EMA және SMA: Қай сырғымалы орташа көрсеткіш жақсы?

Жылжымалы орташа мәндер трендтер мен әлеуетті негізгі нүктелерді анықтау үшін саудада қолданылатын танымал техникалық көрсеткіштер болып табылады. Бұл мақалада біз екі жиі қолданылатын жылжымалы ортаны зерттейміз: қарапайым жылжымалы орташа (SMA) және экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA). Біз оларды қашан пайдалану керектігін және олардың артықшылықтары мен айырмашылықтарын талқылаймыз, осылайша сіз стратегияңызда қандай жылжымалы ортаны пайдалану керектігі туралы жақсырақ хабардар боласыз.

Негізгі қорытындылар:

• Жылжымалы орташа мәндер баға деректерін тегістеуге және трендтер мен ықтимал негізгі нүктелерді анықтауға көмектеседі.

• Қарапайым жылжымалы орта (SMA) әрбір деректер нүктесіне теңсалмақ береді, бұл оныұзақ мерзімді трендті анықтауға қолайлы етеді.

• Экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) соңғы деректерге көбірексалмақ түсіреді, бұл оныағымдағы нарықтық жағдайларға көбірек жауап береді.

Жылжымалы орта дегеніміз не?

Қозғалмалы орташа мәнтехникалық талдаудақолданылатын ең танымал құралдардың бірі болып табылады . Ол белгілі бір кезеңдегі орташа бағаны есептеу арқылы баға ауытқуларын тегістеу үшін диаграммаға қолданылады, осылайша трейдерлер трендтер мен әлеуетті негізгі нүктелерді анықтай алады.

Жылжымалы орташа мән диаграмманың баға әрекетінің үстіндегі сызық ретінде пайда болады. Бұл қысқа мерзімді күндізгі диаграммалардан ұзақ мерзімді апталық немесе айлық диаграммаларға дейін кез келген диаграмма уақыт шеңберіне қолдануға болатын жан-жақты техникалық көрсеткіш. Трейдерлер ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдау үшін жалпы тренд бағытын анықтау және нарықтық шуды сүзу сияқты жылжымалы орташа көрсеткіштер беретін құнды түсініктерге сүйенеді.

Жылжымалы орташа мәндердің бірнеше түрі бар, бірақ бұл жерде біздің назарымыз SMA және EMA.

Қарапайым жылжымалы орта (SMA) дегеніміз не?

Жылжымалы орташа мәндердің ең жиі қолданылатын түрлерінің бірі қарапайым жылжымалы орташа (SMA) болып табылады. Оның есептелуі қарапайым және бұрынғы баға деректерінің сенімді көрінісін қамтамасыз етеді. Ірі мекемелер ұзақ мерзімді баға үрдістерін талдау үшін SMA пайдаланады. 

Қарапайым жылжымалы орташа мәнді қашан пайдалану керек

Көптеген трейдерлер ұзақ мерзімді сипаттағы трендтерді анықтау кезінде SMA пайдаланады. Нәтижесінде ол 10, 20, 50 немесе 200 енгізу мәнімен күнделікті, апталық немесе айлық уақыт шеңберлерінде жиі қолданылады.

Қарапайым жылжымалы орташа бағалар қатарындағы әрбір деректер нүктесіне бірдей салмақ береді. Бұл соңғы бағалардың ескі деректер нүктелері сияқты есептеудегі салмағы бірдей екенін білдіреді. Нәтижесінде, SMA бағаның күрт ауытқуларына баяу жауап береді.

Трейдерлер сигналдарды растау немесе тексеру үшін SMA-ны басқа техникалық талдау құралдарымен бірге жиі пайдаланады. Мысалы, егер сауда стратегиясы бірнеше уақыт шеңберін талдаудықамтыса, трейдерлер трендтерді анықтау үшін ұзақ мерзімді орташа мән ретінде әрекет ету үшін үлкенірек диаграмма уақытында 200 кезеңдік SMA пайдаланады.

