Keltner арнасы: Бұл не және оны пайдалану жолы

Keltner арнасы – бөлшек криптовалюта трейдерлеріне трендтерді, ықтимал кері өзгерістерді және нарықтың құбылмалылығын анықтауға көмектесетін әмбебап құрал. Ол нарықтық жағдайлар туралы түсінік беру үшінжылжымалы орташа мәндерді және орташа шынайы диапазондыбіріктіреді.

Негізгі қорытындылар:

• Келтнер арнасы үш сызықтан тұрады: ортаңғы сызық (әдетте экспоненциалды жылжымалы орташа), жоғарғы сызық және төменгі сызық.

• Keltner арналары баға құбылмалылығы туралы түсініктер ұсынады. Арналарды кеңейту құбылмалылықтың жоғарылауын көрсетеді, ал тарылту құбылмалылықтың төмендегенін көрсетеді.

• Келтнер арналары трейдерлерге арналарға қатысты баға қозғалысына негізделген позицияларға кіру және шығу мүмкіндіктерін ұсынатын кері қайтару және арналарды бұзу үшін пайдаланылады.

Келтнер арнасы дегеніміз не?

Keltner арнасы - бөлшек сауда трейдерлері құбылмалылықты анықтау, трендтерді және ықтимал трендтерді өзгертуді анықтау және криптовалюта нарығынданегізделген сауда шешімдерін қабылдау үшін қолданатын қуаттытехникалық талдауқұралы. Бұл жылжымалы орташа және конверт индикаторыныңэлементтерін біріктіретін әмбебап көрсеткіш.

1960 жылдары Чикагодағы астық трейдері Честер В. Келтнер әзірлеген Келтнер арнасы нарықтың құбылмалылығына байланысты кеңейетін және қысқартылатын үш сызықтан тұрады. Негізгі есептеу орташа шынайы диапазонмен (ATR) біріктірілгенэкспоненциалды жылжымалы ортаны(EMA) қамтиды. Трейдерлер нарықтағы трендтер мен ықтимал кері өзгерістерді анықтау үшін индикатордың арна сызықтарының еңісін ескере отырып, Келтнер арналарына қатысты ағымдағы баға әрекетінің позициясын қарайды.

Келтнер арналарын интерпретациялау

Keltner Channel индикаторы өте қарапайым, бірақ ол көптеген ақпаратты қамтиды.

Төменде оның құрамдас бөліктерінің бөлінуі берілген.

Орта сызық (EMA немесе SMA): Келтнер арнасының өзегі ортаңғы сызық болып табылады, ол әдетте EMA болып табылады. Бұл сызық тренд бағытын көрсетеді және арна үшін базалық сызық ретінде әрекет етеді. Трейдерлер сауда стилі мен уақыт шеңберлеріне байланысты EMA үшін әртүрлі кезеңдерді пайдаланады. Ортаңғы сызық үшін әдепкі параметр 20 кезеңдік EMA болса да, ортаңғы сызық қарапайым жылжымалы орташа (SMA) болуы мүмкін.

Жоғарғы арна сызығы: жоғарғы жолақ сызығы ортаңғы сызықтың үстінде сызылады және ортаңғы сызыққа ATR еселігін қосу арқылы алынады. ATR нарықтың құбылмалылығын өлшейді және трейдерлер олардың тәуекелге төзімділігіне сәйкес мультипликаторды реттей алады. Жоғары мультипликатор жоғары құбылмалылықты қамтамасыз ететін кеңірек арналарға әкеледі. Трейдерлер әдетте 2 көбейткішін және 10 ATR параметрін пайдаланады.

Төменгі арна сызығы: Керісінше, төменгі жолақ сызығы ортаңғы сызықтан төмен, одан ATR еселігін шегеру арқылы салынады. Бұл сызық өсу трендіндегі орташа мәннен өте төмен құлдырауды немесе төмендеу трендіндегі орташа мәннен ықтимал ауытқуды білдіреді. Тағы да, әдепкі параметр ATR параметрі 10 болатын 2 көбейткіші болып табылады.

