Ең жақсы импульстік сауда стратегиялары қандай?

Криптовалюталар өте құбылмалы және криптовалюта саудасында озық болу тұрақты пайданы қамтамасыз ету үшін терең стратегиялық жоспарлауды және техникалық талдауды қажет етеді. Оның ішінде серпін саудасын трейдерлер де, инвесторлар да активті жоғары трендпен сатып алу және активтің бағасы өзінің қарқынын жоғалта бастағанда сату үшін пайдаланады.

Стратегия «тренд – сенің досың» деген сөзді өте жақсы көрсетеді. Әрине, сауда тәуекелдермен бірге келеді, бірақ серпінді сауда трейдерлерге көбірек бақылау және аз ықтимал сәтсіздік нүктелерін береді.

Бүгін сіз импульстік сауда деген не екенін және оның тәуекелдерін білесіз.

Momentum Trading дегеніміз не?

Импульстік сауда – трейдерлер активтің ағымдағы трендінің күшін бағалау үшін активті баға көтеріліп жатқанда сатып алу және оны болжанған ең жоғары бағамен сату үшін пайдаланатын сауда стилі. Импульстік сауда-саттықтың негізі мынада: егер бағаның өзгеруіне ықпал ететін күш жеткілікті болса, ол бір сәтке сол бағытта қозғала береді.

«Төмен сатып алу, жоғары сату» тұжырымдамасын ескере отырып, трейдерлер тренд сигналдарын ұстану арқылы дәйекті сатып алу және сату әрекеті арқылы қысқа мерзімді пайда алу үшін тұрақсыз нарықтан артықшылықтарды іздеуге бейім.

Мысалы, биткоин 54 000 доллар шамасында тұр, бірақ әдетте өсу тенденциясы бағасында, трейдер А толқынды ұстау үшін сатып алуға тапсырыс беріп, толқын құламай тұрып болжанған бағамен 56 000 доллар пайда алады. Содан кейін трейдер A сол немесе басқа активтер үшін басқа толқынды ұстап алу үмітімен сол серпінді сауда стратегиясын қайталайды.

Momentum Trading қалай жұмыс істейді? 

Физикада зат белгілі бір бағытта қозғалғанда, оның қозғалысына сыртқы күш кедергі келтіріп, бағытын өзгертпейінше, ол қозғалысты жалғастырады. Бірдей теория саудада қолданылады — актив нарықты басқаша әрекет етуге түрткі болғанша белгілі бір бағытта қозғалады.

Мысалы, криптовалюта бағаны өсіргенде, ол бөлшек саудагерлердің де, институционалдық трейдерлердің де назарын аударады. Нәтижесінде бұл бағаны одан да жоғарылатады. Кейде өсу үрдісі (FOMO) әсерін жоғалтып алу қорқынышын тудырады және бағаіргелі талдауғанегізделгеннен әлдеқайда ұзағырақ өсуді жалғастырады. Көптеген сатушылар немесе киттер баға шамадан тыс сатып алынған және ішкі құнды көрсетпейді деп санамайынша, өсу үрдісі жалғасуы мүмкін.

Демек, олар жаппай қысқа позицияларды ашады. Тренд өзгергенкезде және трейдерлер нарықтан шығады.

Дегенмен, егер жаңа құлдырау үрдісі тартымдылыққа ие болса, серпін трейдерлері нарыққа қайтадан кіруі мүмкін. Бірақ бұл уақытта олар қысқарады. Осылайша, серпін трейдерлері екі трендтен де үлкен табысқа ие болады.

Momentum Investing негізгі элементтері

Импульстік трейдердің бірінші міндеті - позицияны ашпас бұрын трендтің күшін бағалау. Бұл нарықтың құбылмалылығын, бағаның ауытқуын және күтпеген серпін үзілістерін қарастыратын тәуекелдерді басқаруды жоспарлауды жеңілдету.

