Apa Itu Average True Range (ATR) & Bagaimana Cara Menggunakannya untuk Trading?

Semua orang ingin tahu kapan mata uang kripto favorit mereka akan berubah menjadi volatilitas? Dan mari menjadi nyata, saya rasa Anda tidak terkecuali.

Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu lagi menggaruk kepala Anda. Panduan perdagangan ATR ini akan menjabarkan semua yang perlu Anda ketahui tentang volatilitas pasar sehingga Anda tidak akan melewatkan perjalanan tersebut.

ATR adalah indikator yang membantu trader mengukur volatilitas dan dapat membantu Anda menemukan pasar yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan. Bagian terbaiknya, ini juga merupakan alat manajemen risiko yang baik untuk menilai tempat yang sempurna untuk kerugian protectivestop Anda.

Namun, pesanan stop-loss dapat menjadi hal yang sulit.

Jika stop-loss Anda terlalu lebar, Anda berisiko kehilangan lebih banyak uang daripada yang mungkin Anda inginkan. Di sisi lain, jika stop-loss Anda terlalu ketat, Anda berisiko dikeluarkan dari perdagangan sebelum waktunya.

Kuncinya adalah ATR harus digunakan bersamaan dengan strategi perdagangan untuk mendapatkan keuntungan nyata di pasar. Dengan kata lain, ini membantu investor untuk menggunakan volatilitas demi keuntungan mereka dan tidak menentang mereka. 

Jadi, Apa Sebenarnya Rentang Rata-Rata Sesungguhnya?

Rentang sebenarnya rata-rata adalah indikator berbasis osilator yang mengukur volatilitas pasar. ATR dapat diterapkan pada setiap kerangka waktu, dan berguna di setiap pasar (saham, futures, mata uang kripto, forex, lainnya).

Namun, apa gunanya menggunakan ATR?

Tujuan ATR adalah untuk memberikan informasi kepada trader tentang berapa banyak aset dapat bergerak dalam periode tertentu. Oleh karena itu, untuk membantu Anda mendapatkan ide tentang volatilitas masa depan dan karena itu memiliki lebih banyak alat untuk mengelola posisi terbuka sesuai dengan lingkungan pasar.

Selain itu, indikator rentang sebenarnya rata-rata digunakan untuk menentukan target harga yang mungkin, serta alat untuk menempatkan pesanan stop-loss agar memiliki manajemen risiko yang solid.

Indikator ini cocok dengan pasar mata uang kripto terutama karena sifat volatilnya. Oleh karena itu, ATR sangat tepat untuk mengidentifikasi kemungkinan rentang harga mata uang kripto dan membantu Anda bertindak serta mengelola aset Anda berdasarkan informasi tersebut.

Misalnya, pada grafik harian BTCUSD berikutnya, kita dapat melihat bagaimana ATR (panel bawah) telah meningkat selama segmen terakhir karena meningkatnya volatilitas. Jika trader mengharapkan volatilitas meningkat, maka harus dipertimbangkan sebelum menetapkan:

• Ukuran posisi,
• Target laba,
• Manajemen risiko

Namun, Bagaimana Cara Kerja ATR dalam Perdagangan Kripto?

Umumnya, semua indikator yang digunakan di pasar Forex atau saham dapat diadopsi dalam perdagangan kripto. Tidak terkecuali ATR. 

ATR berfungsi untuk membantu Anda mengukur perubahan harga (volatilitas). Tidak masalah apakah harga berasal dari saham, komoditas, atau mata uang kripto. Namun, ini bekerja sangat baik dalam perdagangan kripto terutama karena tingginya tingkat volatilitas. Misalnya, dalam kasus Bitcoin, ada periode di mana harga telah berjalan hingga 990% dalam setahun. Selain itu, harga anjlok secara drastis, yang berperilaku cukup berbeda dari pasar tradisional.

Fakta menarik tentang ATR adalah, ini hanya dimaksudkan untuk mengukur volatilitas. Jangan pernah digunakan sebagai sinyal beli atau jual. 

Itu karena ATR seharusnya memberikan rentang pergerakan yang memungkinkan selama periode tertentu. Namun, itu TIDAK menentukan apakah rentang akan dilakukan ke sisi positif atau negatif.