Келтнер арнасы баға құбылмалылығының көрнекі көрінісін қамтамасыз етеді, кеңейтілген арналар құбылмалылықтың жоғарылауын және құбылмалылықтың төмендеуін болжайтын арналарды тарылтады. Құбылмалылық төмендеген сайын диапазондар әдетте қалыптасады. Егер құбылмалылық кеңейсе, трендтер дамуы мүмкін. 

Содан кейін сауда стратегиялары нарықтық жағдайларға байланысты жасалады. Ауқымды сауда стратегиялары нарық құбылмалылығы төмендеген кезде қолданылады, ал құбылмалылық кеңейген кездесерпін және үзіліс стратегиялары қолданылады.

Келтнер арнасын қалай есептеу керек

Keltner арнасын есептеу, ең алдымен, ATR және таңдалған жылжымалы орташа мәнге негізделген бірнеше қарапайым қадамдарды қамтиды. Диаграммалық пакеттердің көпшілігінде Keltner арналары бар, сондықтан оларды қолмен есептеудің қажеті жоқ. 

Дегенмен, стратегияңыз үшін ең жақсы параметрлерді табу үшін арналардың қалай жұмыс істейтінін түсінген жөн. Төменде Keltner арналарын есептеу бойынша қадамдық нұсқаулық берілген.

Келтнер арнасының есебі

Келтнер арнасының ортаңғы сызығы = EMA

Келтнер арнасының жоғарғы жолағы = EMA + (2 * ATR)

Келтнер арнасының төменгі жолағы = EMA − (2 * ATR)

EMA = 20 кезеңдегі экспоненциалды жылжымалы орташа

ATR = 10 кезеңдегі орташа шынайы диапазон

1. Жылжымалы орта үшін кезеңді таңдаңыз: Бірінші қадам - Келтнер арнасының орталық сызығы ретіндеEMA немесе SMAпайдалануды қалайтыныңызды шешу . Трейдерлер жиі 20 кезеңдік EMA немесе SMA пайдаланады, бірақ сіз оны сауда стратегияңызға және уақыт шеңберіне сәйкес реттей аласыз.

2. Орташа шынайы диапазонды есептеңіз: ATR нарық құбылмалылығының өлшемі болып табылады және әдетте Keltner арналары үшін 10 кезең ішінде есептеледі.

3. Көбейткішті анықтаңыз: Мультипликатор - Келтнер арнасының енін реттеу үшін қолданылатын тұрақты мән. Жалпы таңдау - 2, бірақ сіз оны өз қалауларыңызға және сауда жасайтын криптовалютадағы құбылмалылық деңгейіне қарай теңшей аласыз.

4. Жоғарғы және төменгі жолақтарды есептеңіз: Жоғарғы арна сызығын есептеу үшін жылжымалы орташа мәнді таңдалған көбейткішке көбейтілген ATR мәніне қосыңыз. Сол сияқты, төменгі арна сызығы үшін жылжымалы ортадан көбейткішке көбейтілген ATR мәнін алып тастаңыз.

Келтнер арнасының жоғарғы және төменгі сызықтарын есептегеннен кейін, оларды баға диаграммасында салуға болады. Бұл сызықтар құбылмалылықтың (яғни, ATR) өзгерістерін көрсететін нарықтық жағдайларға негізделген динамикалық түрде реттеледі. Бұл динамикалық сапа Келтнер арнасын трейдерлер үшін құнды құрал етеді, бұл оларға өзгермелі нарықтық орталарға бейімделуге мүмкіндік береді.

Keltner арналары үшін ең жақсы параметрлер

Келтнер арнасының ең жақсы параметрлері сауда мақсаттарыңызға, сауда жасайтын криптовалютаға және таңдалған диаграмма уақытына байланысты өзгеруі мүмкін. 

Келтнер арнасының әдепкі параметрлері 2x мультипликаторын пайдаланатын 10 кезеңдік ATR бар 20 кезеңдік EMA болып табылады. Осы параметрлердің кез келгенін стратегияңызға сәйкес өзгертуге болады. Дегенмен, мұнда ең жақсы параметрлерді таңдауға көмектесетін кейбір жалпы нұсқаулар берілген.