Стратегия үш негізгі көрсеткішті талдауды қамтиды. Бұлар:

Сауда көлемі

Көлем саудаланатын активтер санына негізделген белгілі бір кезеңде тренд бағытында қанша трейдерлердің позицияларын ашқанын көрсетеді. Мысалы, егер саудаланған активтердің саны жоғары болса, тренд дұрыс және серпін алуда деп болжауға болады, өйткені көптеген трейдерлер қатысуы мүмкін. Дегенмен, кейде сауда көлемін киттердің көмегімен басқаруға болады. Бұл қаржылық қабілетті трейдерлер активтің үлкен көлемін сатып ала немесе сата алады дегенді білдіреді.

Құбылмалылық

Momentum трейдерлер қысқа мерзімді көтерілу мен құлдыраудан пайда алу үшін тұрақсыз нарықтарды қалайды, ал криптовалюталар, соның ішінде BTC және ETH, ең қолайлы активтер тобы болып табылады. Дегенмен, серпін саудасы сауданың ашылуы мен жабылуының нақты уақытын қамтиды.

Уақытты талдау

Соңында, серпін саудасы трейдер таңдағануақытаралығымен тығыз байланысты, өйткені тренд белгілі бір мерзімде ғана мағына береді. Мысалы, Bitcoin бағасы сағаттық диаграммада өсуі мүмкін, бірақ ол төмендеген кезде уақытша ауытқу болуы мүмкін. Егер бірнеше уақыт аралығындағы тренд сәйкес келсе, онда бұл күшті серпін ретінде қарастырылады.

Моментум саудасының ерекшеліктері қандай?

Импульстік сауда-саттыққа техникалық және іргелі талдау жасамас бұрын, трейдерлер импульстік сауда стратегиясын жүзеге асырудың екі негізгі тәсілі бар екенін білуі керек -салыстырмалы импульс және абсолютті импульс.

Салыстырмалы импульстік стратегия

Бұл стратегия активтің бір-бірімен өнімділігін салыстыруға жатады. Бұл жағдайда трейдер жалпы өнімділігі төмен бағалы қағаздардан гөрі жоғары өнімді активтерді немесе бағалы қағаздарды сатып алуды қалайды.

Мысалы,NFT2021 жылдың басында пайда болды және олар Bitcoin және басқа құрдастарынан асып түсті. Салыстырмалы серпін трейдерлері мұндай жағдайда тиістіDeFiтокендеріне инвестиция салады.

2021 жылдың сәуірінде биткоин өзінің үстемдігін қалпына келтіріп, 63 000 долларға дейін көтерілді, ал басқа монеталар мұндай кірісті көрсеткен жоқ. Бұл жағдайда серпін трейдерлері оның күшті серпініне байланысты биткоинді жақсы көреді.

Абсолютті импульстік стратегия

Бұл трейдерлер криптовалютаның немесе кез келген басқа активтің бағасын бөлек талдаған кезде пайда болады. Олар монетаның ағымдағы бағасын оның тек өткен өнімділігімен салыстырады.

Мысалы, биткоин бағасы жеделдеді және құны 61 000 доллардан астамға дейін өсті, бұл оң серпін бар екенін білдіреді және трейдерлер тренд өзгергенше ұзақ уақытқа баруға мүдделі болады.

Ең жақсы импульс индикаторлары

Импульстік трейдерлер үшін техникалық талдау өте маңызды, себебі ол трейдерлерге нарықтық трендті анықтауға және сауда стратегияларын нақтылауға көмектеседі. Сіз өзіңіздің идеалды импульс көрсеткішіңізді анықтағаннан кейін нарыққа кіру және шығу нүктелерін дәл анықтау оңай.

Орташа бағыт көрсеткіші

Орташа бағытталған индекс (ADX) трендтің күшін анықтау үшін ең қарапайым және ең танымал импульс көрсеткіші болуы мүмкін. ADX мақсаты - активті жақсырақ пайымдау үшін импульсті бағалау. 

Негізінде, ADX осциллятор болып табылады және оның есептеулері күрделі, бірақ баға үрдісін талдау үшін тиімді. Сіз оның сызығы 0 мен 100 арасында ауытқып тұратын баға трендінің күшін көрсететінін білуіңіз керек. Көрсеткіш 30-дан төмен түссе, баға бір жаққа қарай жылжиды дегенді білдіреді. ADX 30-дан жоғары бұзылса, бұл бағаның трендте екенін білдіреді. Сайып келгенде, ADX неғұрлым жоғары болса, белгілі бір бағыттағы тренд соғұрлым күшті болады. 

