AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Соңғы онжылдықта криптовалюта нарығы өсті, оның ішінде негізгі институционалдық ойыншылар барған сайын көбейе түсті. 2023 жылдың 6 сәуіріндегі жағдай бойынша биткоин, бірінші рет жасалған криптовалютаның күнделікті сауда көлемі 13,2 миллиард долларды құрайды. Бұл криптовалюта нарығын трейдерлер үшін оның құбылмалылығын анықтау үшін қызықтырады.
Осы криптовалютамен сауда-саттық сапарын бастау үшін біз алдымен трейдерлердің пайдалануы үшін криптовалютаның техникалық көрсеткіштерінің қандай түрлерін түсінгіміз келеді.
Техникалық көрсеткіштер – трейдерлер қаржы нарықтарын, соның ішінде криптовалюталарды талдау және негізделген сауда шешімдерін қабылдау үшін пайдаланатын математикалық негізделген есептеулер. Өткен бағалар мен көлем деректері нарықтағы трендтерді, үлгілерді және әлеуетті баға қозғалысын анықтау үшін пайдаланылады.
Тренд, импульс, құбылмалылық және көлемді өлшеуге арналған бірнеше түрлі техникалық көрсеткіштер бар. Әрбір көрсеткіште нарық конъюнктурасы туралы ақпарат беру үшін баға, көлем және уақыт сияқты нарық деректерінің әртүрлі нүктелерін есепке алатын бірегей формуласы немесе алгоритмі бар.
Трейдерлер сатып алу немесе сату сигналдарын жасау, ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау және тәуекелді басқару үшін техникалық көрсеткіштерді пайдаланады. Техникалық талдаукөбінесе негізделген сауда шешімдерін қабылдау үшініргелі талдаумен және нарықтық көңіл-күймен бірге қолданылады .
Алдымен техникалық көрсеткіштердің екі негізгі категориясын түсінейік: (1) жетекші көрсеткіштер және (2) артта қалған көрсеткіштер.
Жетекші индикаторлар болашақ баға қозғалысын болжай алатын сигналдар береді. Олар жетекші индикаторлар деп аталады, себебі олар ағымдағы нарықтық жағдайларға негізделген және әлеуетті трендтің өзгеруі мен тренд кеңейтулерінің ерте сигналдарын бере алады. Басқаша айтқанда, бағаның өзгеруі немесе тұрақты бағытын болжауға болады. Жетекші көрсеткіштер концепциясы тарих циклді және қайталануға бейім.
Танымал жетекші көрсеткіштерге салыстырмалы күш индексі (RSI), стохастикалық осциллятор және Ichimoku Cloud кіреді.
Дегенмен, сенімдірек сигнал алу үшін жетекші көрсеткіштерді техникалық көрсеткіштердің басқа түрлерімен біріктіріп пайдалану ұсынылады, өйткені ең танымал техникалық көрсеткіштердің өзі болашақты 100% дәлдікпен болжай алмайды.
Артта қалу көрсеткіштері бұрыннан орын алған трендтерді растайтын сигналдарды береді. Олар артта қалған индикаторлар деп аталады, өйткені олар өткен нарық деректеріне негізделген, сондықтан болашақ баға қозғалысын болжай алмайды. Жетекші көрсеткіштерге ұқсас, артта қалған көрсеткіштер тарих қайталанады және баға әрекеттері циклдар бойынша қозғалады деген болжамға негізделген.
Жетекші және артта қалған көрсеткіштер арасындағы айырмашылық баға қозғалысының басталуы мен оның сигналы арасындағы кідіріс трейдерлерге қосымша сенімділік беретін қысқа мерзімді уақыт шеңберлерінде пайда болатын нарықтық шуды сүзеді. Сонымен қатар, артта қалған индикаторларды әдетте трейдерлер қозғалыстардыңжоғарғы және төменгі жағыналу үшін пайдаланбайды , керісінше даму үрдісін растау ретінде пайдаланылады.
