Криптомен саудалау үшін ақша ағынының индексін пайдаланудың жолы

Техникалық трейдерлер мен диаграмма оқырмандары трендтердің бағытын және сол трендтердің артындағы серпінді немесе күшті анықтауға көмектесу үшін осцилляторларды пайдаланады. Техникалық трейдер өз диаграммаларында қолдана алатын жүздеген осцилляторлар және басқа да көптеген көрсеткіштер бар. Салыстырмалы күш индексі (RSI) индикаторы ең танымал осцилляторлардың бірі болып табылады, оны техникалық трейдерлер кеңінен ұстанады.

Ақша ағыны индексі салыстырмалы күш индексіне формуласы бар, бірақ бір негізгі жақсартуға ие жақын туыс болып табылады. Бұл нұсқаулықта біз Ақша ағыны индексінің не екенін және оны Bitcoin және басқа криптографиялық активтермен сауда жасау үшін қалай пайдалану керектігін ашамыз. 

Ақша ағыны индексі (MFI) көрсеткіші дегеніміз не?

Ақша ағынының индексі немесе MFI - бұлактивке уақыт өте келе ақшаның түсуі мен кетуін көрсету арқылы қаржылық активтегі серпіні өлшеу үшінтехникалық талдаудақолданылатын құрал.

MFI бағаны да, көлемді де талдайды және активтің қашан артық сатып алынуы, артық сатылуы немесе бағадан ауытқуы мүмкін екенін көрсететін шектелген осцилляторды жасайды. MFI оқу оңай, өйткені осциллятор диаграмманың төменгі немесе жоғарғы жағында бөлек терезе ретінде пайда болады. Сонымен қатар, МҚҰ жан-жақты, өйткені оны кез келген қаржылық активке қолдануға болады.

Дегенмен, MFI криптода әсіресе пайдалы, өйткені осциллятордың есебіне сауда белсенділігі факторларының ағыны немесе көлемі. Сонымен қатар, біз бұл көлемді күндізгі деңгейде пайдалана аламыз. Нәтижесінде, көптеген тәжірибелі трейдерлер МҚҰ-ны «көлеммен өлшенген RSI» деп санайды, өйткені олсалыстырмалы күш индексіне(RSI) ұқсайды, сонымен қатар көлемді қосады.

MFI шектелген осциллятор болып табылады, оның мәндері 0 мен 100 арасында стандартталған. Әдепкі параметр 14 кезең болып табылады және әдетте күнделікті диаграмма уақыт шеңберінде көрінеді. Себебі күннің уақытына байланысты дыбыс деңгейі айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Сондықтан күнделікті уақыт шеңберлері баяу және жылдам сауда сессияларын автоматты түрде біріктіреді. 

MFI формуласы және есептеу

Индекс қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін алдымен формуланы және оны қалай есептеу керектігін қарастырайық. Бақытымызға орай, индикаторды пайдалану үшін математикамен таныс болудың қажеті жоқ. Диаграмма жасау бағдарламалық құралы бұл есептеулерді сіз үшін автоматты түрде жасайды және сізге қосымша жұмыс қажет емес.

Егер сіз формуланың артындағы математикаға қызығушылық танытпасаңыз, осы мақаланың келесі бөліміне өтуіңізге болады (Айырмашылықты табу үшін ақша ағынының индексін қалай пайдалану керек).

Есепке кіретін ингредиенттер мыналарды қамтиды:

• Шамның жоғары бағасы
• Шамның төмен бағасы
• Шамның жақын бағасы
• Шамның сауда көлемі

Формуланы шығару үш қадамнан тұрады. Біріншісі төменде анықталғандай типтік бағаны есептеу болып табылады:

Әдеттегі баға = (Жоғары + Төмен + Жабу)/3

Біз Bitcoin үшін күнделікті диаграмманы қолданып жатырмыз делік. Кешегі шамның әдеттегі бағасы 3-ке бөлінген жоғары, төмен және жақын бағалардың қосындысы болар еді.