Дегенмен, ADX трендтің бычий немесе аю екенін көрсетпейтінін ескеріңіз, өйткені индикатор тек қана импульске назар аударады.

Бұл диаграммада қалай көрінеді:

Жылжымалы орташа мәндер

Жылжымалы орташа мәндер (MA) ең көне және кең таралған техникалық көрсеткіштер болып табылады. Олар активтердің барлық түрлерін талдау үшін ондаған жылдар бойы танымал және мұның бәрі жақсы себептермен. Тренд индикаторлары тобының бөлігі, MAs, трейдерлерді шатастыратын және жалпы трендті көрсететін құбылмалылықты тегістеу үшін баға әрекетінің шуын азайтады.

Трейдерлер белгілі бір кезеңдегі криптовалюта бағасының орташа қозғалысын есептеу үшін MA пайдаланады. Импульсті трейдерлер үшін қозғалатын орташа мәндер маңызды, себебі олар тренд өз бағытын жалғастыратынын немесе бір жаққа қарай ұмтылатынын көрсете алады. Бұл визуалды түрде көрінеді, өйткені MA баға әрекетін бақылайды.

Трейдерлер әдетте әртүрлі кезеңдері бар екі MA пайдаланады. Қысқа MA ұзағырақ MA кесіп өткенде, онда бар тренд кері болуы мүмкін және серпін трейдерлері позицияларды жабуға мүдделі болады.

Салыстырмалы күш индексі

Салыстырмалы күш индексі (RSI) импульс индикаторы ретінде әрекет ететін ең танымал осцилляторлардың бірі болып табылады. Ол соңғы баға өзгерістерінің көлемі мен шамасын есептейді.

RSI сызығы баға әрекетінен төмен бөлінген диаграммада сызылады және 0 мен 100 арасында ауытқиды. Егер RSI нөлден төмен түссе, ол артық сатылу деңгейін көрсетеді, бұл ағымдағы төмендеу тенденциясы кері кетуі мүмкін дегенді білдіреді. 

Екінші жағынан, егер RSI 70-тен жоғары болса, нарық шамадан тыс сатып алу деңгейіне енеді, яғни ағымдағы өсу қарқынын жоғалтады және бірте-бірте төмендеу трендіне айналуы немесе көлденең жылжуы мүмкін. Осылайша, серпінді трейдерлер RSI 70-тен жоғары немесе 30-дан төмен болған кезде сергек болуы керек, өйткенібычий немесе аюлы көңіл-күйшамадан тыс қаныққанға жетеді және тренд өзгереді.

MACD

Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) біршама күрделірек. Ол импульс және трендке сәйкес импульс индикаторы сияқты әрекет етеді. MACD екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерді (EMA) біріктіреді және оның нәтижесі 12 кезеңдік EMA-дан 26 кезеңдік EMA-ны шегеру арқылы есептеледі.

Дегенмен, MACD диаграммасында көрсетілген екі жол индикатор пайдаланатын екі EMA емес. Оның орнына, сызықтардың бірі - MACD сызығы, ал екіншісі - баға импульсіндегі өзгерістерді анықтай алатын және сатып алу немесе сату сигналдарын қамтамасыз ететін сигнал сызығы. Сондай-ақ MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы айырмашылықты көрсететін гистограмма бар.

Екі сызық бір-бірінен кеткен кезде, серпін маңыздырақ болып саналады және трейдерлер ағымдағы трендтің жалғасатынына сенімді бола алады.

Стохастикалық

Стохастикалық - бұл тек импульстік саудада ғана емес, сонымен қатар свинг немесе күндізгі саудада да тағы бір сенімді осциллятор. Оның RSI-ге ұқсас қасиеті мен функционалдығы болса да, ол мүлдем басқа есептеу әдістемесін пайдаланады. Шын мәнінде, индикатор ең соңғы жабылу бағасын белгілі бір кезеңдегі оның алдыңғы бағалары диапазонымен салыстырады.