Misalnya, jika ATR harian adalah $5, itu berarti bahwa harga kemungkinan memiliki rentang harian $5 selama sesi berikutnya. Jadi, jika harga telah mencapai $5 ke sisi positifnya, maka mengambil posisi long di dekat level tertinggi tidak ideal. Itu karena harga telah mencapai rentang rata-rata untuk hari itu, dan kemungkinan tren naik dapat kehilangan momentum.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil maksimal dari indikator ATR, indikator tersebut harus digunakan bersamaan dengan sistem perdagangan untuk mendapatkan sinyal perdagangan. ATR dapat digunakan untuk memfilter entri Anda.

Namun, sebelum membahas contoh untuk mengklarifikasi konsep ini, penting untuk memperhatikan bahwa ada beberapa cara untuk menggambar indikator ATR pada grafik:

1. Di bawah grafik harga tempat ATR digambar pada jendela baru.
2. Pada grafik yang sama, yang mendasari tindakan harga.

*Catatan: ATR dapat dibuat menggunakan data harga dari jangka waktu aktif saat ini atau menggunakan data harga dari jangka waktu yang berbeda.

Pada contoh berikutnya, kami menggambar grafik BTCUSD 1 jam proyeksi ATR (14 periode) harian untuk hari mendatang (lihat garis merah dan hijau). Gagasan untuk menggunakan kerangka waktu yang lebih rendah dengan ATR adalah untuk menentukan area yang memungkinkan di mana harga kemungkinan akan menemukan dukungan atau resistensi.

Dalam contoh khusus ini, ATR digunakan bersamaan dengan analisis aksi harga untuk menemukan entri dengan probabilitas tinggi. Di sini Anda dapat melihat bahwa harga mencapai batas atas ATR, yang berarti harga telah mencapai puncak rentang harian rata-rata.

Jadi, sekarang idenya adalah mencari indikator ateknisuntuk menetapkan posisi short. 

Dalam hal ini, bilah bagian dalam ke bawah memberikan sinyal entri, yang merupakan entri dengan probabilitas tinggi karena berada di bagian atas ATR kerangka waktu harian. Di sini Anda dapat melihat bagaimana menggabungkan aksi harga dengan indikator ATR dapat memberikan perdagangan yang kuat.

Dapatkah Saya Benar-Benar Menggunakan ATR untuk Menemukan Tren Pasar? 

Percayalah, bukan hanya Anda yang salah mengartikan ATR dengan indikator tren. Bahkan, bahkan ada pakar yang juga memikirkannya.

Faktanya, ART adalah indikator volatilitas. 

Ingat, ATR hanya menggambarkan seberapa besar volatilitas yang ada di pasar. Volatilitas tersebut tidak selalu terarah (pasar yang sedang tren) sehingga dapat disajikan dalam tindakan menyamping.

Jika Anda masih kesulitan untuk menyelesaikannya, grafik BTCUSD 30 menit berikutnya membantu untuk mengklarifikasi konsep ini. 

Lihat bagaimana harga menunjukkan satu tren turun diikuti dengan tren naik? Tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai menyamping pasar.

Perhatikan bahwa peningkatan ATRillustrat meningkatkan volatilitas. Dengan kata lain, harga memiliki rentang pergerakan yang lebih besar. Namun demikian, rentang tersebut tidak selalu diterjemahkan ke dalam pasar yang sedang tren. 

Ini adalah salah satu alasan mengapa ATR harus dianalisis bersamaan dengan metodologi perdagangan.

Mengapa Indikator ATR Sangat Penting?

ATR penting karena memberikan trader pemahaman tentang seberapa volatil pasar. Selain itu, berdasarkan informasi tersebut dan strategi perdagangan yang solid, trader dapat memiliki keunggulan kompetitif di depan trader lain.

Penting untuk diingat bahwa ATR harus digunakan sebagai filter untuk melakukan perdagangan di lokasi yang baik. Bagian terbaiknya? Ini juga merupakan alat yang ampuh untuk menentukan tingkat stop kerugian dan target keuntungan (kedua konsep ini dijelaskan di bawah).

Haruskah Saya Menggunakan ATR?

