超トレンド指標を用いて仮想通貨(暗号資産)のデイトレードを行う方法
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ほとんどのトレーダーは、以下のトレンドに精通しています。ファンダメンタルズ分析で見つかったトレンドの追跡、仮想通貨のニュースの閲覧、チャートパターンの識別など、市場のトレンドを追うことは、何度となく利益につながることが証明されています。しかし、利用可能な多くの市場変動指数の中で、スーパートレンド指標は依然として十分に活用されていません。
シンプルかつ指数関数的な移動平均など、トレンドに続くテクニカル分析オーバーレイと同様に、スーパートレンド指標は投資家が市場の動きを測るのに役立ちます。トレンディング市場では、価格アクションに依存する確認ツールとして使用できます。このテクニカル取引ツールを使って、仮想通貨取引にいつどのように適用するかを説明します。
市場トレンドのしくみ
チャート作成とは、一般的に、資産の市場の動きをグラフにマッピングすることです。資産の増減に伴い、市場トレンドの方向性パターンが現れます。市場トレンドは、資産が取っている一般的な進路を定義します。
トレンド指標は、トレンドが発生前または発生中に発展することをトレーダーに警告し、差し迫った反転を警告します。また、短期的および長期的な価格の方向性を得る一方で、他の技術指標や仮想通貨資産価値パターンの観測値も確認できます。
スーパートレンド指標とは?
スーパートレンド指標は、検出されたトレンドに応じて色が変化するテクニカル分析チャートプラットフォームに組み込まれたオーバーレイです。これは、トレンドまたは反転が進行した後に売買シグナルを生成する遅延指標(トレンドフォロー指標)です。スーパートレンドはトレンディング市場ではうまく機能しますが、市場がレンジで取引されている場合、不正確になる可能性があります。
たとえば、仮想通貨の終値がラインより上であることがわかった場合、インジケーターが緑色に変わり、トレーダーが購入シグナルを開く必要があることを示します。終値が低下し、ラインを下回ると、スーパートレンドインジケーターが赤に変わり、トレーダーが売りシグナルを発動する必要があることを示します。
スーパートレンド指標は、資産価格にプロットされ、平均実レンジ(ATR)の期間と乗数という2つのパラメータに依存します。ATRは、資産の全体的な価格範囲を示し、ボラティリティを示します。取引範囲と、資産がどの程度動いているかについての情報を提供します。以下の方法で指標の計算方法を検討します。
スーパートレンド指標の特徴
スーパートレンド指標は、赤と緑の線が特徴です。緑色のインジケーターは買いシグナルを表し、赤色のインジケーターは売りシグナルを表します。インジケーター線の色が変化する点をクロスオーバーポイントと呼びます。市場の強気度を緑色の線で、弱気度を赤色で測定し、ストップロスレベルを決定するために使用できるサポートゾーンとレジスタンスゾーンを決定します。
トレーダーは、スーパートレンド指標はトレンドの市場ではうまく機能しますが、市場が横ばいに動くと誤ったシグナルが生成されることがよくあります。
スーパートレンドの計算方法 — 最適な設定とパラメータ
Supertrendを計算するには、期間を入力する必要があります。期間には、使用した平均真値範囲(ATR)の日数を指定します。次に、期間に乗数を乗じます。
ATR期間は、トレンドラインの計算に使用される資産価格の範囲を定義します。たとえば、ATR期間を10に設定すると、インジケーターは過去10日間の高値と安値を分析します。高値と安値の合計を2で割ると、乗数とATRの積が差し引かれ、上昇トレンドが加わります。
- 上昇トレンド(緑色):[(高価格 + 低価格) ÷ 2] − (乗数 × ATR)
- 下降トレンド(赤で表示):[(高価格 + 低価格) ÷ 2] + (乗数 × ATR)
スーパートレンド指標は通常、ATR 10のデフォルト設定と3の乗数を備えています。資産ごとに、最適なパラメータは1つもありません。観測されるATRは、仮想通貨と日中取引で観測される期間によって異なります。
スーパートレンド指標のパラメータを下げると、売買シグナルの数が増えます。ほとんどのトレーダーは、より高速なシグナルが欲しいときにパラメータを下げることに気づきます。しかし、パラメータを下げると、偽シグナルの数も増加します。偽シグナルは、いわゆるホイプソーとも呼ばれ、MACDやRSIなどの他の指標でトレンドを確認するのはほぼ必須です。
スーパートレンドとは?
