MACDインジケーターと仮想通貨取引への適用方法

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移動平均収束拡散法(MACD)は、トレーダーがテクニカル分析を行う際に使用する最もポピュラーな指標の一つです。ほとんどのテクニカル指標は過去の価格データに関する単一の情報しか提供しませんが、MACD指標はトレンドの方向性とその強さを同時に測定する2つの機能を備えた汎用性の高い指標です。

この記事では、MACDインジケーターを詳細に研究し、仮想通貨取引においてMACDをどのように使用できるか、また潜在的なMACDの売買シグナルを識別する方法についてのアドバイスをご紹介します。

1979年にジェラルド・アペル氏により発明されたMACDは、投資家が特定の資産の価格の方向性、長さ、強さ、勢いを計算するのに役立ちます。

MACDインジケーターの解説

MACDは、オシレーター系のテクニカル指標の一つで、トレンドフォロー型のモメンタム指標です。これを活用することによって、以下のことが可能になります:

  1. 現在のトレンドの方向性(強気または弱気)を評価し、2本の移動平均線の関係に基づいて、価格がどこに行く可能性が高いかを予測します。
  2. 仮想通貨価格の変化率、つまりトレンドの速度や勢いを測定します。MACDモメンタムの測定値は、例えばリテールトレーダーが仮想通貨トレンドの強さや弱さを評価したい場合に役立ちます。

価格チャート上で、MACDインジケーターは2本の移動平均線を持つオシレーターのように見えますが、最も一般的なオシレーター(ストキャスティックやRSI)のような特定の境界線はありません。さらに、2本の移動平均線の上にMACDヒストグラムが重なり、インジケーターとしての完成度を高めています。

MACDとは何か、どのように機能するのかを理解するには、まず移動平均線(MA)の意味を学ぶ必要があります。仮想通貨の値動きについて考察する際、MAはある定義された期間に収集されたデータの平均値を示すグラフ上の線を表します。

トレーダーはMAを、すべての入力データを均等に処理する単純移動平均線(SMA)と、最近のデータをより重視する指数平滑移動平均線(EMA)の2つの主要なタイプに分類しています。MACDでは後者を採用しており、売買の判断に適したデータを提供しています。

MACDの最大の特徴はそのシンプルさにあります。MACDが提供するシグナルはまったくの初心者でも一目瞭然です。

ただし、1つのシグナルだけで特定のコインの売買を判断してはいけないことを覚えておきましょう。MACDは、ストキャスティックやRSIなどの他の取引シグナルに加えて活用する事が効果的です。RSIについての詳細は後述します。

MACDの仕組み

MACDインジケーターの使い方を理解する為には、まずはその特徴をグラフで視覚的に理解することが重要です。MACDインジケーターは、以下3つの重要な要素で構成されています。

  1. MACDライン — 最速の移動平均線(短期EMA)

MACDインジケーターの形は、短期の12日EMAから長期の26日EMA(指数平滑移動平均線)を抽出して算出します。そして、通常は青色で表示されます。

MACDライン = (12日EMAから26日EMAを引いたもの)

  1. シグナルライン — 最遅の移動平均線(長期EMA)

これは、プライスアクションの転換点を示すためにデザインされた9日間のラインで、通常は赤で塗られています。

シグナルライン = MACDラインの9日EMA

  1. MACDヒストグラム — ゼロラインの上と下で変動し、強気と弱気のモメンタムの予測を識別するのに役立ちます。

The histogram is the difference between the first two elements (MACD line minus signal line). When MACD is above the signal line, the histogram is positive, and vice versa.