Жылжымалы орташа уақыт шеңбері: Сауда-саттықтың уақыт шеңберін қарастырыңыз. Қысқа мерзімді күндік трейдерлер 10 кезеңдік EMA сияқты жылжымалы орта үшін төменгі кезеңдерді таңдауы мүмкін, ал ұзақ мерзімді трейдерлер 50 кезеңдік EMA пайдалануы мүмкін. Қайсысы сіздің сауда стратегияңызға сәйкес келетінін көру үшін әртүрлі уақыт шеңберлерімен тәжірибе жасаңыз.

көбейткіш: Сіз таңдаған мультипликаторды реттеуге болады, себебі ол арнаның енін және баға қозғалысына сезімталдығын анықтайды. 2 көбейткіші жалпы бастапқы нүкте болып табылады, бірақ сіз оны саудалап жатқан криптовалютаның құбылмалылығына сәйкестендіру үшін жоғары немесе төмен етіп бейімдей аласыз. Жоғары көбейткіштер арнаны кеңейтеді, ал төменгілері оны тарылтады. Күндізгі трейдерлер әдетте 1,5 сияқты төменгі мультипликаторды қарастырады, өйткені олар диаграмма уақытының қысқаруына байланысты.

Орташа шынайы диапазон уақыт шеңбері: Жоғарғы және төменгі жолақтардың енін реттеудің тағы бір жолы - ATR-де қолданылатын кезеңдердің саны. 7 сияқты қысқарақ қайта қарау кезеңі ұшпа жолақтардың көп болуына әкеледі. Ұзақ қайта қарау кезеңі тегіс жолақтарды береді. Егер күндік трейдер жолақтарды тегістегісі келсе, олар 20 сияқты ұзағырақ қайта қарау кезеңін қарастыруы мүмкін.

Келтнер арнасының ең жақсы параметрлеріне қатысты бір өлшемді тәсіл жоқ екенін есте сақтаңыз. Трейдерлер тәжірибе мен талдау негізінде стратегияларын үнемі нақтылай отырып, нарық жағдайына және жеке қалауларына сәйкес параметрлерін теңшеу керек.

Келтнер арнасының стратегиялары

Келтнер арнасы көбінесе тренд пен импульс индикаторы ретінде пайдаланылады. Сауда стиліңізге байланысты бірнеше түрлі стратегиялар бар.

Шегініс стратегиясы

Нарық жоғарылаған кезде бағалар негізінен Келтнер арнасының жоғарғы бөлігінде қалады. Қозғалмалы орташа мәнді қолдау аймағы ретінде қарастыруға болады, осылайша бағалар төмендеген кезде жылжымалы орташа мән сатып алушылар сатып алуды таңдайтын құнды орын болуы мүмкін.

Бұл стратегияны жүзеге асыру үшін алдымен бағаның орта сызыққа жетуін күтесіз. Егер баға уақытша ортаңғы сызықтан төмен түссе, кіру үшін оның ортаңғы сызықты қалпына келтіруін күтіңіз. Содан кейін, жылжымалы орташа және төменгі арна сызығының арасына шамамен жарты жолда тоқтату шығынын қойыңыз. Тәуекел мен сыйақы арақатынасы шамамен 1:2 үшін жоғарғы жолақты мақсат етіңіз.

Келтнер арнасының төменгі аймағында ұстап тұрған бағаларды қоспағанда, төмендеу трендінде керісінше болады. Мұндай жағдайларда жылжымалы орташа мәнге қайта оралу қысқа сатушыларға кіру мүмкіндігін береді. Тоқтату жоғалту орташа және жоғарғы жолақ арасында шамамен жарты жолда орналасуы керек, мақсат төменгі жолақта орналасқан.

Тесіп өту стратегиясы

Нарық тез қозғалып, бұзылатын кездер болады. Мұндай жағдайларда Keltner Channel үзілісін жылдам жүру үшін пайдалануға болады.

Диаграммада индикатор орнатылғаннан кейін бағаның жоғарғы жолақтың үстінде немесе төменгі жолақтың астында жабылуын күтіңіз.

