AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Бағытталған қозғалыс индексі (DMI) тренд бағыты мен күшін бағалау үшін қаржы нарықтарында кеңінен қолданылатын техникалық көрсеткіш болып табылады. Дж.Уэллс Уайлдер кіші әзірлеген, ол үш көрсеткіштен тұрады: оң бағыттағы көрсеткіш (+DI), теріс бағыт көрсеткіші (−DI) және орташа бағыттық индекс (ADX).
Бұл мақалада біз DMI деген не екенін, ол сізге нені айтатынын және оны трендті және ауқымды нарықтар үшін қалай пайдалану керектігін қарастырамыз.
Негізгі қорытындылар:
DMI трендтер мен олардың күшін анықтауға көмектеседі, бұл трейдерлерге өз стратегияларын қалыптасқан нарықтық жағдайларға сәйкес келтіруге мүмкіндік береді.
+DI және −DI кроссоверлері кіру және шығу сигналдары ретінде қызмет ете алады, бұл трейдерлерге серпінді сауда-саттықтарды капиталдандыруға мүмкіндік береді.
DMI артықшылықтары бар, бірақ оның артта қалу сипатын және оның жалған сигналдар жасауықтималдығын ескеру өте маңызды , бұл растау және уақыт жазбалары үшін қосымша құралдарды пайдалануды қажет етеді.
Бағытталған қозғалыс индексі (DMI) – қаржы нарықтарындағы трейдерлер бағаға жоғары немесе төмендеу қысымының басымырақ екенін бағалау үшін кеңінен қолданылатын техникалық көрсеткіш. J. Welles Wilder Jr. әзірлеген DMI сонымен қатар трейдерлерге активтің күшті трендте немесе бүйірлік шоғырландыру кезеңінде екенін анықтауға көмектеседі.
DMI үш құрамдас бөліктен тұрады: оң бағыт көрсеткіші (+DI), теріс бағыт көрсеткіші (−DI) және орташа бағыт көрсеткіші (ADX). Бұл компоненттер трейдерлерге трендтің жалғасуы ықтималдығын анықтау үшін нарықтың бағыты мен күші туралы құнды ақпарат беру үшін бірге жұмыс істейді.
Оң бағытталған қозғалыс сызығы (+DI) және теріс бағытталған қозғалыс сызығы (−DI) DMI ажырамас бөліктері болып табылады. Бұл көрсеткіштер сәйкесінше бычий және аю трендтерінің күшін өлшеу үшін қолданылады.
+DI нарықта бұқалардың болуын көрсететін жоғары баға трендінің күшін өлшейді. Ол ағымдағы ең жоғары және алдыңғы ең жоғары арасындағы айырмашылықты есептейді, бірақ ол оң болса ғана. Содан кейін алынған мәндер белгілі бір кезеңде тегістеледі. +DI 0-ден 100-ге дейін болуы мүмкін, жоғары мәндер күшті өсу үрдісін көрсетеді.
Екінші жағынан, −DI бағаның төмендеуі трендінің күшін өлшейді, бұл нарықта аюлардың болуын білдіреді. Ол +DI сияқты ұқсас есептеуді ұстанады, бірақ ағымдағы ең төменгі және алдыңғы төменгі арасындағы айырмашылыққа назар аударады. +DI сияқты, −DI да белгілі бір кезеңде теңестіріледі. Мәндер 0-ден 100-ге дейін ауытқиды, жоғары мәндер күшті төмендеу үрдісін көрсетеді.
+DI және −DI салыстыру арқылы трейдерлер сатып алушылар мен сатушылар арасындағы тартысты бағалай алады. Егер +DI −DI-ден жоғары болса, бұл бұқалардың басымдылығын көрсетеді, бұл жоғары қысымның әлеуетін көрсетеді, яғни трейдерлер ұзақ позициянытаңдауы мүмкін дегенді білдіреді.
Керісінше, егер −DI мәні +DI мәнінен жоғары болса, бұл аюлардың нарықта үстемдік ететінін көрсетеді, бұл бағаның төмендеуіне көбірек қысым жасау мүмкіндігін болжайды және трейдерлер қысқамерзімді таңдауды таңдауы мүмкін.
Орташа бағыт индексі (ADX) бағытты қозғалыс көрсеткішінің қосымша үшінші жолы болып табылады. Ол +DI және −DI арқылы анықталған тренд күшін анықтайды. Бағыт индикаторларынан айырмашылығы, ADX бычий немесе аю трендтерін ажыратпайды, оның орнына бағытқа қарамастан трендтің жалпы күшіне назар аударады.