MFI үшін 14 кезеңді енгізуді пайдаланған кезде, бұл бізге алдыңғы 14 күннің әрқайсысы үшін «әдеттегі баға» қажет болатынын білдіреді, бұл трейдер өте үлкен диапазондар мен фильтрлерді орналастыру үшін индикаторларға техникалық түзетулер енгізу арқылы алады.

Әрі қарай, біз ақша ағынын әдеттегі бағаға қосуымыз керек.

Ақша ағыны = Типтік баға × Көлем

Кеше ғана жасалған жалпы көлем кешегі әдеттегі бағаға көбейтіледі. Содан кейін, кешегі күннің жалпы көлемі сол күннің әдеттегі бағасына көбейтіледі және т.б.

Әрі қарай, әдеттегі бағаның алдыңғы күннен жоғарылағанына немесе төмендегеніне байланысты ақша ағынын реттеуіміз керек. Егер кешегі әдеттегі баға бұрынғы күнгі әдеттегі бағадан жоғары болса, онда кеше оң ақша ағыны болып саналады.

Егер кешегі әдеттегі баға бұрынғы күнгі әдеттегі бағадан төмен болса, онда кешегі ақша ағыны теріс болып саналады.

Осы сәтте біз барлық оң ақша ағындарын бірге шелеміз, ал басқа шелек тобында барлық теріс ақша ағындарын қосамыз. Бағдарламалық қамтамасыз ету барлық оң және теріс ақша ағындарын қосады, содан кейін ақша қатынасын жасайды.

Ақша қатынасы (MR) = Оң MF сомасы/Теріс MF сомасы

Енді біз MFI үшін соңғы есептеуге келдік.

MFI = 100 − [100/(1 + MR)]

Енді бізде бұл есептеулер бар, сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін MFI-ны диаграммаларға қолданайық.

Дивергенцияны табу үшін ақша ағыны индексін қалай пайдалануға болады

Дивергенция - бұл осцилляторлар беретін үнсіз, бірақ күшті ескерту. MFI өзінің есептеуінде көлемді қамтитындықтан, трейдерлер MFI көмегімен криптода байқалған дивергенция басқа осцилляторлар көрсеткен дивергенциядан әлдеқайда күшті болуы мүмкін деп даулайды.

Дивергенция жай ғана бағаның бір бағытта қозғалатынын білдіреді, бірақ осциллятор қарама-қарсы бағытта қозғалады. Баға осциллятордан ауытқып, трейдерлерге нарық бағасының ықтимал кері өзгеруі туралы ескертеді деп айтылады.

Жоғарыдағы Bitcoin айлық диаграммасында биткоин бағасының 2021 жылдың шілдесіне дейін қалай төмендейтініне назар аударыңыз. Дәл осы кезеңде МДҰ жоғары төменгі мәнді жасайды (қызыл сызықтарды қараңыз). Бұл 2021 жылдың мамырындағыдай теріс көлемнің көп емес екенін көрсетеді.

Трейдер бұл дивергенцияны Bitcoin сатып алу үшін пайдалана алады. Дивергенциялық жағдайларда, мен бычий шамының пайда болуын немесе қарсылық деңгейлерінің бұзылуын күтуді ұсынар едім.

Жоғарыдағы суретте біз биткоинге (көк тренд сызығы) соңғы жоғары бағаларды қамтитын қарсылық тренд сызығын сыза аламыз. Бағалар қарсылық тренд сызығынан асып кеткенде, біз MFI-мен алшақтықтыкөргенде, бізде сатып алу сигналы болады. Трейдерлер өздерінің тоқтату жоғалтуын соңғы бағадан сәл төмен орналастырады және тоқтату жоғалтудан кем дегенде екі есе қашықтықты мақсат етеді.

Жоғарыда келтірілген дивергенция туралы ескерту, сайып келгенде, Bitcoin бағасының 100% көтерілуіне әкеледі.

Дивергенция сонымен қатар раллидің қарқынын жоғалтып жатқаны және төмендейтіні туралы аюлы ескерту болуы мүмкін.

Егер біз 2021 жылдың қарашасына қарай алға жылжатын болсақ, биткоин бірнеше аюлы алшақтықты бастан кешірді. 11 қазандағы ең жоғары бағадан кейін биткоиннің бағасы көтерілуде, ал MFI төмендеуде. Бұл үлкен ақша инвесторларының өз позицияларына қосылмағанын және тыныштықпен шығуға бет алуы мүмкін екенін көрсетеді.

