сату өтінімдерінен, олардың бағаларынан және көлемдерінен тұрады, өтінімдер мен ұсыныстар бөлімдеріне бөлінген және сауда күні бойы үнемі жаңартылып отырады. Өтінім бөлімі барлық қолжетімді сатып алу тапсырыстарын көрсетеді. Екінші жағынан, сатуға тапсырысты басқа сату тапсырыстарымен бірге сұрау бөлімінде көруге болады. Тапсырыс мөлшері, трейдерлердің белгілі бір баға деңгейінде сатып алуға немесе сатуға дайын актив санының көрсеткіші нарықтағы сұраныс пен ұсыныс динамикасын түсінуге мүмкіндік береді.

Тапсырыстар кітабындағы өтінімдер баға деңгейі бойынша құрылымдалған, әрбір баға деңгейінде сатып алынатын немесе сатылатын акциялардың санымен бірге сатып алуға өтінімдердің (ұсыныстар) және сатуға өтінімдердің (ұсыныстар) тізімін көрсетеді. Тапсырыс көлемін талдау трейдерлерге ақылды сауда шешімдерін қабылдауға және әртүрлі баға нүктелеріндегі қызығушылық пен белсенділік деңгейін түсінуге көмектеседі.

Маркет-мейкерлердің рөлі

Маркет-мейкерлер нарықтың маңызды қатысушылары ретінде нарықтағы өтімділік пен тәртіпті сақтау үшін қажет:

• Әр түрлі баға нүктелерінде сатып алу және сату тапсырыстарын орналастыру

• Біркелкі транзакцияларды және инвесторлардың уақтылы және әділ бағамен сауда жасауы үшін жеткілікті өтімділікті қамтамасыз ету

• Нарыққа өтімділікті енгізу

• Сенімділік пен тұрақтылыққа тәрбиелеу

• Сұраныс спредіненпайда алу

• Өз шоттары бойынша сауда жасау.

Маркет-мейкерлер сатып алу және сату тапсырыстарын орналастыру үшін әртүрлі стратегияларды қолданады, мысалы:

• Өтімділігі төмен биржалардалимиттік тапсырыстардыорналастыру

• Өтімділігі жоғары биржаларда нарықтық тапсырыстарды жіберу

• Нарықта сатып алу және сату тапсырыстарын орындау

• Дельта бейтарап нарық құруды, жоғары жиілікті сауданы және торлы сауда стратегияларын пайдалану.

Олардың сауда биржасындағы қызметі нарықтың өтімділігі мен тереңдігіне ықпал етеді, сатып алушылар мен сатушылардың саудаға қолжетімділігіне кепілдік береді және нарықтың тиімділігін арттырады.

Нарық тереңдігін түсіну

Нарық тереңдігі – нарық өтімділігі мен бағаның ықтимал қозғалысы туралы түсінік беретін әр түрлі баға нүктелеріндегі активтің сұранысы мен ұсынысының өлшемі. Нарық тереңдігінің диаграммасы криптовалютаның әртүрлі бағадағы нақты сұранысы мен ұсынысын көрсететін тапсырыстар кітабын көрнекі түрде көрсетеді.

Сұраныс спреді, ең жоғары ұсыныс бағасы мен ең төменгі сатып алу бағасы арасындағы айырмашылық ағымдағы нарықтық бағаны көрсетеді. Әртүрлі баға нүктелерінде сатып алу және сату тапсырыстарының терең деңгейін көрсететін нарық өтімді нарық ретінде анықталуы мүмкін. Бұл сауда-саттықты нарықтық бағаға айтарлықтай әсер етпестен жылдам жасауға болатынын білдіреді.

Нарық тереңдігіне әсер ететін факторлар

Сауда көлемі, тапсырыс көлемі және нарықтық көңіл-күйсияқты әртүрлі факторлар нарықтың тереңдігіне әсер етуі мүмкін. Сауда-саттық көлемінің жоғарылауы әдетте нарық белсенділігі мен өтімділіктің жоғарылауымен байланысты, бұл әртүрлі баға деңгейлерінде тапсырыстардың көптеп орналастырылуына және нарықтың тереңдігіне әкеледі.

Тапсырыстар кітабындағы тапсырыс мөлшері тапсырыстың баға әсеріне тікелей әсер етуі мүмкін, үлкен тапсырыстар оны орындау үшін қажетті сауда-саттық санының көбеюіне байланысты нарықтық бағаның үлкен өзгерісін тудырады. Нарық көңіл-күйі, керісінше, нарықтың тереңдігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін, оптимистік инвесторлар тереңдікті арттырады және пессимистік инвесторлар оны азайтады.