ADX белгіленген кезеңдегі +DI және −DI мәндері арасындағы айырмашылықты орташалау немесе тегістеу арқылы есептеледі. Алынған мәндер 0-ден 100-ге дейін ауытқиды, ал жоғары көрсеткіштер күшті трендті көрсетеді. Трейдерлер тренд олардың назарын аудару үшін жеткілікті маңызды екенін анықтау үшін жиі 20 сияқты шекті пайдаланады.
ADX көтеріліп жатқанда, бұл өсу немесе төмендеу тенденциясына қарамастан, нарықтың күшті трендке ие екенін көрсетеді. Сонымен қатар, төмендеген ADX әлсіреу үрдісін немесе шоғырлану кезеңін көрсетуі мүмкін. Егер ADX төмендеп кетсе, әлеуетті сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін басқа техникалық көрсеткіштерді қамтитын кері немесе ауқымға байланысты стратегия түрін жүзеге асырған жөн.
DMI формуласы қорқынышты болып көрінеді. Бақытымызға орай, диаграмма бумалары мұны сіз үшін автоматты түрде есептейді және оны диаграмманың төменгі жағындағы бөлек терезеге қолданады.
DMI есептеу оң бағыт көрсеткішін (+DI), теріс бағыт көрсеткішін (−DI) және орташа бағыттау индексін (ADX) ескеретін бірқатар қадамдарды қамтиды. Есептеу процесінің қысқаша мазмұны:
+DM (бағытты қозғалыс) = ағымдық ең жоғары - алдыңғы жоғары (PH)
−DM = Алдыңғы төменгі − Ағымдағы төмен
ATR = Орташа шынайы диапазон
n = Кезеңдер саны (ортақ мән 14)
ATR есептеңіз: Орташа шынайы диапазонды (ATR)есептеу үшін екі қадам қажет .
1-қадам: Төмендегі үш мәннің максималды абсолютті мәнін табу арқылы шынайы диапазонды есептеңіз:
Ағымдағы ең жоғары минус алдыңғы жабу
Ағымдағы жоғары минус ток төмен
Ағымдағы төменгі минус алдыңғы жабу
2-қадам: Қолда шынайы диапазонмен ATR формуласын пайдаланып есептеңіз:
ATR = [(Алдыңғы ATR * (n − 1)) + True Range] / n кезең.
Әр кезең үшін бағытталған қозғалысты (ҚМ) анықтаңыз:
Ағымдағы ең жоғары және алдыңғы ең жоғары арасындағы айырмашылық алдыңғы төменгі және ағымдағы ең төменгі арасындағы айырмашылықтан үлкен болса, оң мәнге әкелсе, +DM сол мәнге орнатылады.
Алдыңғы ең төменгі және ағымдағы ең төменгі арасындағы айырмашылық ағымдағы ең жоғары мен алдыңғы ең жоғары арасындағы айырмашылықтан үлкен болса және нәтиже оң мән болса, −DM сол мәнге тағайындалады.
+DM және −DM мәндерін белгілі бір кезең ішінде тегістеңіз (n): +DM және −DM мәндерін таңдалған кезеңде жеке тегістеу үшінжылжымалы орташа немесе экспоненциалды жылжымалы орташа мәндіпайдаланыңыз .
+DI және −DI мәндерін есептеңіз: Тегістелген +DM және −DM мәндерін тегістелген ATR мәндеріне бөліп, +DI және −DI үшін пайыздық мәндерді алу үшін 100-ге көбейтіңіз.
ADX есептеңіз: ADX алу үшін +DI және −DI арасындағы айырмашылықтың абсолютті мәнін белгілі бір кезең ішінде тегістеңіз.
DMI - бұл нарықтық үрдістер мен олардың күші туралы түсініктерді ашатын жан-жақты көрсеткіш. Төменде DMI индикаторы ұсынатын кейбір негізгі түсініктер берілген.
Тренд идентификациясы: DMI активтің трендте екенін немесе бүйірлік біріктіру кезеңінде екенін анықтауға көмектеседі. +DI және −DI талдай отырып, трейдерлер басым трендті анықтай алады. Егер +DI −DI жоғары болса, ол әлеуетті жоғарылау тенденциясын болжайды, ал керісінше ықтимал төмендеу тенденциясын көрсетеді.
Трендтің күші: DMI ADX бағытына қарамастан трендтің күшін анықтайды. ADX жоғарылауы күшті трендті көрсетеді, ал төмендеген ADX әлсіреу үрдісін немесе шоғырлану кезеңін көрсетеді. Трейдерлер трендтің маңыздылығын бағалау және негізделген сауда шешімдерін қабылдау үшін ADX пайдалана алады.
