Стохастикалық RSI: Ол не және ол қалай жұмыс істейді?

Биткоин тарихты бағалау тұрғысынан қайта жазуда, осы жазу кезінде (28 маусым, 2023) $ 30 000 қарсылығын бұзды. Биткоин мен альткоиндердің қайталанатын өсуі крипто саудасына түсуге дайын жаңа трейдерлердің армиясын итермеледі. Көптеген трейдерлер әрекетке бірден кіріссе де, әрбір сауда үшін кіру және шығу нүктелерін стратегиялай алатынтехникалық көрсеткіштер мен құралдардытүсіну әрқашан пайдалы. Стохастикалық RSI - трейдерлерге нарықтық үрдістерді анықтауға мүмкіндік беретін осындай көрсеткіштердің бірі.

Осы техникалық көрсеткішті және оның криптосаудадағы пайдалылығын егжей-тегжейлі қарастырайық.

Негізгі қорытындылар:

• Стохастикалық RSI активтің артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін дәлірек анықтау үшін бағаның құбылмалылығына сезімталдықты арттыру үшін енгізілді.

• Ол белгілі бір уақыт аралығындағы баға қозғалысына қатысты RSI деңгейін өлшеу үшін активтің тарихи өнімділігін реттейтін стохастикалық және RSI көрсеткіштерінің негіздерін пайдаланады.

• Стохастикалық RSI индикаторы биткоин сияқты тұрақсыз сауда активтері үшін күндізгі сауда және свинг сауда құралы болып табылады.

Стохастикалық RSI дегеніміз не?

Стохастикалық RSI - бұлстохастикалық осциллятордың және салыстырмалы күш индексінің (RSI)негізіне негізделген техникалық көрсеткіш , ол 0-ден 1-ге дейінгі шкала бойынша ауытқиды. Стохастикалық RSI техникалық трейдерге активтің артық сатып алынған (≥ 0,8) немесе артық сатылған (≤ 0,2) аумағында екенін анықтауға мүмкіндік береді. Ол тек RSI-мен салыстырғанда сезімталырақ нарықтық трендтерді алу үшін RSI индикаторын да, стохастикалық осцилляторды да ескереді. Стохастикалық RSI индикаторы (немесе StochRSI) әсіресе бағаның өзгеру нүктелері үшін нарықтық болжамын қолдау үшін активтің баға диапазоны мен жабылу бағасын салыстыру қабілеті арқылы өркендейді.

Бұл көрсеткіш RSI-мен тығыз байланысты болғандықтан, екеуінің қалай байланысты екенін түсіну өте маңызды. RSI индикаторы активтің серпінін қадағалайды, мысалы, криптовалютаның артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын анықтайды. Ол 0 мен 100 аралығындағы диапазонда өлшенеді, 70-тен жоғары мәндер артық сатып алуды көрсетеді және 30-дан төмен мәндер артық сатылған позицияларды көрсетеді.

Дегенмен, RSI ғана шектеулі сатып алу немесе сату сигналдарын береді, күндізгі сауда үшін маңызды кіру немесе шығу нүктелерін жібермейді. Стохастикалық RSI, керісінше, нарықтық қозғалыстарға сезімтал, бұл трейдерлерге бірнеше кіру/шығу сигналдарын егжей-тегжейлі табуға мүмкіндік береді. Дегенмен, ерте/кеш сату немесе сатып алу қоңырауларын болдырмау үшін стохастикалық RSI-ны басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру өте маңызды.

Стохастикалық RSI қалай жұмыс істейді?

Стохастикалық RSI берілген кезеңдегі RSI индикаторының қозғалысын зерттейді. Ол ағымдағы баға деңгейіне ерекше мән бермейді. Ең танымал есептеу кезеңі - 14 (күндер, сеанстар, сағаттар немесе тіпті минуттар).