Нарық тереңдігі диаграммасын талдау

Нарық тереңдігі диаграммаларын талдау трейдерлерге сатып алу және сату қабырғаларын анықтауға, нарықтың көңіл-күйін өлшеуге және сату жағындағы ықтимал баға үрдістерін болжауға көмектеседі. Сатып алу қабырғасы берілген баға бойынша айтарлықтай сатып алу өтінімдерін көрсетеді, ал сату қабырғасы берілген баға деңгейінде сатуға өтінімдердің айтарлықтай мөлшері болған кезде байқалады.

Саудадағы нарық тереңдігі диаграммасының негізгі сипаттамаларын түсіну, мысалы:

• Сұраныс пен ұсыныс жағы

• Ашық тапсырыстардың жалпы деңгейі мен кеңдігі

• Нақты уақыттағы жаңартулар

• Баға деңгейі бойынша ұйымдастырылған сатып алу және сату тапсырыстарын көрсету

Трейдерлер әлеуетті сауда сигналдарын тану үшін нарық тереңдігі диаграммаларын талдай алады.

Тапсырыс кітабын оқу және түсіндіру

Тапсырыстар кітабын қарап шығу трейдерлерді негізгі баға деңгейлерін анықтау, сатып алу және сату қысымын бағалау және нарық динамикасын түсіну арқылы ақылды шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Тапсырыстар кітабындағы бағалардың негізгі деңгейлерін танудың бір жолы - нарықтағы ықтимал ауытқуларды көрсететін сатып алу немесе сату белсенділігінің айтарлықтай көлемі барқолдау және қарсылықдеңгейлерін байқау.

Тапсырыс кітабындағы сатып алу және сату қысымын бағалау үшін трейдерлер келесі белгілерді байқай алады:

• Сатып алу тапсырыстарының көп саны бар тапсырыс кітапшасының ұсыныс жағы

• Тапсырыс кітабының сол жақ жартысы сатып алу қысымын көрсетеді, керісінше, егер:

• Тапсырыс кітабының сұрау жағында сатуға тапсырыстардың айтарлықтай мөлшері бар

• Тапсырыс кітабының оң жақ жартысы сату қысымын көрсетеді. Бұл сатудың жоғары ұсынысын және бағаның төмендеу мүмкіндігін көрсете алады.

Баға деңгейлерін анықтау

Тапсырыс кітабындағы баға деңгейлері әлеуетті қолдау және қарсылық деңгейлері туралы түсінік беретін сатып алушылар мен сатушылар сауда жасауға дайын нүктелерді көрсетеді. Қолдау деңгейлері – сатып алушылар активті сатып алуға дайын, бағаның көтерілуіне әкелетін баға деңгейлері, ал қарсылық деңгейлері – сатушылар активті сатуға дайын болатын баға деңгейлері, нәтижесінде бағаның өзгеруі немесе кідіруі.

Тапсырыс кітабындағы баға деңгейлерін талдау трейдерлерге осы қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтауға және оларды ақылды сауда шешімдерін қабылдау үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Белгілі бір баға деңгейіндегі тапсырыстардың көлемі қолдау немесе қарсылық ретінде оның күшіне әсер етуі мүмкін, тапсырыстардың жоғары көлемі осы деңгейде күшті сатып алу немесе сату қысымын көрсетеді.

Сатып алу және сату қысымын бағалау

Сатып алу және сату тапсырыстары арасындағы тепе-теңдікті бағалау трейдерлерге нарықтық көңіл-күйді бағалауға және әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі. Әртүрлі баға деңгейлеріндегі сатып алу және сату өтінімдерінің жиынтық көлемін талдау трейдерлерге нарықтағы қызығушылық пен сұраныс деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Нарық үрдістерін қадағалай отырып, олар өз тапсырыстарын орналастыру кезінде неғұрлым негізделген шешімдер қабылдай алады.

Сату қысымымен салыстырғанда жоғарырақ сатып алу қысымы болса, бұл бағалы қағазға сұраныстың күшті екенін көрсетеді және бағаның жоғарылау қысымына әкелуі мүмкін. Керісінше, егер сатып алу қысымымен салыстырғанда жоғары сату қысымы болса, бұл бағалы қағаздың артық жеткізілуін көрсетеді және бағаның төмендеуіне әсер етуі мүмкін. Тапсырыстар кітабындағы сатып алу және сату тапсырыстарының таралуын талдау арқылы трейдерлер нарықтың көңіл-күйін түсініп, сауда туралы неғұрлым негізделген шешімдер қабылдай алады.