ヒストグラムは最初の2つの要素(MACDラインからシグナルラインを引いたもの)の差です。MACDがシグナルラインより上にある時にはヒストグラムはプラスになり、その逆も同様です。

更に、シグナルを正しく読み取る為には、以下のことを確認する必要があります:

  1. MACDがプラスで且つヒストグラムも同様に増加している場合、これは強気のモメンタムが増していることを示すサインとなります。この場合、価格は上昇する傾向にあり、これは「買い」のシグナルと解釈できます。
  2. 一方、MACDがヒストグラムとともに減少している場合は、価格が下落している可能性が高くその資産を売却すべきであることを示しています。

次項では、MACDシグナルの読み方についてより詳しく解説していきます。

MACDシグナルの読み方 

MACDは、トレーダーが以下3つの主要なタイプのシグナルを見つけるのに役立ちます:

  1. シグナルライン・クロスオーバー、
  2. ゼロライン・クロスオーバー、および
  3. ダイバージェンス(乖離)

それでは、MACDの売買シグナルをどのようにして見分けるかを詳しく見ていきましょう。

  1. シグナルライン・クロスオーバー

これは、活用しやすい最も基本的なシグナルです。前述の通り、シグナルラインはMACDラインの移動平均線(MA)を示しています。その為、常にその表示は遅れていることになります。この2本のラインが明らかにクロスオーバーすると、潜在的に強い動きを示します。これら2本つのラインの位置が、クロスオーバーが強気か弱気であるかを示しています。

  1. 強気のクロスオーバーは、短期のEMAが長期のEMAを上回ったときに起こります。
  2. 弱気のクロスオーバーは、短期のEMAが長期のEMAの下にクロスしたときに起こります。

シグナルをさらに強化する為には一般的なトレンドに注目してください。それがクロスオーバーと一致すれば、このシグナルの信頼性は高くなります。

イメージ画像データ元: https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp
  1. ゼロライン・クロスオーバー

このシグナルは前回のシグナルと似ています。違いは、シグナルラインではなくMACDラインがゼロレベルを越えていることです。これがプラスに転じると、強気のトレンドを意味します。また、その逆も同様です。ゼロラインを下向きに交差してマイナスになった場合、MACDは弱気のトレンドを示します。

注:ゼロラインから離れるほど、トレンドは強くなります。

イメージ画像データ元: https://www.tradingview.com/scripts/macd/ 
  1. MACDダイバージェンス(乖離)とは何か?

ダイバージェンス・シグナルは、仮想通貨の価格がある方向に動いているのに関わらず、MACDインジケーターが反対方向に動いている場合に起こります。MACDダイバージェンスは、差し迫ったトレンドの反転や、仮想通貨価格の上昇または下落の可能性を警告します。

仮想通貨を取引する際には、以下2種類のダイバージェンスを区別する事ができます:

  1. MACDの強気ダイバージェンス — これは仮想通貨の価格が安値をつけた際に、同時にMACDインジケーターが価格を確認できず、代わりに高値をつけた場合に起こります。これは、下降トレンドが勢いを失いつつあることを示しており、価格の上昇がすぐそこまで来ている可能性を示しています。下降トレンドの終わりにMACDの強気ダイバージェンスが発生すると、理想的な反転の買いシグナルを形成します。
  2. MACDの弱気ダイバージェンス — これは仮想通貨の価格が高値を付けたものの、同時にMACDインジケーターが価格を確認できず、代わりに安値を付けた場合に起こります。これは、上昇トレンドが勢いを失いつつあり、仮想通貨の価格下落がすぐそこまで来ている可能性を示しています。上昇トレンドの終わりにMACDの弱気ダイバージェンスが発生すると、理想的な反転売りシグナルが形成されます。
イメージ画像データ元:https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp

長期トレンドが強気である場合、MACDの強気のダイバージェンスもトレンドの反転の可能性を示唆する良いサインとなることがあります。しかしこのような状況では、そのシグナルそのものはそれほど強力ではなく、常に他の要因と組み合わせて検討する必要があります。逆もまた然りです。