Алынған сан 0,5 орта сызығымен тербелетін 0 мен 1 арасындағы фигура. Орталық сызықтық кроссоверлер негізінен сатып алу немесе сату сигналдарын растау үшін қолданылады. 0,5-тен жоғары қозғалыс үздіксіз сатып алу сигналын көрсетеді, ал 0,5-тен төмен құлдырау үздіксіз сату сигналы ретінде әрекет етеді. Кейбір StochRSI калькуляторлары нәтижені 100-ге көбейтіп, 0-ден 100-ге дейінгі диапазондағы көрсеткіштерді қамтамасыз ететінін ескеру қажет. Сонымен қатар, StochRSI үшін тағы бір танымал есептеу ұзақтығы - 20 кезең.

Трейдер ретінде StochRSI бағаның қозғалысын немесе нарықтық үрдістерді анықтау үшін кез келген уақыт шеңберіне қолданылуы мүмкін екенін түсіну өте маңызды.

Стохастикалық RSI қалай есептеу керек

Стохастикалық RSI негізі ретінде RSI пайдаланады. StochRSI формуласы келесідей:

Стохастикалық RSI = (ағымдағы RSI - ең төменгі RSI) / (Ең жоғары RSI - ең төменгі RSI)

Жоғарыда айтылғандай, трейдерлер бұл формуланы әртүрлі сауда кезеңдері үшін, соның ішінде күндер, сағаттар немесе тіпті минуттар үшін қолдана алады және әрбір трейдер оны криптографиялық саудаға қолданбас бұрын стохастикалық RSI қалай оқу керектігін түсінуі керек.

Стохастикалық RSI қалай көрінеді?

Стохастикалық RSI кірісі ретінде RSI алады және кез келген уақыт кезеңі үшін 0 мен 1 арасындағы санға жету үшін стохастикалық осциллятор формуласын қолданады.

Төменде Стохастикалық RSI визуалды көрінісі берілген. 

Стохастикалық RSI қолданатын криптотрейдерлер кез келген кезеңді таңдап, крипто активінің қозғалысын талдай алады. Біз алдағы бөлімдерде трейдерлердің StochRSI қолдануының әртүрлі жолдарын тереңірек қарастырамыз.

Стохастикалық осциллятор және стохастикалық RSI және салыстырмалы күш индексі (RSI)

Бұл үш техникалық көрсеткіш олардың күші мен серпініне негізделген активтер бағасының қозғалысын талдау үшін қолданылады. Олардың негізгі ұқсастықтары бар болғанымен, кейбір негізгі айырмашылықтар бар.

• Өлшем негізі: Стохастикалық осциллятор крипто активінің жабылу бағасын оның негізі ретінде пайдаланады, ал стохастикалық RSI оның негізі ретінде RSI пайдаланады. Бұл жерде ескеретін жайт, стохастикалық RSI стохастикалық осцилляторларға қарағанда артта қалуы мүмкін, өйткені ол RSI-ді кіріс ретінде пайдаланады, ал RSI оның жағдайын анықтау үшін белгілі бір кезеңдегі активтің соңғы табыстары мен шығындарының шамасын өлшейді.

• Өлшеу шкаласы: Стохастикалық осциллятор нарықтық импульсті бақылау үшін 0 мен 100 арасындағы мәнді пайдаланады. Стохастикалық RSI, бұл ретте, 0-ден 1-ге дейінгі шкалаға сүйенеді, оның орталық сызығы ретінде 0,5 әрекет етеді. RSI индикаторы таңдалған кезеңдегі орташа пайда мен шығынды ескере отырып, 0 мен 100 арасында тербеледі.

• Сигналдардың саны: Стохастикалық RSI нарықтық қозғалыстарға неғұрлым сезімтал және стохастикалық осцилляторлармен салыстырғанда артық сатып алу және артық сатылу шарттары туралы көбірек ақпарат береді. RSI индикаторы артық сатып алынған немесе артық сатылған аумақты көрсету үшін сәйкесінше 70 және 30 бекітілген шекті мәндерді пайдаланады.

мұндағы n = сауда кезеңдерінің саны және K = сома..

Бұл техникалық көрсеткіштердің көрнекі мысалы келесідей: 

Сауда сигналдары үшін стохастикалық RSI қалай пайдалануға болады

Стохастикалық RSI негізгі қолдануларының бірі сауда сигналдарын анықтау болып табылады. Міне, трейдер бұл көрсеткішті криптовалюта қозғалысын түсіндіру үшін пайдалана алады.