すでに述べたように、スーパートレンドをプロットした時点で、チャート上には、上向きの緑色の矢印または下向きの赤色の矢印でマークされた、さまざまな出入口点を含む赤と緑の線が連続して表示されます。上の画像では赤と緑の線が途切れていないことに気付くでしょう。これがSupertrendです。
超トレンド指標で売買シグナルを特定
Supertrend指標を使用して売買シグナルを特定することは、終値を超えると指標が切り替わるのを待つのと同じくらい簡単です。スーパートレンドが終値を下回ると、ラインが緑色に変わり、買いシグナルを示します。逆に、スーパートレンドが価格を上回ると、ラインが赤色に変わり、販売シグナルを示します。
スーパートレンドを他の指標と組み合わせる
スーパートレンド指標で売買シグナルを特定する最も簡単な方法は、チャートにそれらをプロットし、カラースイッチに基づいて出金指標を探すことです。指標を組み合わせることは、トレーダーが誤ったシグナルを発散するうえで不可欠なステップです。ここでは、スーパートレンド指標やその他のオーバーレイとともに、売買シグナルを特定するための信頼できる戦略をご紹介します。
相対力指数(RSI)指標とスーパートレンド
RSI指標とスーパートレンド指標を組み合わせることで、取引の出入りポイントを決定できます。RSIと14のデフォルト期間を使用して、買い過ぎか売り過ぎかを観察し、潜在的な取引の勢いを測定します。
RSI値が30未満の場合、通常、市場が売り過ぎであることを示し、ほとんどのトレーダーは30を超える価格を買いシグナルとして受け入れます。RSI値が70を超えると、通常、仮想通貨が買い越され、その時点から価格が70を下回ると、売却シグナルが生成されます。RSIを使用して、スーパートレンドインジケーターを確認します。どちらも市場がトレンドであることを示している場合、シグナルが信頼できると推測するのがより安全です。
超トレンドとMACD
スーパートレンド指標とMACD指標のトレンド強度測定能力を組み合わせることは、有用なテクニカル分析戦略です。超トレンド指標と同様に、MACDはトレンド市場で最も効果を発揮します。上昇トレンドは、MACDがゼロ線を上回って推移することで示され、トレーダーはこれを買いシグナルとして認識します。下降トレンドはシグナルの下を横切るMACD線で示され、売却シグナルを示します。
MACD指標の推奨日次取引パラメータは、10分間のチャートで26-13-9です。観測期間によって異なります。最初の値26は、MACDラインとして表される最後の26個のろうそくの高速移動平均を表します。トレーダーが希望する期間であれば、その期間と数に応じて設定できます。2番目の値は、シグナルラインとして表示される最後の13個のろうそくの移動平均が遅いことです(チャートの時間間隔に基づいて変動し、通常、最初の値の半分も変動します)。最後に、3つ目のパラメータは、移動平均の速度と速度の差を計算する際に使用するろうそくの数です。
移動平均がお互いの価値に近づくと、ヒストグラムが小さくなるにつれて、コンバージェンスが起こることに気づくでしょう。ヒストグラムが大きくなると、分散がシグナルとして示されます。これは、2つの移動平均が互いにさらに分離していることを示しています。MACDの各ラインは異なる速度で反応します。
クロスオーバーすると、新しいトレンドが表示されます。移動平均が遅くなると、新たな下降トレンドが生じ、ヒストグラムが一時的に消えます。逆に、移動平均が移動平均を上回った場合、新しい上昇トレンドが示されます。Supertrendラインの色とMACDで反映されたトレンドを比較して、出入りポイントを確認します。
スーパートレンド&パラボラ型SAR
トレーダーに人気のもう1つの指標は、スーパートレンドと放物線SARです。TheParabolic SARは、ストップ&リバース取引システムとも呼ばれます。スーパートレンド指標と同様に、トレンド市場で機能し、トレンドの強さを測定します。チャートに放物線SARをプロットすると、一連の点が表示されます。ドットが現在の価格を上回った場合、トレーダーはそれを弱気シグナルと解釈しますが、現在の価格を下回ると強気シグナルが表示されます。