Кіру және шығу нүктелері: DMI трейдерлерге ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектеседі. Көтерілу үрдісі кезінде трейдерлер +DI −DI-ден жоғары өткенде ұзақ позицияларға кіруді қарастыруы мүмкін. Керісінше, төмендеу үрдісі кезінде −DI төмен +DI қиылысу қысқа позицияларға кіру мүмкіндігін көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ трейдерлер сауда шешімдерін қабылдамас бұрын трендтің күшін растау үшін белгілі бір шекті мәннен (мысалы, 20) жоғары ADX көрсеткіштерін іздеуі мүмкін.
DMI индикаторында тренд күші өлшегіші және оған енгізілген бағыттаушы сүзгісі бар. Трендпен сауда жасау кезінде төмендегі нұсқауларды орындаңыз:
Алдымен, күшті тренд бар-жоғын анықтаңыз. ADX сызығы көтеріліп, 20-ға жақын екенін іздеңіз.
Содан кейін +DI немесе −DI сызықтары жоғары бұрылып жатқанын анықтаңыз. Жоғарыға бұрылып, екіншісінен жоғары өтетін сызық тренд бағытын анықтайды.
Мысалы, 2023 жылдың 8 қаңтарында BTCUSD.P диаграммасы үшін ADX сызығы өсе бастады. Сол уақытта +DI сызығы да көтеріліп жатыр және −DI сызығынан асып кетті. Бұл трейдерге ұзақ сауда жасау үшін жасыл жарық беру үшін трендтің күшейіп жатқанын көрсетеді.
Бұл жағдайда сіз сауда кірісін анықтау үшін басқа техникалық құралдарды пайдалана аласыз немесе биткоин көтеріледі деп күтілуде ұзақ позицияға сатып алу үзілісін жасай аласыз. Шынында да, биткоин келесі айда шамамен 35% -ға айтарлықтай көтерілді.
Ауқым негізінен тренд емес. Сондықтан, егер ADX төмендесе, бұл трендтің серпінін жоғалтып жатқанын және диапазонның немесе кері айналудың дамуы үшін жағдайлардың артып жатқанын білдіреді.
Диапазонды дамыту үшін шарттар болғаннан кейін сіз қолдау және қарсылық деңгейлерінанықтай аласыз, содан кейін қолдауды сатып алуға және қарсылықта сатуға болады.
Сонымен қатар, трейдер бүйірлік тұрақсыз бағаларды капиталдандыратын опциондар стратегиясын қарастыруы мүмкін, мысалы, қысқа тұншықтырғыш,қысқа серпіліс немесе темір көбелек.
2022 жылдың 27 қыркүйегінде (жоғарыдағы диаграммада) Bitcoin үшін ADX сызығы төмендей бастайды. Бұл биткоиннің құбылмалылығының бәсеңдейтінін және шоғырлану кезеңі басталатынын көрсетеді.
Келесі айда биткоин бағасы шынымен 18 600 доллардан 20 400 долларға дейін шоғырланды. Сол кездегі трейдер қолдау арқылы сатып алуға және қарсылықпен сатуға тырысады.
DMI трейдерлер үшін бірнеше артықшылықтар ұсынады. Біріншіден, ол трендтерді анықтауға және трендке сәйкес стратегиялар үшін құнды ақпарат беруге көмектеседі.
Сонымен қатар, ADX құрамдас бөлігі тренд күшін анықтайды, трейдерлерге трендтің маңыздылығын бағалауға көмектеседі. Сонымен қатар, +DI және −DI кроссоверлері әлеуетті кіру және шығу сигналдары ретінде қызмет етеді, трейдерлерге сауда уақытын тиімді анықтауға көмектеседі.
Дегенмен, ескеру қажет кейбір шектеулер бар. DMI артта қалған көрсеткіш болып табылады, яғни нарық трендті бастағаннан кейін жоғары нарықтық құбылмалылық кезеңдерінде кешіктірілген сигналдарды тудыруы мүмкін.
Бұған қоса, ол жалған сигналдар тудыруы мүмкін, әсіресе ағынды немесе ауқымды нарықтарда. Егер ауқымды нарық дамып жатыр деп күдіктенсеңіз, уақыт жазбалары үшін басқа техникалық талдау құралдарын қосуды қарастырыңыз.
Осы артықшылықтар мен кемшіліктерді ескере отырып, трейдерлер DMI-ді сауда стратегияларына қосқанда негізделген шешімдер қабылдай алады.
Қорытындылай келе, бағытты қозғалыс индексі (DMI) трейдерлер баға қозғалысының үрдістерін бағалау үшін пайдаланатын құнды техникалық көрсеткіш болып табылады. DMI трейдерлерге уақтылы сауда шешімдерін қабылдауға көмектессе де, олар DMI-нің артта қалу сипатын және жалған сигналдардың әлеуетін есте ұстауы керек.
#Bybit #TheCryptoArk