Артта қалу индикаторларының мысалдарына жылжымалы орташа мәндер, Bollinger Bands® және жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) жатады.
Артта қалған көрсеткіштер сенімдірек сигналдар бергенімен, сарапшылар оларды қосымша техникалық көрсеткіштермен растауды ұсынады. Сондай-ақ, қозғалыс алдында белгілі бір қолдау немесе қарсылық деңгейлері болса, сауда жасау ұсынылмайды.
Техникалық көрсеткіштердің төрт түрі бар: импульс (немесе осциллятор), көлем, құбылмалылық және тренд. Олар белгілі бір сипаттамамен бірге баға өнімділігін анықтайтын, өлшейтін немесе растайтындықтан санатталған. Әрбір санат бойынша трейдерлер жиі қолданатын бірнеше нақты техникалық көрсеткіштер бар.
Импульс немесе осциллятор индикаторы белгілі бір уақыт кезеңінде актив бағасының өзгеру жылдамдығын өлшейтін техникалық көрсеткіш түрі болып табылады. Импульстік индикаторлар трендтің күшін және ықтимал трендтің өзгеруін анықтау үшін қолданылады.
Кейбір танымал импульс индикаторлары RSI, стохастикалық осциллятор, MACD және тауар арналарының индексі болып табылады.
RSI - 0-ден 100-ге дейінгі активтің баға әрекетінің күшін өлшеу үшін трейдерлер пайдаланатын ең танымал серпін көрсеткіштерінің бірі. 30-дан төмен RSI актив бағасының өсу трендінің өзгеруі мүмкін болатын артық сатылу серпінін көрсетеді. Екінші жағынан, 70-тен жоғары RSI шамадан тыс сатып алу серпінін көрсетеді, өйткені активтің бағасы да баға түзететін кері тенденцияға ұшырауы мүмкін.
Бұл жоғарыдан төмен серпінге және керісінше трендтердің өзгерістерін анықтау үшін пайдалы көрсеткіш. Көбінесе трейдерлер трендтерді, қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау және олардың жазбаларын уақытты анықтау үшін RSI пайдаланады.
Айта кету керек, RSI ауқымды нарықта салыстырмалы түрде жақсы жұмыс істейді, бірақ трендті нарықтар кезінде жалған сигналдар беруге бейім.
Стохастикалық осциллятор криптовалютаның жабылу бағасын белгілі бір уақыт аралығындағы баға диапазонымен салыстырады. Бұл трейдерлерге нарық қарқынын анықтауға көмектесетін және артық сатып алынған және артық сатылған нарықтық жағдайларды сигнал беретін көрсеткіш.
RSI сияқты, стохастикалық осциллятор 0 мен 100 аралығында болады. Көрсеткіш 20-дан төмен болғанда, криптовалюта артық сатылды деп саналады, ол трейдерлер үшін сатып алу сигналы ретінде қызмет етеді. Екінші жағынан, оның көрсеткіштері 80-ден жоғары болған кезде, трейдерлер үшін сату сигналы ретінде қызмет ететін криптовалюта шамадан тыс сатып алынған болуы мүмкін.
Дегенмен, стохастикалық осциллятор құбылмалы нарық жағдайлары кезінде жалған сигналдарға бейім. Трейдерлер сигналдың дәлдігін жақсарту үшін бұл көрсеткішті жылжымалы орташа мәнмен бірге пайдалана алады (кейінірек толығырақ сипатталатын болады).
MACD негізінен криптовалютаның екі түрлі жылжымалы орташа мәнін (MA) салыстыру арқылы нарықтағы әлеуетті трендтердің өзгеруін және серпіннің ауысуын анықтау үшін қолданылады.