Ол RSI сияқты бөлек диаграммада сызылған және нөл мен 100 арасында ауытқиды. Стохастикалық сондай-ақ артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді көрсетеді, бірақ қазіргі уақытта олар сәйкесінше 80-ден жоғары және 20-дан төмен болып саналады. Бұл импульс индикаторында екі сызық бар — артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлер арасында ауытқитын стохастикалық сызық және трендтің өзгеруін болжау үшін индикатор сызығын кесіп өтуге болатын сигнал сызығы.

Осылайша, трейдерлер екі сызық қиылысқан кезде немесе индикатор артық сатып алынған немесе артық сатылған аймақтарда сақталған кезде нарықтан шығуға мүдделі болады.

Тауар арналарының индексі

Тауар арнасының индексі (CCI) трендтің күшін анықтау үшін қолданылатын импульс көрсеткіші болып табылады. Көрсеткіш ағымдағы баға мен белгілі бір кезеңдегі тарихи орташа баға арасындағы айырмашылықты есептейді.

CCI нөлден жоғары болса, CCI диаграммасының ортасында орналасса, бұл бағаның тарихи орташа мәннен жоғары екенін көрсетеді. 

CCI нөлден төмен болғанда, баға орташадан төмен болады. Егер CCI 100-ден жоғары болса, бұл баға өзінің тарихи орташа деңгейінен әлдеқайда жоғары екенін және өсу тенденциясының күшті екенін көрсетеді.

Стохастикалық серпін индексі

Стохастикалық импульс индексі (SMI) - жабылған бағаларға көбірек көңіл бөлетін Стохастиканың жетілдірілген нұсқасы. Ол соңғы жоғары/төмен диапазон медианасына қатысты ағымдағы жабу бағасының қашықтығын өлшейді. Ол сондай-ақ артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін анықтау үшін қолданылады.

Momentum сауда стратегиясының мысалы

Сатып алу немесе сату сигналдарын қамтамасыз ету үшін бірнеше техникалық көрсеткіштерді немесе диаграмма үлгілерін қамтитын көптеген серпін стратегиялары бар. Мүмкін, сіздің сауда платформаңызда сынауға болатын қарапайым, бірақ әлі де сенімді стратегиялардың бірі.

Ол үшін 19 кезеңмен және ADX индикаторымен экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді (EMA) орнату қажет.

Міне, сатып алу шарттары:

• ADX 30 немесе одан жоғары екенін тексеріңіз — бұл бағаның трендте екенін көрсетеді.
• EMA жоғары бағытталғанын тексеріңіз - бұл өсу тенденциясын білдіреді.
• Шамның EMA үстінен толығымен жабылуын күтіңіз және ұзын позицияны енгізіңіз.

Баға EMA-дан өткен кезде нарықтан қолмен шығуға болады. Дыбыс деңгейін мезгіл-мезгіл тексеруді ұмытпаңыз. Көбірек көлем күшті серпін береді, осылайша сатып алу үшін дәлірек көрсеткішті білдіреді.

Керісінше, егер сіз бұл стратегияны қысқартқыңыз келсе, келесі шарттарды орындауыңыз керек:

• ADX 30 немесе одан жоғары екенін тексеріңіз – ADX бағыт емес, тренд күшін көрсететінін ескеріңіз.
• EMA төмен бағытталғанын тексеріңіз - бұл аю трендін болжайды.
• Толық денесімен және көлеңкелерімен EMA астында жабылатын бірінші шамнан кейін нарыққа кіріңіз.

Импульстік сауданың артықшылықтары мен шектеулері

Бұл сауда стилі қарапайымдылығына байланысты жаңадан бастағандар үшін қолайлы. Ең бастысы, импульсті дұрыс уақытта ұстап алсаңыз, сауда-саттық тиімді болуы мүмкін. Сонымен қатар, ол кез келген уақытта жақсы жұмыс істейді және осылайша күндізгі трейдерлерге де, свинг трейдерлеріне де қолайлы.