Жоғарыдағы мысалда биткоин 15 минуттық диаграммадағы жоғарғы жолақтың үстінде жабылатын шамды жасау үшін жиналады. Трейдер мұны сатып алу сигналы ретінде қабылдайды. Шығу стратегиясы ортаңғы сызыққа (EMA) негізделген динамикалық тоқтауды жүзеге асыруды қамтиды. Баға ортаңғы сызыққа жеткенде немесе оны кесіп өткенде, трейдер сауданы жабады.

Күшті өсу үрдістерінде бағалар Келтнер арнасының жоғарғы бөлігінде қалады. Бұл сатып алушыларға тиімді сауданы әлеуетті түрде құлыптауға мүмкіндік береді, өйткені жылжымалы орташа бағаның өсуі бағаларды қуып жетуге мүмкіндігі бар, бұл трейдерлерге бағалар қолайлы болған кезде өз позицияларынан шығуға мүмкіндік береді.

Тарту және үзілістерді біріктіру

Сіз кері қайтару стратегиясы ортаңғы сызықта ұзақ позицияға енетінін байқайсыз, ал үзіліс стратегиясы үшін шығу да осы сәтте орын алады.

Егер сіз екі стратегияны біріктіргіңіз келсе, үзілісте ұзақ позицияны енгізгіңіз келсе, бірақ ортаңғы сызықтан шығудың орнына тоқтату жоғалтуды ортаңғы сызық пен төменгі жолақ арасында жарты жолға қойыңыз.

Бұл шешім позицияда ұзақ уақыт қалу үшін динамикалық тоқтату жоғалтуында көбірек еркіндік қажет пе, соған байланысты. Дегенмен, бұл кейде қолайлы емес бағамен позициядан шығуды білдіруі мүмкін.

Keltner Channels және Bollinger Bands

Техникалық талдауға келетін болсақ, трейдерлер Keltner Channels немесеBollinger Bandsпайдалану керек пе деген сұраққа жиі кездеседі . Екеуі де трейдерлерге әлеуетті кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектесетін танымал, құбылмалылыққа негізделген индикаторлар, бірақ олардың есептеу және түсіндіру тұрғысынан нақты айырмашылықтары бар.

Keltner Channels және Bollinger Bands: Негізгі айырмашылықтар

Есептеу әдісі

Келтнер арналары: Keltner арналары құбылмалылықты өлшеу және динамикалық арна шекараларын жасау үшін ATR пайдаланады. Келтнер арнасының жоғарғы және төменгі сызықтары сәйкесінше жылжымалы орташа мәннен ATR қосу немесе азайту арқылы анықталады.

Боллингер жолақтары: Боллингер жолақтары бағаның құбылмалылығын өлшеу үшінстандартты ауытқудыпайдаланады. Жолақтар үш жолдан тұрады: ортаңғы сызық қарапайым жылжымалы орташа мән, ал жоғарғы және төменгі жолақтар ортаңғы сызықтан стандартты ауытқудың еселігін қосу және алу арқылы есептеледі.

Құбылмалылықты көрсету

Келтнер арналары: Keltner арналары құбылмалылықтың біркелкі көрінісін қамтамасыз етеді, нәтижесінде арна желілері азырақ жауап береді. Олар айқын тренд сигналдарын іздейтін трейдерлер үшін қолайлы болуы мүмкін.

Боллингер жолақтары: Боллингер диапазондары стандартты ауытқуды қолдануына байланысты бағаның жылдам өзгеруіне көбірек жауап береді. Бұл оларды қысқа мерзімді бағаның көтерілуіне сезімтал етеді және өте кең жолақтарға әкелуі мүмкін. [Жоғарыдағы суретте Боллингер диапазонының дөңестігін қараңыз.]

Сигналдарды интерпретациялау

Келтнер арналары: Келтнер арналары баға арна шекарасын кесіп өткен кезде тренд бағытын және ықтимал ауытқуларды анықтау үшін жиі пайдаланылады. Трейдерлер трендті растау үшін Keltner арналарына сене алады.

Боллингер жолақтары: Боллингер жолақтары әдетте артық сатып алу және артық сатылу жағдайларын анықтау үшін қолданылады. Баға жоғарғы жолаққа тигенде немесе оны кесіп өткенде, ол артық сатып алу шарттарын көрсетуі мүмкін, ал төменгі жолаққа тию немесе кесіп өту артық сатылу шарттарын ұсынуы мүмкін.