ATR harus digunakan oleh semua partisipan pasar terlepas dari horizon investasi mereka.

Mengapa?

Hal ini karena indikator ATR sangat membantu untuk menemukan perdagangan dengan probabilitas tinggi dan memiliki manajemen perdagangan yang efisien.

Untuk trader harian yang eksekusinya berada pada grafik 5 menit dan 15 menit, ATR ideal harus menjadi rentang sebenarnya rata-rata harian untuk memiliki referensi tingkat di mana harga kemungkinan akan berjalan. 

Di sisi lain, trader forswing ATR harus menjadi rentang sebenarnya rata-rata mingguan dan bulanan sebagai referensi utama karena periode penahanan posisi lebih lama.

Penjelasan: Menggunakan Rentang Rata-Rata Sesungguhnya dengan Benar

Penggunaan ATR yang benar harus dilakukan dengan rencana perdagangan yang solid, manajemen risiko yang tepat, dan kriteria perdagangan tertentu. Dengan kata lain, penggunaan ATR yang benar harus dilakukan dengan lebih banyak elemen. Coba sertakan ATR dengan pergerakan harga, indikator teknis lainnya, dan konteks pasar, yang memvalidasi posisi di pasar.

Perhitungan ATR

Untuk menghitung ATR, pertama, Anda harus menghitung rentang aktual saat ini. Rentang ini ditentukan oleh nilai absolut tertinggi yang dipilih dari tiga rumus berikut:

• Tinggi Saat Ini– Penutupan sebelumnya
• Saat Ini Rendah– Penutupan sebelumnya
• Tinggi Saat Ini– Rendah Saat Ini

Dengan kata lain, kita dapat menentukan rentang harga dari periode tertentu sebagai selisih antara harga perdagangan terendah dan harga perdagangan tertinggi.

Kedua, rata-rata dihitung sebagai referensi rentang sebenarnya dari periode sebelumnya, secara default ATR mengambil 14 periode terakhir untuk perhitungannya karena pengembangnya J. Welles Wilder, Jr mengambil angka tersebut sebagai referensi utamanya; itulah sebabnya hampir semua platform memiliki 14 periode secara default. Namun, nomor ini dapat diubah di bagian pengaturan.

Formula ATR diuraikan di bawah ini:

ATR Saat Ini = ((ATR Sebelumnya x 13) + TR Saat Ini) / 14

Apa yang Mempertimbangkan Tingkat ATR yang Baik?

Periode penghitungan yang baik untuk indikator ATR adalah 14 periode karena secara default jumlah yang digunakan oleh sebagian besar platform perdagangan di luar sana. Oleh karena itu, sejumlah besar trader ritel dan institusional mungkin mengambil level ini sebagai referensi utama.

Penting untuk selalu mengingat ATR 14 periode dari jangka waktu yang relevan seperti 4 jam, harian, mingguan, dan bulanan karena mata banyak partisipan pasar berada pada level tersebut.

Mengapa Menggunakan ATR sebagai Stop Kerugian?

ATR biasanya digunakan sebagai sistem trailing stop loss karena memungkinkan penggunaan volatilitas sebagai langkah untuk melindungi posisi saat ini di pasar. Selain itu, membantu untuk mempertahankan perdagangan untuk waktu yang lebih lama dan mendapatkan hasil maksimal dari pasar yang sedang tren.

Trailing stop hanya boleh dipindahkan untuk mendukung posisi saat ini dan tidak boleh menentangnya. Trailing SL dirancang untuk membatasi risiko dan mengunci keuntungan tanpa memberikan terlalu banyak keuntungan Anda.

Bagan Bitcoin 15 menit berikutnya adalah contoh yang baik tentang cara menggunakan ATR untuk melacak kerugian.

Setelah harga memicu entri pendek pada saat bendera bearish rusak dan pasar bergerak untuk menguntungkan kami, maka Anda harus memproyeksikan level berhenti berikut. Ini dihitung berdasarkan jumlah harga penutupan saat ini dan satu kali* ATR saat ini:

• Level Trailing Stop Loss untuk posisi short= (Harga Penutupan Saat Ini + 1ATR*)
• Level Trailing Stop Kerugian untuk posisi long= (Harga Penutupan Saat Ini – 1ATR*)

*Catatan: berapa kali Anda dapat menambahkan atau mengurangi ATR tergantung pada gaya perdagangan. Biasanya, faktor yang paling umum adalah 1-3 ATR.