Тапсырыс түрлері және олардың тапсырыстар кітабына әсері

Нарық және шекті тапсырыстар сияқты әртүрлі тапсырыс түрлері нарық тереңдігі мен өтімділігіне әсер ететін тапсырыстар кітабына әртүрлі әсер етуі мүмкін. Нарықтық тапсырыстар тапсырыстар кітабындағы бар тапсырыстарды тұтына отырып және нарықтың тереңдігіне әсер етуі мүмкін ең жақсы қолжетімді баға бойынша дереу орындалады, ал шекті өтінімдер белгілі бір баға бойынша орналастырылады және нарық осы бағаға жеткенде ғана орындалады, нарық тереңдігі мен өтімділігіне ықпал етеді.

Әртүрлі тапсырыс түрлерінің тапсырыстар кітабына әсерін түсіну трейдерлерге нарықты тиімдірек шарлауға және сауда стратегияларына қатысты ақылды шешімдер қабылдауға көмектеседі.

Нарық тапсырыстары

Нарықтық тапсырыстар тапсырыстар кітабындағы бар тапсырыстарды тұтына отырып және нарықтың тереңдігіне әсер етуі мүмкін ең жақсы қолжетімді баға бойынша дереу орындалады. Нарықтық тапсырыс орналастырылған кезде ол тапсырыстар кітабындағы ең жақсы қолжетімді шекті тапсырыстармен сәйкестендіріледі, нәтижесінде сауда орындалады және нарықтық бағаға ықтимал әсер етеді.

Үлкен нарықтық тапсырыс, әсіресе салыстырмалы түрде үлкен нарықтық тапсырыстар, нарықтың тереңдігіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін, себебі ол тапсырыстар кітабындағы қолжетімді өтімділікті тез ағызуы мүмкін, бұл бағаның тапсырыс бағытына қарай жылжуын тудырады. Бұл нарықтың тереңдігін уақытша қысқартуы мүмкін, себебі тапсырыстар кітабы жаңа баға деңгейіне бейімделеді, бұл трейдерлердің нарықтық тапсырыстарының ықтимал әсерлері туралы хабардар болуын өте маңызды етеді.

Тапсырыстарды шектеу

Лимиттік өтінімдер, соның ішінде сату шегіне тапсырыстар белгілі бір баға бойынша орналастырылады және нарық осы бағаға жеткенде ғана орындалады. Тапсырыстың бұл түрі белгілі бір баға деңгейінде жаңа тапсырысты енгізу арқылы нарықтың тереңдігіне ықпал етеді, содан кейін ол тапсырыстар кітабындағы бар шекті өтінімдерге қосылады.

Әлеуетті сауда мүмкіндіктерін енгізу және сауда процесін тегістеу арқылы тапсырыстарды шектеңіз, нарықтағы өтімділікті арттырыңыз. Лимиттік тапсырыстардың нарық тереңдігіне және тапсырыстар кітабына әсерін түсіну трейдерлерге өздерінің сауда стратегиялары мен орындалуы туралы көбірек негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі.

Саудадағы тапсырыстар кітабының деректерін практикалық қолдану

Трейдерлер қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау, нарықтық көңіл-күйді өлшеу және тиімдірек орындау үшін сауда стратегияларын автоматтандыру үшін тапсырыстар кітабының деректерін пайдалана алады. Үлгілер мен трендтерді анықтау үшін тарихи шекті тапсырыс кітабының деректерін талдау арқылы трейдерлер болашақ сауда шешімдеріне қолдануға болатын автоматтандырылған сауда алгоритмдерін жасай алады.

Сонымен қатар, тапсырыстар кітабының деректері LSTM нейрондық желілері сияқты машиналық оқыту үлгілерін алгоритмдік саудаға үйрету және тексеру үшін, ақпараттандырылған және деректерге негізделген сауда шешімдерін қабылдау үшін тапсырыстар кітабындағы ақпараттың байлығын пайдалану үшін пайдаланылуы мүмкін.

Қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау

Қолдау және қарсылық деңгейлерін тапсырыстар кітабындағы сатып алу және сату тапсырыстарының шоғырлануын талдау арқылы анықтауға болады, сауда-саттықтар үшін ықтимал кіру және шығу нүктелерін қамтамасыз ету. Тапсырыстар кітабының баға деңгейлері мен көлемін талдау арқылы бағаның ықтимал қозғалысын анықтауға және ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдауға болады.

Көлем профильдерін түсіну және тапсырыс кітабының тереңірек қабаттарын пайдалану сонымен қатар қолдау және қарсылық деңгейлерін болжауға көмектеседі, трейдерлерге әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтауға және жақсырақ шешім қабылдауға көмектеседі.