Екінші жағынан, серпін саудасы қауіпті болуы мүмкін, өйткені ол тек нарықтық ақпарат пен трендтерге сүйенеді. Трейдерлерді күтпеген трендтің өзгеруі таң қалдырады. Сіз таңдаған бағалы қағаздарға байланысты, жедел сауда күрделі фьючерстік нарықтарға байланысты левереджді бағалы қағаздар үшін ең қолайлы емес.

Сондай-ақ, бағалар күтпеген оқиғаларға немесе киттердің үлкен сауда-саттықтарына байланысты алдын ала сигналдарсыз жоғары және төмен ауытқуы мүмкін.  

Импульстік сауда тәуекелдерін басқару

Қарқынды сауда-саттықта табысқа жету үшін сіз тәуекелдерді басқарудың дұрыс әдістерін қолданып, таңдаған стратегияңызды ұстануыңыз керек.

Міне, ескеру қажет бірнеше аспектілер:

• Кіру нүктесі- артық сатып алу және артық сату деңгейлері кезінде нарыққа кіруден аулақ болыңыз. Кіру уақытын реттеңіз, яғни жоғары серпін үзілісін байқаған кезде саудаға ертерек кірісіңіз, ол бұзылады.
• Қолдау және қарсылық– трендтің қолдау және қарсылық сызықтарын бақылауды ұмытпаңыз. Мысалы, егер сізде ұзақ позициялар болса және өсу тенденциясы оның қолдау деңгейіне жетсе, араласуға дайын болыңыз.
• Позицияны басқару– позицияларыңызды үнемі тексеріп отырыңыз. Көлемі мен құбылмалылығына назар аударған дұрыс. Егер көлем азайса, бұл трейдерлердің ағымдағы трендті қолдауға қызығушылықтарын жоғалтып, кері қайтаруды күтуін көрсетуі мүмкін.
• Шығу нүктесі– шығу нүктесі сауданың табыстылығын шеше алатын тағы бір маңызды сәт. Трендтің өзгеруінің айқын белгілерін көргенде, позицияларыңызды жабуды ұмытпаңыз. Стохастикалық және RSI индикаторлары көрсететін MA кресттері және артық сатып алу немесе артық сатылу деңгейлері трендтердің өзгеруін күтуі мүмкін.

Импульстік сауданы қалай бастау керек?

Мына қарапайым қадамдарды орындау арқылы серпінді сауданы бастауға болады:

1. Биткоин немесе альткоин болсын, инвестициялауға ниет білдірген криптовалюта туралышешім қабылдаңыз. Жоғарыда түсіндірілгендей, салыстырмалы импульстік көзқарас негізінде криптовалютаны таңдауға болады.
2. Сипатталған көрсеткіштерге негізделген серпінді сауда стратегиясынжасаңызнемесе жоғарыда бөлісілген сияқты дайын стратегияны пайдаланыңыз. Ең бастысы, тікелей сауда жасау кезінде оны ұстану.
3. Стратегияңызды демонстрациялық есептік жазбадасынап көріңізжәне оның нақты сигналдарды үнемі қамтамасыз ететінін білу үшін диаграммадағы тарихи бағаларды тексеріңіз.
4. Өзіңізді сенімді сезінген кездеөзгертіңіз, жоғалтуға болатын нәрсені депозитке салу арқылы тірі нарықтармен сауданы бастаңыз.

Тұрақты пайданы қамтамасыз ету үшін аналитикалық құралдар мен тәуекелдерді басқару әдістерін пайдаланыңыз.

Momentum Trading сіз үшін ме?

Тұтастай алғанда, серпінді сауда - бұл жаңадан бастағандар үшін де, озық трейдерлер үшін де қолайлы әмбебап стратегиялардың бірі. Ол H30-дан жоғары кез келген уақытта жақсы жұмыс істейді. Осылайша, оныкүндізгі трейдерлерде,свинг трейдерлеріде жүзеге асыра алады. Бірақ сауда-саттық нәтижелері сіздің тәуекелдік аппетитіңізге және инвестициялық мақсаттарыңызға да байланысты. Сайып келгенде, сізге ең қолайлы стильмен сауда жасау керек.

Тағы бір маңызды артықшылық - бұл серпінді сауда трендтің күшін анықтау үшін дәл жасалған көптеген техникалық көрсеткіштермен қамтамасыз етіледі.