Активтің бағасы үнемі SMA-дан жоғарыболған кезде, оләлеуетті сатып алу мүмкіндігін көрсететінөсу тенденциясынұсынады. Керісінше, баға үнемі SMA- дан төменболған кезде, олықтимал сату мүмкіндігін білдіретінтөмендеу тенденциясынкөрсетеді.

Күндізгі трейдерлер 10 немесе 20 кезең сияқты SMA-ға кішірек енгізу мәндерін қосуы мүмкін. Бұл кез келген қысқа мерзімді сауда-саттыққа жылдам жауап беру үшін бағаның қозғалысына сезімтал болу үшін жылжымалы орташа мәнді жылдамдатуға көмектеседі.

Соңында, әртүрлі SMA кезеңдері арасындағы кроссоверлер сауда сигналдарын генерациялау үшін интернетте ортақ пайдаланылатын танымал стратегия болды. Дегенмен, SMA кроссовер сауда стратегиясы жаңа трендтерге кешігіп қалуға бейім, сондықтан оны қарастыратын болсаңыз, өте сақ болыңыз.

Қарапайым жылжымалы орташа мәнді қалай есептеу керек

SMA белгілі бір кезеңдердегі активтің жабылу бағасын жинақтап, содан кейін соманы кезеңдер санына бөлу арқылы есептеледі. SMA есептеу - қарапайым математикалық формула және бақытымызға орай, оны есте сақтаудың қажеті жоқ, өйткені ағымдағы күндік диаграмма бумалары сіз үшін есептеуді автоматты түрде орындайды. 

Мысалы, 10 күндік SMA есептеу үшін соңғы 10 күндегі активтің жабылу бағасын қосып, соманы 10-ға бөлесіз. Күн сайын ең ескі жабу бағасы төмендетіліп, есептеуге ең жаңа жабу бағасы қосылады, бұл соңғы бағаларға үздіксіз бейімделетін жылжымалы орташа мәнді жасайды.

Қарапайым жылжымалы орташа мәнді есептеу қадамдары:

1. Жылжымалы орташа мән үшін пайдаланғыңыз келетін кезеңдердің санын анықтаңыз (мысалы, 10, 50 немесе 200).

2. Ең соңғы баға деректері бойынша кезеңдердің көрсетілген саны үшін активтің жабылу бағаларын қосыңыз.

3. Қосындыны периодтар санына бөліңіз.

Енді келесі жабылу бағаларымен 10 күндік SMA есептеп көрейік: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 және $27.

Жабу бағаларының сомасы = $25 + $27 + $26 + $28 + $29 + $31 + $30 + $29 + $28 + $27 = $280

10 күндік SMA = $280 / 10 = $28

Әрбір сауда күні үшін осы процесті қайталай отырып, көрсетілген кезеңдегі орташа баға қозғалысын визуализациялау үшін SMA диаграммасын салуға болады.

Есіңізде болсын, SMA кезеңін таңдау сіздің стратегияңызға және сіз талдап жатқан уақыт шеңберіне байланысты. Қысқа мерзімдер бағаның өзгеруіне тезірек жауап береді, ал ұзағырақ кезеңдер неғұрлым маңызды үрдістерді көрсететін тегіс орташа мәнді қамтамасыз етеді.

Экспоненциалды жылжымалы орта (EMA) дегеніміз не?

Қарапайым жылжымалы орташадан басқа, басқа танымал техникалық талдау көрсеткіші экспоненциалды жылжымалы орта болып табылады. SMA-ға ұқсас болғанымен, EMA соңғы деректерге көбірек салмақ түсіреді, бұл оны ағымдағы нарықтық жағдайларға жауап береді.

EMA есебінің SMA-дан айырмашылығы, ол бұрынғы баға деректерінің салмағын экспоненциалды түрде төмендететін тегістеу факторын қамтиды. Бұл EMA ағымдағы бағаға үлкен мән беріп, нарықтық трендтердің өзгеруіне тез жауап беруге мүмкіндік беретінін білдіреді.