Сауда стратегияларын автоматтандыру

Тапсырыс кітабының деректерінавтоматтандырылған сауда стратегияларынақосуға болады , бұл трейдерлерге нарық мүмкіндіктерін тиімдірек пайдалануға мүмкіндік береді. Тапсырыс кітабын бақылау арқылы трейдерлер нарықтық көңіл-күй мен өтімділік деңгейлері туралы түсінік ала алады, бұл оларға негізделген сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі.

Автоматтандырылған жүйелерді тапсырыстар кітабындағы ақпаратты ескере отырып, алдын ала анықталған стратегияларға негізделген сауда-саттықты орындау үшін бағдарламалауға болады, бұл трейдерлерге нарықтық конъюнктураға жылдам жауап беруге және тиімді мүмкіндіктерді пайдалануға мүмкіндік береді.

Тапсырыс кітабының шектеулері мен қарастырулары

Тапсырыс кітабы трейдерлер үшін құнды құрал болғанымен, оның қараңғы пулдардың болуы және өтімділігі төмен нарықтардың әсері сияқты шектеулері мен ойлары бар. Қараңғы пулдар мен жасырын тапсырыстар үлкен сауда-саттықтарды көпшілік назарынан жасыру арқылы тапсырыстар кітабының сенімділігін төмендетеді, бұл бағаның ашылуына әсер етуі мүмкін.

Өтімділігі төмен нарықтарда тапсырыстар кітабы нарықтық көңіл-күйді дәл көрсетпеуі мүмкін және трейдерлер тапсырыстар кітабының деректеріне негізделген сауда-саттықты орындау кезінде сақтық танытуы керек. Тапсырыс кітабының шектеулері мен ойларын түсіну трейдерлерге неғұрлым негізделген шешімдер қабылдауға және ықтимал тәуекелдерді азайтуға көмектеседі.

Қараңғы бассейндер және жасырын тапсырыстар

Қараңғы пулдар, институционалдық инвесторлар өз тапсырыстарын жарияламай сауда жүргізе алатын жеке биржалар сауда қызметінің ашықтығын төмендетуі және тапсырыстар кітабының дәлдігіне әсер етуі мүмкін. Жасырын тапсырыстар, керісінше, нарық деректерінде немесе тапсырыстар кітабында көрсетілмейді, трейдерлер үшін құпиялылық дәрежесін қамтамасыз етеді және бағаны анықтау процесіне ықтимал әсер етеді.

Қараңғы пулдар да, жасырын тапсырыстар да тапсырыстар кітабындағы сұраныс пен ұсыныстың көрсетілуіне әсер етуі мүмкін, бұл трейдерлердің нарық динамикасына және берілген ақпараттың дәлдігіне олардың әлеуетті әсерінен хабардар болуын өте маңызды етеді.

Өтімділігі төмен нарықтар

Төмен өтімді нарықтар трейдерлер үшін қиындықтар туғызады, себебі:

• Тапсырыс кітабы шектеулі сауда белсенділігін және сатып алушылар мен сатушылар санының шектеулілігін ескере отырып, активке деген шынайы сұраныс пен ұсыныс деңгейін дәл көрсетпеуі мүмкін.

• Бұл сұраныстың кеңірек таралуына әкелуі мүмкін.

• Бұл сондай-ақ бағаның үлкен ауытқуына әкелуі мүмкін.

• Трейдерлер сауда-саттықты орындауда қиындықтарға тап болуы мүмкін.

Өтімділігі төмен нарықтарда сауда жасау кезінде трейдерлердің әлеуетті тәуекелдер туралы хабардар болуы және тапсырыстар кітабының деректеріне негізделген сауда-саттықты орындау кезінде сақтық танытуы маңызды, өйткені шектеулі тереңдік пен өтімділік баға туралы ақпараттың дәл еместігіне және нарықтың болжаусыз конъюнктурасына әкелуі мүмкін.

Жиынтық мәліметтер

Қорытындылай келе, тапсырыстар кітабын меңгеру табысты сауда үшін маңызды дағды болып табылады. Ол нарық тереңдігі, өтімділік және бағаның ықтимал қозғалысы туралы құнды түсініктер береді, бұл трейдерлерге неғұрлым негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. Тапсырыстар кітабының әртүрлі құрамдас бөліктерін, маркет-мейкерлердің рөлін және әртүрлі тапсырыс түрлерінің әсерін түсіну арқылы трейдерлер нарық мүмкіндіктерін пайдалана алады және қаржы нарықтарының күрделілігін шарлай алады. Дегенмен, қараңғы пулдар мен өтімділігі төмен нарықтар сияқты тапсырыс кітаптарының шектеулері мен ескертпелерін білу маңызды және осы деректерге негізделген сауда-саттықты орындау кезінде абай болу керек. #TheCryptoArk #Bybit