Apa Itu Volatilitas Tersirat (IV) dalam Trading Opsi Kripto?

Dengan benar mengantisipasi nilai aset di masa depan memainkan peran penting dalam profitabilitas investasi dan manajemen risiko. Untuk berbagai jenis investasi, seperti saham dan real estat, berbagai faktor dapat ditinjau, dianalisis, dan dipantau untuk memproyeksikan nilai masa depan. Volatilitas historis, atau volatilitas terealisasi, pasar kripto sebagian besar telah berakar pada spekulasi. Oleh karena itu, analisis volatilitas tersirat dapat berguna dalam mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko yang terkait dengan perdagangan opsi kripto.

Apa Itu Volatilitas Tersirat?

Volatilitas tersirat (IV) adalah metrik yang digunakan untuk memprediksi apa yang diharapkan pasar dari pergerakan harga aset dasar di masa depan. Meskipun tidak dapat memprediksi pergerakan harga dengan tepat, hal ini dapat memberikan indikasi yang kuat tentang apa yang mungkin terjadi di pasar keuangan.

Pasar kripto terkenal karena volatilitas historisnya yang ekstrem, yang telah memberi investor peluang yang luar biasa untuk mendapatkan keuntungan finansial. Namun, potensi keuntungan ini didasarkan pada prediksi apakah harga pasar akan naik atau turun dan seberapa jauh harga dapat berubah. Karena elemen spekulasi yang kuat yang mendorong volatilitas harga kripto, risiko kerugian juga sangat besar. Volatilitas tersirat adalah cara untuk menilai fluktuasi harga sekaligus memperhitungkan risiko pasar. Penurunan volatilitas tersirat biasanya terjadi ketika pasar bullish. Di sisi lain, peningkatan volatilitas tersirat terjadi ketika pasar menjadi bearish.

Karena volatilitas tersirat mengantisipasi volume perdagangan dan sentimen pasar, volatilitas ini digunakan untuk perdagangan opsi, bukan untuk pesanan beli dan jual tradisional. Di pasar mata uang kripto, indeks volatilitas mata uang kripto, atau CVI, sebanding dengan Indeks Volatilitas CBOE, proyeksi 30 hari dari keseluruhan pasar yang digunakan dalam perdagangan pasar saham.