Екі MA бір-біріне қарай қозғалғанда, бұл импульстің төмендеуін білдіреді және көбінесе бағаның ықтимал төмендеуін көрсетеді. Сол сияқты, MA мәндері бір-бірінен ауытқып кетсе, ол бычий сигнал ретінде қарастырылатын импульстің көтерілуін көрсетеді.
Трейдерлер сонымен қатар MACD мен криптовалюта бағасы арасындағы ықтимал айырмашылықтарды анықтай алады. Мысалы, егер MACD сызығы криптовалюта бағасы төмендеп жатқанда жоғары деңгейге көтерілсе, бұл криптовалюта бағасының өсу қарқыны әлсірегенінің көрсеткіші болуы мүмкін және трейдерлер трендтің өзгеруіне назар аудара алады.
Тауар арнасының индексі криптоның ағымдағы бағасы мен оның орташа тарихи бағасы арасындағы ауытқуды өлшейтін осциллятор көрсеткіші болып табылады. CCI +100-ден жоғары болғанда, бұл криптовалютаның шамадан тыс сатып алынғанын көрсетеді, ал -100-ден төмен көрсеткіштер криптовалютаның артық сатылғанын көрсетеді. CCI-ден алынған ақпарат негізінде трейдерлер өздерінің сауда позициялары үшін кіру және шығу нүктелерін анықтай алады.
Көлемді техникалық көрсеткіштер – белгілі бір уақыт аралығындағы криптовалютаның сауда көлемін талдау үшін трейдерлер пайдаланатын құралдар. Көлем индикаторлары трендтерді растау үшін және әлеуетті трендтің өзгеруі мен ауытқуларын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін.
Баланстағы көлем (OBV) – сауда көлеміне негізделген сатып алу және сату қысымын өлшейтін жиынтық көрсеткіш. Ол жоғары күндердегі көлемді қосу және төмен күндердегі дыбыс деңгейін азайту арқылы есептеледі. OBV көтерілуі сатып алу қысымын көрсетеді, ал төмендеуі OBV сату қысымын көрсетеді.
Егер баға қозғалысы да, OBV де бір бағытта жүрсе, тренд бағыты расталады. Мысалы, егер криптовалюта бағасы да, OBV де өссе, бұл нарықтағы сатып алу қысымын және ықтимал нарықтық раллиді көрсетеді. Алайда, егер бағаның қозғалысы және OBV әртүрлі бағыттарда жүрсе, бұл нарықтағы шатасуды білдіреді.
Айта кету керек, OBV негізгі хабарландырулар сияқты сыртқы оқиғалардан туындаған көлемдерде үлкен өсулер болған кезде дәл емес сигналдар беруге бейім.
CMF әдетте әлеуетті трендтердің өзгеруін анықтау немесе бар трендтерді растау үшін пайдаланылады. Ол криптовалюта бағасының жоғарылауы — жоғары көлеммен қатар жүргенде — сатып алу қысымын көрсетеді деген тұжырымдамаға негізделген. Сол сияқты, криптовалюта бағасының жоғары көлемде төмендеуі сату қысымын білдіреді.
CMF нөлдік сызықтың үстінде және астында тербеледі, оң мәндер сатып алу қысымын және теріс мәндер сату қысымын көрсетеді.
Бұл көрсеткішті трейдерлер қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтау арқылы нарықтағы әлеуетті кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін жиі пайдаланады. VWAP криптовалютаның орташа бағасын оның сауда көлеміне қарай есептейді, содан кейін ол диаграммада сызық ретінде белгіленеді. Содан кейін бұл криптовалюта күні бойы саудаланған орташа бағаны көрсетеді.
Криптовалюта VWAP-тан жоғары саудаланса, бұл өсу тенденциясын білдіреді. Егер криптовалюта бағасы VWAP-тен төмен түссе, бұл төмендеу тенденциясын болжайды. Егер криптовалюта өсу трендінде болса, трейдерлер ұзақ позицияны ашуға бейім болады, ал егер крипто төмендеу трендінде болса, олар қысқа позицияны ашады.