• Сатып алу сигналы: 0,2-ден төмен кез келген көрсеткіш артық сатылу диапазонында, яғни StochRSI 0,2-ден жоғары көтерілгенде, трейдер оны сатып алу сигналы ретінде қарастыра алады.

• Сату сигналы: Көрсеткіш 0,8-ден төмен өтсе, криптовалюта шамадан тыс сатып алынған күйден кері кетудің куәсі болады. Бұл криптографиялық активті сатудың дұрыс уақыты.

• Трендтің өзгеруі: Сондай-ақ трейдерлер StochRSI-ді криптовалютаға баға белгілеу үрдістерінің индикаторы ретінде пайдалана алады және соған сәйкес стратегияларын реттей алады.

Артық сатып алынған/артық сатылған сигналдар

• Шамадан тыс сатып алынған сигналдар: Егер криптовалютаның StochRSI 0,8 белгісін бұзса және осы сызықтан жоғары қалса, ол артық сатылған аймақта болады. Жылдам табыс іздейтін трейдерлер өз позицияларын жабуды қалауы мүмкін. Сонымен қатар, егер мән 0,8-ден төмен түссе, трейдерлер қысқарту стратегиясын қолдана алады.

• Артық сатылған сигналдар: StochRSI 0,2-ден төмен түскенде, криптовалюта артық сатылған аймақта болады. Бағалар таңдалған уақыт кезеңінде ең төменгі деңгейлерге жақын, бұл сатып алу үшін дұрыс мүмкіндік береді (ол 0,2-ден жоғары болған кезде).

Төмендегі диаграмма BTCUSDT бағасының қозғалысын болжауда StochRSI қолдануын көрнекі түрде көрсетеді:

StochRSI RSI мәнін кезеңнің жоғары/төмен диапазонында өлшейді. Нақты RSI индикаторы 40-тан төмен төмен көрсеткішті жазғанда, StochRSI 0-ге жақын болады және керісінше: егер RSI көрсеткіші жоғары болса, StochRSI 100 көрсеткішіне жақын болады.

Стохастикалық RSI сауда стратегиялары

• StochRSI арқылы сауда жасау: Ең көп таралған стратегиялардың бірі - 0,2 және 0,8 деңгейлері арасындағы сауда. Мысалы, (BTC/USDT) сауда-саттық сессиясында төмен RSI 25 және жоғары RSI 60, ағымдағы деңгейлері 50, StochRSI 0,71-ге жетеді. StochRSI артық сатып алынған позицияға жақын болғандықтан, бычий түзетуді және бағаның өзгеруін күткен жөн. Егер кері айналу орын алса, трейдер 0,5-ке жақын қысқа позицияны аша алады. Дәл осындай стратегия ұзақ қоңырауға да қолданылады.

• Қайтаруды анықтау үшін StochRSI және дивергенцияны пайдалану: StochRSI өте сезімтал болғандықтан, оны басқа техникалық көрсеткіштермен пайдалану мағынасы бар. Трендтің өзгеруін анықтау үшін трейдер BTC бағасы мен StochRSI арасындағы алшақтыққа назар аударуы керек.

Мысал: Күндізгі сауда үшін стохастикалық RSI қалай пайдалануға болады

Стохастикалық RSI трейдерлерге артық сатып алынған немесе артық сатылған жағдайларды анықтауға мүмкіндік беретіндіктен, ол нарықтық серпіні анықтаудың тамаша құралы ретінде жұмыс істейді. Төменде мысал келтірілген.

Қысқа мерзімді трендтерді анықтаңыз және саудалаңыз

Бұл стратегияны қолдану арқылы трейдерлер орталық сызыққа назар аударуы керек (0,5); 0,5-тен жоғары кез келген қозғалыс өсу үрдісін көрсетеді, ал 0,5-тен төмен қозғалыс аю трендін көрсетеді. Трейдерлер сатып алу триггерлерін орналастыра алады, себебі мән 0,5-тен жоғары болады. Сол сияқты, криптовалюта трейдерлері осциллятор 0,5 деңгейінен төмен жылжыған кезде қысқа сатуды немесе сатуды пайдалана алады.