Бұл алшақтық биткоин соңғы рет жаңа барлық уақыттағы ең жоғары бағаға көтерілген сайын айқынырақ болады, ал MFI сәйкесінше жоғарыдан әлдеқайда төмен.

Бұл аюлы дивергенция аюдың кері айналу мүмкіндігін көрсетеді. Сондықтан, трейдерлер қолдау деңгейлерін іздейді және бұзылған кезде тренд жоғарыдан төменге қарай өзгеретінін көрсететін деңгейді анықтайды. Стоп-lossсоңғы ауытқудың жоғары деңгейінде орнатылады.

Жоғарыда біз қолдаудың көлденең деңгейін көре аламыз, ол бұзылған кезде Bitcoin бағасының 40% төмендеуіне әкеледі. Бұл төмендеу тенденциясы MFI бойынша дивергенцияны қолдану арқылы ескертілді.

Артық сатып алу немесе артық сатылу шарттарын анықтау үшін MFI индикаторын пайдалану

Дивергенциялар MFI беретін жалғыз ескертулер емес. Біз осциллятордың экстремалды көрсеткіштерін нарықтың шамадан тыс сатып алуы және түзету қажет болуы мүмкін немесе артық сатылуы және митингіге байланысты болуы мүмкін екенін көрсету үшін пайдалана аламыз. 

МФҰ-да артық сатып алынған аймақтар 80-ден жоғары болып саналады. Бұл әдетте аз уақыт ішінде баға мен көлемнің тез өсуімен байланысты. Шамадан тыс сатып алу аймақтары нарықтың тым алыс, тым тез көтерілгенін және түзету қажет екенін білдіреді.

Сондықтан, егер MFI 80-ден жоғары болса, содан кейін 80-ден төмен қайтатын болса, сату сигналы жасалады.

Екінші жағынан, MFI үшін артық сату аймақтары осциллятор 20 көрсеткішінен төмен түскен кезде болады. MFI соншалықты төмен болғанда, бұл өсу көлеміне байланысты бағаның тез төмендегенін білдіреді. Бұл мінез-құлық әдетте бычий болып саналады, өйткені баға тым алыс және тым тез төмендеді.

MFI сызығы 20-дан төмен итеріп, содан кейін 20-дан жоғары өткенде, төмен қысымды төмендету кезінде бычий сигналы жасалады.

Тек қана артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарға негізделген сауда-саттықты жасаудың қиындығы криптовалюта ұзақ уақыт бойы көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін, бұл шамадан тыс сатып алынған және артық сатылған сигналдардың ұзақ мерзімді кезеңін тудыруы мүмкін екенін ескеріңіз.

Сондықтан тәжірибелі трейдерлер артық сатып алынған және/немесе артық сатылған сигналмен біріктіру үшін кері қайтарудың басқа белгілерін іздейді.

Мысалы, егер MFI шамадан тыс сатып алынған аумаққа көшсе, тәжірибелі трейдер аюлы айырмашылық туралы ескертудің пайда болуын күтуі мүмкін. Биткоинге оралсақ, жоғарыдағы диаграммада MFI артық сатып алынған деңгейге жетеді және 80-ден төмен өтеді, бұл әдетте сату сигналына айналады.

Дегенмен, көптеген үлкен кері қайтарулар, әдетте, бағаны және MFI айырмашылықтарын экстремалды баға көрсеткішіне әкеледі. 2021 жылдың наурызынан сәуіріне дейін биткоиннің MFI көрсеткіші артық сатып алынған аймақтан төмендейді, содан кейін баға MFI-ның ауытқуы бойынша соңғы жаңа жоғары деңгейге көтеріледі.

MFI-мен тағы бір тиімді комбинация шамадан тыс сатып алынған немесе артық сатылған сигналды растауға көмектесетін шамдар түзілімдерін іздейді. Егер біз 2020 жылдың наурыз айындағы құлдырау кезінде Ethereum-ға қарасақ, MFI артық сатылған деңгейге өткен сайын, бычий Харами қалыптасып жатқанын көреміз.