  1. 急激な上昇や下降

MACDインジケーターを使って利用できるもう一つのシグナルは、MACDラインの上昇または下降の速さです。これは、短期EMAが長期EMAよりも早く上昇または下降した場合に起こります。価格チャートでは、2本のMACD移動平均線の間の距離を測定することで、この現象を簡単に認識することができます。これは、その資産が売られ過ぎまたは買われ過ぎであり、その価格がまもなく通常の状態に戻ることを示唆します。

注:2本のMACD移動平均線の間隔が大きければ大きいほど、その仮想通貨は売られ過ぎまたは買われ過ぎであることを意味します。

イメージ画像データ元: https://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp 

MACDの設定とセットアップ

MACDインジケーターの設定に使用される最も一般的なパラメータのセットは以下の通りです:

  • 短期EMA: 12日間
  • 長期EMA: 26日間
  • シグナルEMA: 9日間

MACDを長期トレードに利用する場合は、以下のようなルールを設定することを検討してください:

  1. 補則ルール:MACDがシグナルラインを下回る
  2. 補足ルール MACDがゼロラインを下回る
  3. 買いシグナル:MACDがシグナルラインを超えて上向きになる。

短期のデイトレードの場合は、以下のように設定します:

  1. 補足ルール:MACDがシグナルラインを超えた場合
  2. 補足ルール:MACDがゼロラインを超える
  3. 売りシグナル。MACDがシグナルラインを超えて下降している

熟練のトレーダーは個々の経験に基づいて独自のパターンを作成しています。例えば、MACDのパラメータのもう一つの人気セットは、5、35、5期間EMAで、これを週または月のタイムフレームと組み合わせます。しかし、仮想通貨市場のボラティリティの高さはこのプロセスをよりリスクの高いものにしています。したがって、初心者の場合はまずはデフォルトのパラメータに注力することが推奨されます 。

誤ったMACDシグナルを避ける

ここで重要な事は、MACDはそれ自体では決して利益を上げる魔法の薬とは言えないということです。また、一般的な市場以外で扱われた場合、判断材料としては信頼性に欠けます。MACDはしばしばトレンド反転の誤ったシグナルでトレーダーを困惑させることがあります。

例えば、MACDがシグナルラインの上にクロスして強気のクロスオーバーを示しているのに、資産価格が下降していることがよくあります。このようなシグナルは 「偽のポジティブ」と呼ばれています。同じように、MACDが弱気のクロスオーバーを指しているのに、価格がまだ上昇している場合、そのシグナルは 「偽のネガティブ」とみなされます。

このような罠に陥らないためにも、トレーダーは常に他の複数シグナルに目を向ける必要があります。理想的には、少なくとも3つの異なるシグナルが一致し、それに対応するニュースや噂が続くことです。そうすれば、より高い自信を持って選択した仮想通貨資産を売買することができます。

MACD vs. RSI

トレーダーが自分の戦略を強化する為によく使うもう一つの指標は、相対力指数(Relative Strength Index、略してRSI)です。MACDもRSIも、市場の勢いや全体的な方向性を評価するのに役立ちますが、その仕組みは少し異なります。

RSIシグナルを正しく読み取るためには、RSIの値を見る必要があります。RSIが30以下の場合には市場は売られ過ぎで、資産の価格はすぐに再び上昇する可能性があることを示しています。RSIが70を超えると、市場は買われ過ぎで価格は下落すると予想されます。

MACDが2本のEMAの差を評価するのに対し、RSIは直近の最高値・最安値と比較して価格の変化を測定します。なお、この2つの指標はそれぞれ異なる要素に着目しているため、「買い」と「売り」のシグナルが正反対になることもあります。

最後に

MACDは、市場の勢いとトレンドを1つのインジケーターにまとめたもので、そのシンプルさと精度の高さからどのトレーダーにとっても素晴らしいツールです。オールインワンのインジケーターであるMACDは、チャートの乱れを抑え、価格の動きをよりよく見ることができます。しかし、常に他のシグナルに目を配り、決してMACDのシグナルだけに頼って売買の判断をしないようにしましょう。

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