放物線SARは、スーパートレンドよりも感度の高い指標です。どちらも異なるデータを処理するため、短期投資家にとって非常に効果的です。両方の指標をチャートに追加した後、「Parabolic SAR」を基準にしたスーパートレンドラインを観察し、買いポジションと売りポジションの精度を測定します。
スーパートレンド指標で取引戦略を試す
Supertrendを使用した取引戦略の例を2つご紹介します。
2つのスーパートレンドと損失回避取引戦略
デイトレードの時間間隔を5分、10分、または15分に設定し、チャートをろうそく棒にします。期間値を7、乗数を3として、スーパートレンド指標をチャートにロードします。2つ目のスーパートレンド指標を読み込んで、ATR期間を10、乗数を3に設定します。これは、トレンドの主な方向を示す指標です。この設定の準備が整うと、デイトレーダーがチャートを見て、2番目のスーパートレンド指標が赤から緑に変わるのを待ちます。
上記の例のように緑色に変わり、購入注文を開始するなど、最初のスーパートレンドが2番目のスーパートレンドにマッチするのを待ちます。最初のエントリーポイントを獲得できなかった場合は、小さなスーパートレンドをモニタリングして、色が変わる時期を見極め、新たなチャンスをつかみます。新しいポジションを開設し、交換機で売却するたびに、取引する仮想通貨の過去の安値で損切りを設定します。
RSI指標&スーパートレンド取引戦略
超トレンド指標とRSI指標を組み合わせることで、多くのホイップソーを排除しながら、変動する市場でより正確な売買シグナルを生成します。5分、10分、または15分のチャートに、長さ7のRSIインジケーターを適用します。
5の期間と1.5の乗数でスーパートレンドラインをプロットします。動きを観察し、RSIに買いシグナルとスーパートレンドの買いシグナルが2~3個のろうそくスティック内で見つかった場合は、購入します。トレーダーはRSIで売却シグナルが発生したときに売却し、スーパートレンドは2〜3個のろうそく内でもそれを確定します。
スーパートレンド指標を利用する最適なタイミング
スーパートレンド指標を利用する最良のタイミングは、市場が強い上昇トレンドまたは下降トレンドにある場合です。日中、インジケーターは出入りポジションを決定するのに役立ちます。日替わり取引で、5分、10分、15分の短い時間間隔を観測する場合は、スーパートレンド指標を含む取引設定を使用します。
スーパートレンド指標はデイトレーダーのお気に入りのツールですが、トレンドが明確であれば、さまざまな時間枠で使用できるほど汎用性があります。前述のように、スーパートレンド指標を他のテクニカル指標と併用すると、より高い精度が得られます。
スーパートレンド指標の信頼性は?
スーパートレンドは、トレンド市場において信頼性の高い指標ですが、既存の価格動向に依存するため、遅れ指標となる可能性があります。他の指標を使用してシグナルを確認することを強くお勧めします。たとえば、放物線SARとMACDは、現在のトレンドを確認し、トレンドが持続するかどうかを評価するのに良い指標です。他の信号と組み合わせて使用した場合、インジケータはより確実に使用できます。
取引ラッシュは、RSIとスーパートレンドの指標の両方を使用して取引戦略をテストし、出金ポイントを確認しました。1:1.5のリスク・リターン比率で100回の取引を行った後、戦略は約45%の勝率を獲得しました。
終わりに
スーパートレンド指標は、最も迅速なテクニカル分析ツールの1つであり、実装に技術的な知識はほとんどありません。複数の指標を使用し、スーパートレンドを他のオーバーレイと組み合わせることで、誤ったシグナルが発生する可能性を減らすことができます。トレーダーは、さまざまなパラメータと指標の組み合わせをテストして、利益性の高い出入りポイントを特定することが推奨されます。
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