Жапондық шамныңбұл жоғары көтерілуі нарықтың шектен тыс сатылған деңгейіне жеткеннен кейін қолдау көрсететінін білдіреді. Біз қазір білетініміздей, Ethereum төмен деңгейден 40 есе өсті.

Ақша ағынының индексі және RSI көрсеткіші

MFI және RSI (Relative Strength Index) көрсеткіштері өте тығыз байланысты, көптеген ұқсастықтары бар.

Мысалы, екі осциллятор да 0 мен 100 арасында шектелген. Бұл екі осциллятордың көрсеткіштері 0-ден төмен немесе 100-ден жоғары болмайтынын білдіреді.

Екіншіден, екі осциллятор да негізгі трендтің күшін өлшейтін импульстік осцилляторлар болып табылады. Дивергенциялар пайда болған кезде, олар негізгі тренд әлсіреді және керісінше өзгереді деп болжайды. Осцилляторлар шамадан тыс сатып алынған немесе артық сатылған кезде, бұл бағаның тым алыс, тым жылдам қозғалғанын білдіреді.

Дегенмен, MFI және RSI бірдей емес, екі күрт қарама-қарсы айырмашылықтар бар.

Біріншіден, MFI «әдеттегі бағаны» автоматты түрде есептейді және пайдаланады, ал RSI формуласы тек шамның жақын бағасына негізделген. Трейдерлер RSI енгізуін «әдеттегі бағаны» қосу үшін өзгерте алады, бірақ бұл кіріс RSI есептеуіне тән емес.

Екіншіден, MFI өзінің формуласына сауда көлемін қосады, ал RSI таза бағаға негізделген. Көлемді талдауды жақтаушылар MFI тенденцияларды болжай алады және RSI-ге қарағанда дер кезінде ықтимал кері өзгерістер туралы ескертеді деп санайды.

Біз MFI және RSI бір-бірінің қасындағы 14 периодты қайта қарау параметріне қарасақ, осцилляторлардағы көтерілулер мен құлдыраулардың көпшілігі бір-біріне ұқсас екені анық.

Кейде активтің көлеміне байланысты кейбір айырмашылықтар бар. Мысалы, жоғарыдағы қызғылт сары түспен бөлектеу кезінде MFI-дағы оң төменгі мәннің RSI төменгі мәнінен қаншалықты төмен екенін байқаңыз. Бұл осы кезеңдегі төмендеу көлемінің ауыр екенін көрсетеді, бұл MFI-ның артық сатылуына әкеледі.

RSI төмендеу жағына бірдей күшті көрсетпейді. Трейдер MFI көмегімен бычий сигналын ұстайтын еді, бірақ RSI үшін мұндай сигнал тудырмайды.

2021 жылдың 20 қыркүйегінде (көк нүктелер) MFI екінші төменгі мәнді жасайды, бұл оның бірінші төменгі деңгейіне тең. Сонымен қатар, RSI екінші төмен деңгейі біріншіден төмен. Бұл төмен баға әрекетінің күшті екенін көрсетеді, бірақ MFI бізге төмендеу кезінде көлем төмен болғанын айтады.

Көлемді қосымша енгізуге байланысты төмендеу тенденциясы төмендеу көлемінің болмауына байланысты уақытша болуы мүмкін екенін айта аламыз.

Қорытынды

Кейбір трейдерлер MFI индикаторына RSI индикаторының жетілдірілген нұсқасы ретінде сілтеме жасайды. Сауда-саттық көлемін оның формуласына қосу арқылы трендтердің серпінін анық көруге болады, өйткені көптеген тәжірибелі криптовалюта трейдерлері трендтер көлемді ұстанады деп санайды.

Нәтижесінде, МҚҰ трейдерлері баға мен МҚҰ индикаторы арасындағы алшақтықтарды іздейді, бұл кері кетуге дайын әлсіз трендті ұсынады; немесе олар МҚҰ-ның экстремалды көрсеткіштерін сатады, өйткені нарық тым алыс, тым жылдам қозғалған сияқты.