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді қашан пайдалану керек

EMA әсіресе қысқа мерзімді трендтерге және баға әрекетіне назар аударуды қалайтын трейдерлер үшін пайдалы. Соңғы бағаларға баса назар аударғандықтан, EMA SMA-ға қарағанда бағаның жылдам өзгерістерін түсіру және оларға әрекет ету үшін жақсырақ. Төменде EMA пайдалы болуы мүмкін кейбір сценарийлер берілген.

Тренд өзгерістерін анықтау: EMA трейдерлерге әлеуетті трендтердің өзгеруін қарапайым жылжымалы орташа мәндерден ерте анықтауға көмектеседі. EMA бағаның қозғалысына тезірек әрекет ететіндіктен, тренд бағытын өзгертуге жақын болған кезде уақтылы сигналдар бере алады.

Жүру серпіні: Қысқа мерзімді бағаның ауытқуы мен серпінінен пайда табуды мақсат ететін трейдерлер көбінесе EMA-ге сенеді. Қысқа EMA кезеңдерін пайдалану арқылы олар дереу баға әрекетіне негізделген сауда-саттыққа тез кіріп, шыға алады.

Сауда үзілістері: Breakout трейдерлер негізгіқолдау немесе қарсылық деңгейлерінбұзатын баға қозғалысын іздейді . EMA жылдамырақ жауап беретіндіктен, одан жоғары бағаның бұзылуы өсім үрдісін көрсетеді, ал EMA-дан төмен үзіліс ықтимал аю трендін білдіреді.

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді қалай есептеу керек

EMA есептеу SMA-мен салыстырғанда сәл күрделірек формуланы қамтиды. Формула баға деректерінің әрбір нүктесінің салмағын анықтайтын мультипликаторды қамтиды. Төменде EMA есептеу қадамдары берілген:

1. EMA үшін пайдаланғыңыз келетін кезеңдердің санын анықтаңыз.

2. Тегістеу коэффициентін (SF) келесі формула арқылы есептеңіз: SF = 2 / (N + 1), мұнда N периодтар санын білдіреді.

3. Алғашқы EMA мәні ретінде бірінші кезеңнің SMA мәнінен бастаңыз.

4. Әрбір келесі кезең үшін келесі формуланы пайдаланып EMA есептеңіз: EMA = (Ағымдағы баға - Алдыңғы EMA) × SF + Алдыңғы EMA

5. Осы есептеуді әр кезең үшін қайталаңыз, сәйкесінше EMA мәнін жаңартыңыз.

Жоғарыдағы формуланы пайдалана отырып, келесі жабылу бағалары бар акция үшін 10 күндік EMA есептейік: $25, $27, $26, $28, $29, $31, $30, $29, $28 және $27.

1. Біз 10 кезеңдік EMA есептейміз.

2. Тегістеу коэффициентін анықтаңыз: SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818

3. Бастапқы EMA мәні ретінде 10 күндік SMA-дан бастаңыз: EMA = $28

4. Екінші кезең үшін 10 күндік EMA есептеңіз: EMA = ($27 - $28) × 0,1818 + $28 = $27,1818

5. EMA мәндерін алу үшін әрбір келесі кезең үшін осы есептеуді қайталаңыз.

Диаграммада EMA сызбасын құру арқылы трейдерлер әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтау және негізделген шешімдер қабылдау үшін баға мен EMA сызығы арасындағы қатынасты көрнекі түрде талдай алады.

Есіңізде болсын, EMA кезеңін таңдау стратегияға және бағаның өзгеруіне жауап берудің қажетті деңгейіне байланысты. Қысқа EMA кезеңдері жылдамырақ әрекет етеді, бірақ жалған сигналдарға көбірек сезімтал болуы мүмкін, ал ұзағырақ EMA кезеңдері тегіс орташа мәнді қамтамасыз етеді, бірақ баға қозғалысына баяу жауап береді.

EMA және SMA арасындағы негізгі айырмашылықтар

Экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) және қарапайым жылжымалы орташа (SMA) әдетте техникалық талдауда қолданылады, бірақ олардың кейбір негізгі айырмашылықтары бар. Міне, олардың айырмашылықтарын көрсететін салыстыру кестесі.