Бұл индикаторлар белгілі бір уақыт аралығында криптовалюта басынан өткерген бағаның ауытқу дәрежесін өлшеу, әлеуетті трендтердің өзгеруін және нарықтың жоғарғы немесе төменгі шегін анықтау және криптовалютамен байланысты тәуекел деңгейін анықтау үшін қолданылады.
Bollinger Bands® – бұл криптовалюта әдетте сатылатын баға диапазонын көрсету үшінавторДжон Боллингерәзірлеген техникалық талдау құралы . Трейдерлер бұл көрсеткішті нарықтағы ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін жиі пайдаланады.
Боллингер жолақтары үш сызықтан тұрады: жылжымалы орта, жоғарғы жолақ және төменгі жолақ. Жолақтар белгілі бір уақыт кезеңіндегі актив бағасының стандартты ауытқуына негізделген және ықтимал үзіліс нүктелерін анықтау үшін пайдаланылады. Активтің бағасы жоғарғы диапазонға жақындағанда, ол артық сатып алынуы мүмкін, бұл активті сату уақыты келді дегенді білдіреді. Керісінше, баға төменгі жолаққа жақындағанда, ол сатып алу уақыты келді дегенді білдіретін артық сатылуы мүмкін.
Боллинджер жолақтарын әлеуетті трендтердің өзгеруін анықтау үшін де пайдалануға болады. Егер активтің бағасы жоғарғы жолақты бұзса, бұл өсу үрдісінің жалғасуының белгісі болуы мүмкін. Егер баға төменгі жолақты бұзса, бұл төмендеу үрдісінің жалғасуының белгісі болуы мүмкін.
Бұл жолақтардың кеңеюі мен қысқаруы криптовалюта бағасының құбылмалылығын өлшеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Элементтің қабылданатын баға әрекеті жолақтар жақындап, кішірейген сайын азаяды. Бұл жиі құбылмалылықтың азырақ ықтималдығын білдіреді. Екінші жағынан, нарық жоғары құбылмалылықты күтеді, өйткені бұл жолақтар бір-бірінен алыстайды.
Әдетте Bollinger жолақтары үшін ұзағырақ уақыт шеңберлерін қолданған дұрыс, өйткені қысқа уақыт шеңберлері жиі жалған қозғалыстар мен шуды тудырады.
Орташа шынайы диапазон (ATR) берілген уақыт аралығындағы криптовалютаның құбылмалылығын анықтау үшін қолданылады. Ол бағаның өзгеруі жиі нарықтық құбылмалылық кезеңдерін қадағалайтын тұжырымдамаға негізделген.
Криптовалютаның шынайы диапазоны (TR) ATR анықтау үшін алдын ала белгіленген уақыт көлемінде орташаланады. Төмендегі мәндердің ең үлкені нақты ауқымды білдіреді:
Ағымдағы ең жоғары және ағымдағы төменгі арасындағы айырмашылық.
Ағымдағы ең жоғары және алдыңғы жабу арасындағы айырмашылық.
Ағымдағы төменгі және алдыңғы жабу арасындағы айырмашылық.
Қолдау мен қарсылықтың ықтимал деңгейлерін табу үшін ATR диаграммада сызық ретінде көрсетіледі. ATR жоғары болған кезде актив құбылмалылықтың жоғары деңгейін бастан кешіреді деп есептеледі, ал төмен ATR активтің құбылмалылық деңгейінің төмен екенін көрсетеді.
Тренд индикаторлары нарық трендінің бағытын анықтау үшін пайдаланылады. Оларды трейдерлер тренд күшін бағалауға және трендті өзгерту мүмкіндігін анықтауға пайдаланады.
Криптовалюта бойынша сауда көлемінің көлемі оның белсенділік деңгейін көрсетеді. Сауда көлемінің ұлғаюы нарықтағы белсенділік ретінде көрінеді және әдетте салауатты нарықты көрсету ретінде түсіндіріледі. Екінші жағынан, криптовалюта бойынша сауда көлемінің төмендеуі нарық белсенділігінің төмендеуін көрсетеді.