Бағаны өзгертуді табыңыз

Крипто нарықтары құбылмалылығына байланысты танымал. Криптовалютадағы күндізгі сауда трейдерден елеулі шығындарды болдырмау үшін кез келген бағаның өзгеруін дереу анықтауды талап етеді. Трейдерлер стохастикалық RSI-ді кез келген осындай бағаның өзгеруін анықтау үшін және бағаның өзгеруіне сезімталдығына байланысты позицияларды тиімдірек ашу немесе жабу үшін пайдалана алады. Трейдерлерге бағаны өзгерту бойынша сауда жасау кезінде қосымша көрсеткіштер ретіндедивергенция мен конвергенцияныпайдалану ұсынылады .

Мысалы, егер StochRSI 0,80-ден жоғары болса, бұл активтің шамадан тыс сатып алынғанын білдіруі мүмкін, бірақ ол сонымен бірге күшті өсу тенденциясын көрсете алады және ұзақ уақыт бойы 0,80-ден жоғары болып қалады. Керісінше, егер ол 0,2-ден төмен түссе, бұл күшті төмендеу тенденциясының басталғанын көрсетеді. 1.0-ге қарай кез келген қозғалыс өте күшті өсу үрдісі деп санауға болады, ал 0-ге қарай кез келген қозғалыс өте әлсіз трендті көрсетеді.

Стохастикалық RSI артықшылықтары

• Қосымша сатып алу немесе сату сигналдары: Стохастикалық RSI жоғары сезімталдыққа байланысты RSI индикаторымен салыстырғанда көбірек сатып алу немесе сату сигналдарын береді. Ол нақты RSI шеткі нүктелерге жеткенге дейін экстремалды көрсеткіштерді болжауға арналған. Егер дұрыс пайдаланылса, крипто трейдерлер бірнеше сауда мүмкіндіктерін анықтай алады.

• Нарық қарқынының көрсеткіші: Күнделікті стратегияларды жоспарлайтын трейдерлер үшін StochRSI серпінді анықтауға көмектеседі, осылайша трейдерлерге сәйкес стратегияны дайындауға мүмкіндік береді.

• Скальпинг үшін қысқа кері қайтаруларды және жоғарылау тенденцияларын анықтаңыз: Скальпингтіңнегізгі идеясы - криптовалюта бағасының қысқа мерзімді қозғалыстарынан пайда табу. StochRSI трейдерлерге қысқа мерзімді кері қайтаруларды анықтауға мүмкіндік береді, бұл скальпингке тамаша мүмкіндік береді. Дегенмен, нарықтық қарқынды растау үшін оны басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдалану маңызды. Күшті жоғары немесе төмендеу үрдісі осы белгіленген бағалардың бұзылуының куәгері болуы мүмкін.

Шектеулер

• Криптовалюталардың нақты бағасынан алшақ: Крипто активінің бағасын есептеу үшін негіз етіп алатын RSI индикаторынан айырмашылығы, стохастикалық RSI оның негізі ретінде RSI пайдаланады және оны криптовалютаның нақты бағасынан екі деңгейге алшақ қояды. Бағалар мен стохастикалық RSI көрсеткіштері арасындағы жоғары ажыратудың куәсі болуы әбден мүмкін. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда трейдерлер сәл артта қалудың куәсі болуы мүмкін.

• Жоғары құбылмалылық: Стохастикалық RSI индикаторының негізгі қолданылуы - жаңа крипто трейдерлері үшін кемшілік болуы мүмкін көбірек сатып алу немесе сату позицияларын табу. Стохастикалық RSI стратегиясын DMA және қолдауға қарсылық көрсеткіштері сияқты басқа техникалық параметрлермен бірге қолданған жөн.

Қорытынды

Стохастикалық RSI индикаторының артықшылықтары мен шектеулері бар. Басқа көрсеткіштермен бірге стохастикалық RSI пайдалану трейдерлерге тиімді сауда стратегиясын жасауға көмектеседі. Дегенмен, оны жалғыз индикатор ретінде пайдалану ұсынылмайды, өйткені криптоның жоғары құбылмалылығы және ағымдағы актив бағасымен алыс байланысы бар.

#Bybit #TheCryptoArk