Қайсысы жақсы: Келтнер арналары немесе Боллингер жолақтары?

Keltner Channels және Bollinger Bands арасындағы таңдау, сайып келгенде, сіздің сауда стиліңізге және мақсаттарыңызға байланысты. Біркелкі ең жақсы жауап жоқ, өйткені екі көрсеткіш те нарықтың құбылмалылығы туралы бірегей түсініктер ұсынады.

Келтнер арналары тегіс тренд сигналдарын бағалайтын және трендті растауға назар аударғысы келетін трейдерлер үшін қолайлы. Көрсеткіш айқын үзіліс сигналдары ізделетін трендті нарықтарда құрал болуы мүмкін.

Боллинджер жолақтарын жақсы сигналдарды анықтау үшін пайдалану қиынырақ, өйткені олардың құбылмалылық өлшемі жолақтарды айтарлықтай қисайтуы мүмкін. Сондықтан, Bollinger Bands диапазонға байланысты нарықтар үшін жақсырақ және бағаның шектен шығуын анықтауға көмектеседі.

Егер сіз трендтер мен серпілістерді іздесеңіз, Keltner арналары пайдалырақ болады. Ауқыммен шектелген нарықтарда Bollinger Bands артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін анықтауға көмектеседі.

Келтнер арнасының шектеулері

Keltner арналары техникалық талдаудың құнды құралы болғанымен, олар трейдерлер білуі керек шектеулер жиынтығымен келеді.

Кез келген трендті ұстанатын индикатор сияқты, Келтнер арнасы төмен құбылмалылық кезеңдерінде жалған сигналдар шығара алады. Трейдерлер кері бұрылмас бұрын баға арна шекарасын қысқаша кесіп өтетін, ықтимал шығындарға әкелетіншиеленістердісезінуі мүмкін .

Келтнер арналары да артта қалған көрсеткіш болып саналады, өйткені олар бағаның тарихи деректеріне сүйенеді. Бұл олардың жылдам қозғалатын нарық жағдайлары немесе бағаның кенеттен өзгеруі кезінде уақтылы сигналдарды ұсынбауы мүмкін дегенді білдіреді.

Keltner Channel стратегиясы барлық криптовалюталар немесе қаржы құралдары үшін бірдей жақсы жұмыс істемеуі мүмкін. Кейбір активтер индикатор сипаттамаларына сәйкес келмеуі мүмкін төтенше құбылмалылық сияқты ерекше баға әрекетін көрсетеді.

Сонымен қатар, Keltner арнасының ең жақсы параметрлерін табу қиын болуы мүмкін. Үздіксіз түзетулер мен кері тестілеуді қажет ететін әрбір трейдер мен нарық үшін идеалды жылжымалы орташа кезең мен мультипликатор әртүрлі болуы мүмкін.

Соңында, сауда шешімдерін қабылдау үшін тек Keltner арналарына сену қауіпті болуы мүмкін. Трейдерлер сигналдарды растау және жалған позитивтердің қаупін азайту үшін жиі басқа көрсеткіштер мен диаграмма үлгілерін қосуды қарастырады.

Келтнер арналарын сауда стратегияларына қосқанда трейдерлер осы шектеулерді түсінуі керек. Keltner арнасы мінсіз көрсеткіш емес және оны пайдалану техникалық талдаудағы кеңірек құралдар жинағының бір бөлігі ғана.

Қорытынды

Keltner арналары криптовалюта трейдерлері үшін құнды құрал болғанымен, олардың шектеулерін түсіну өте маңызды. Олар құбылмалылығы төмен нарықтарда жалған сигналдар тудыруы мүмкін, жылдам қозғалатын жағдайларда артта қалуы және тұрақты теңшеуді қажет етуі мүмкін. Олардың тиімділігін арттыру үшін трейдерлер Keltner арналарын басқа көрсеткіштермен және стратегиялармен біріктіруді қарастыруы керек.

#Bybit #TheCryptoArk