Нарықтың бұл салыстырмалы күші трейдерлерге позицияны ашу керек пе, әлде өз позициясынан шығу уақыты келді ме, соны шешуге көмектеседі.
Жылжымалы орташа – белгілі бір уақыт аралығындағы криптовалютаның орташа бағасының көрнекі есебі. Бұл криптовалютаның баға қозғалысының тренд бағытын анықтау үшін қолданылатын құрал.
Жылжымалы орташа мәндердің әртүрлі түрлері бар, соның ішінде қарапайым жылжымалы орташа (SMA) және экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA). Қарапайым жылжымалы орташа мән белгілі бір уақыт аралығындағы активтің жабылу бағасын қосу және соманы кезеңдер санына бөлу арқылы есептеледі. Экспоненциалды жылжымалы ортаның есебі ең соңғы бағаларға көбірек салмақ береді.
Жылжымалы орташа мәндер бағаның ауытқуын тегістеу және тренд бағытын анықтау үшін қолданылады. Активтің бағасы MA-дан жоғары болса, ол өсу тенденциясын болжайды, ал MA-дан төмен баға төмендеу тенденциясын болжайды.
Трейдерлер нарықтағы ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін жылжымалы орташа мәндерді пайдаланады. Мысалы, активтің бағасы одан жоғары болса, трейдер активті сатып алу мүмкіндігін қарастыруы мүмкін. Керісінше, егер баға MA-дан төмен болса, трейдер активті сатуды қарастыруы мүмкін. Трейдерлер сонымен қатар қозғалыстағы орташа мәндерді қолдау және қарсылық аймақтары ретінде пайдаланады.
Жалпы алғанда, 21 күндік MA әдетте қысқа мерзімді трендті, 50 күндік MA аралық трендті және 200 күндік MA нарықтағы ұзақ мерзімді трендті белгілейді.
Қарапайым жылжымалы орташа баға әрекетін тегістейтіндіктен және бағытты тез өзгертетіндіктен, бұл ұзақ мерзімді трейдерлер үшін тиімдірек. Экспоненциалды жылжымалы орта (EMA) бағаның өзгеруіне неғұрлым сезімтал екенін ескере отырып, қысқа мерзімді трейдерлерге қысқа мерзімде баға әрекетінің өзгерістерін ұстау пайдалы болады.
Жоғарыдағы бөлімдерде сипаттағанымыздай, трейдерлер трендтердің өзгеруін және кіру және шығу аймақтарын анықтау және басқа пайдалану жағдайлары үшін пайдалана алатын әртүрлі техникалық көрсеткіштер бар. Мұнда техникалық көрсеткіштер туралы білуге болатын тағы бірнеше нәрсе бар.
Трендтерді растау үшін техникалық көрсеткіштерді бір-бірімен бірге пайдалану жиі ұсынылады. Екі немесе үшке дейін оңтайлы, өйткені тым көп пайдалану шу тудырады және сізді қай бағытқа барарыңызды білмей қиылыста қалдыруы мүмкін.
Бұл мақалада біз алдыңғы және артта қалған техникалық көрсеткіштердің екі негізгі түрін қарастырдық. Содан кейін біз индикаторлардың әртүрлі санаттарын, соның ішінде серпін, құбылмалылық, тренд және көлемді қарастырдық. Содан кейін біз әр санаттағы трейдерлер жиі қолданатын индикаторлардың әртүрлі түрлерін зерттедік.
Сыйақы-тәуекел арақатынасын жақсартуға көмектесетінін білу үшін осы көрсеткіштерді саудаға қосуды қарастыруды ұсынамыз. Және, әдеттегідей, тәуекелдерді дұрыс басқаруды қолданыңыз.