EMA-ның SMA-дан артықшылығы

EMA SMA-ға қарағанда бірнеше артықшылықтарға ие, бұл оны көптеген трейдерлер үшін танымал таңдау жасайды.

Жауаптылық: EMA ағымдағы баға өзгерістеріне тез жауап береді, бұл трейдерлерге трендтерді және әлеуетті сауда мүмкіндіктерін тезірек алуға мүмкіндік береді.

Уақытылы сигналдар: Ағымдағы бағаларға баса назар аударғандықтан, EMA трендтерді өзгерту және нарықтағы кіру/шығу нүктелері үшін уақтылы сигналдар бере алады.

Қысқартылған кешігу: EMA SMA-ға қарағанда аз кешігуге ие, бұл трейдерлерге ағымдағы нарықтық жағдайларға негізделген жылдамырақ шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

SMA-ның EMA-дан артықшылығы

EMA күшті жақтары болса да, SMA бірегей артықшылықтарды ұсынады:

Қарапайымдылық: SMA есептеуі қарапайым, бұл оны барлық тәжірибе деңгейіндегі трейдерлерге түсінікті етеді.

Тегістігі: SMA тегіс және тұрақты сигнал сызығын қамтамасыз етеді, бағаның қысқа мерзімді ауытқуларының әсерін азайтады және жалпы тренд бейнесін айқынырақ қамтамасыз етеді.

Сенімділік: Шағын трейдерден бастап ірі мекемеге дейін SMA кеңінен қолданылады. Бұл оның айналасындағы сигналдарды сенімдірек етеді.

Күндізгі сауда үшін қай жылжымалы орташа көрсеткіш жақсы?

Екі жылжымалы орташа мән декүндізгі саудаүшін пайдаланылғанымен , трейдерлер бір сауда күні ішінде қысқа мерзімді баға қозғалысын капиталдандыруды мақсат етеді, экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер жиі таңдалады. Олардың соңғы баға өзгерістеріне жауап беруі күндізгі трейдерлерге күндізгі трендтерді және бағаның өзгеруін тез анықтауға және әрекет етуге мүмкіндік береді, бұл уақтылы кіру және шығу сигналдарын қамтамасыз етеді.

Свинг саудасы үшін қай жылжымалы орташа көрсеткіш жақсы?

Свинг саудасынакелетін болсақ , бірнеше күннен аптаға дейін орташа мерзімді баға қозғалысын түсіруді қамтитын стратегия экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер де, қарапайым жылжымалы орташа мәндер де тиімді болуы мүмкін. EMA және SMA арасындағы таңдау трейдердің қалауына байланысты. EMA-ның ағымдағы бағаларға жауап беруі свинг трейдерлеріне қысқа мерзімді ауытқуларды анықтауға және кішігірім баға қозғалысын түсіруге көмектеседі. Екінші жағынан, көптеген свинг трейдерлері SMA тегістігі мен тұрақтылығын сенімдірек ететін және жалпы трендтің анық бейнесін қамтамасыз ететін бірнеше уақыттық талдаудың кейбір түрін біріктіреді.

Соңғы ойлар

Қарапайым жылжымалы орташа мәндер және экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер құнды техникалық көрсеткіштер болып табылады. Әрбір жылжымалы орташа мәннің артықшылықтары мен әртүрлі сауда стратегиялары мен уақыт шеңберлері үшін жарамдылығы бар. SMA тегіс және тұрақты сигнал желісін қамтамасыз етеді, бұл оны ұзақ мерзімді трендті анықтау үшін сенімді етеді. Екінші жағынан, EMA-ның соңғы баға өзгерістеріне жауап беруі қысқа мерзімді трендтерді анықтауға және бағаның қысқа ауытқуларын түсіруге өте қолайлы. Жылжымалы орташа мәндердің осы екі түрінің арасындағы айырмашылықтар мен артықшылықтарды түсіну арқылы трейдерлер олардың талдауын жақсарта алады және неғұрлым ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдай алады.

#Bybit #TheCryptoArk