Dalam contoh khusus ini, tingkat kerugian stop trailing digambar oleh indikator yang memproyeksikan tingkat secara otomatis untuk kita (garis merah). Dengan demikian, pekerjaan trader adalah untuk memindahkan pesanan stop rugi berdasarkan referensi tersebut.

Perhatikan bagaimana sistem trailing stop ini memberikan perdagangan singkat? Ini memberikan ruang yang cukup untuk membiarkan posisi berjalan dan mengambil hasil maksimal dari gerakan tren turun sebelum pembalikan terjadi.

Menggunakan ATR untuk Menetapkan Target Laba

Keuntungan utama menempatkan target dengan ATR adalah memberikan petunjuk tentang target harga yang wajar berdasarkan volatilitas yang mendasarinya.

Indikator ATR memberikan perkiraan yang adil tentang kemungkinan rentang hari ini. Namun, untuk menyempurnakan jalan keluar Anda, kami memerlukan lebih dari indikator ATR. Penetapan target harga menggunakan indikator ATR harus dilakukan bersamaan dengan struktur pasar seperti tingkat dukungan dan resistensi, titik ayunan tinggi/rendah sebelumnya, rata-rata pergerakan, dan lainnya.

Grafik harian BTCUSD berikutnya dengan ATR (14) (garis merah) mingguan adalah contoh yang bagus tentang cara mengidentifikasi target. 

Misalnya, lihat bagaimana setelah harga mencapai double bottom, dua target utama adalah tingkat resistensi A dan B. Namun, target dengan lebih banyak peluang tercapai adalah area A karena di sinilah ATR Mingguan berada, lihat seberapa cepat harga menyentuh area itu turun.

Ketika berada di pasar perdagangan yang kuat, kita dapat menggunakan beberapa ATR sebagai tempat untuk mengambil keuntungan. Pasar yang kabur terkenal karena melampaui target ATR.

Jadi, misalnya, jika ATR Bitcoin harian saat ini adalah $200, maka Anda dapat menempatkan target keuntungan Anda 2 atau 3 kali nilai ATR. Target keuntungannya adalah $400 atau $600.

Berikut adalah praktik terbaik tentang cara menggunakan ATR untuk menetapkan target keuntungan:

1. Identifikasi struktur pasar, seperti dukungan dan resistensi.
2. Gunakan kerangka waktu ATR yang lebih tinggi. Tergantung pada gaya perdagangan Anda, Anda dapat menggunakan grafik harian, mingguan, atau bulanan.
3. Pilih target profit yang memiliki perpaduan faktor, struktur pasar, dan ATR.

Menggunakan Rata-Rata Rentang Sesungguhnya untuk Menemukan Breakout Palsu

Penggunaan lain dari indikator ATR adalah untuk mendeteksi breakout palsu atau fakeout.

Menemukan breakout palsu itu sulit.

Breakout palsu biasanya terjadi ketika harga turun sementara di atas (di bawah) pola konsolidasi utama, tingkat dukungan atau resistensi, ayunan tinggi sebelumnya, atau ayunan rendah tetapi segera berubah arah.

Sering kali, Anda hanya dapat mengetahui apakah breakout itu nyata atau tidak hanya setelah terjadi fakta. Namun, itu tidak berguna bagi trader. Bayangkan Anda telah melewatkan perahu, jadi apa gunanya memegang rel tangan? Cara mudah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan rentang sebenarnya rata-rata yang merupakan indikator utama.

Aturan nomor satu dari perdagangan breakout palsu adalah mencari sinyal divergensi antara indikator ATR dan tindakan harga. Dengan kata lain, jika ada ketidaksepakatan antara indikator ATR dan tindakan harga, kita berpotensi menghadapi diskusi palsu.

Misalnya, jika breakout di bawah tingkat dukungan tidak disertai dengan ATR yang meningkat, hal ini sering kali menunjukkan breakout yang salah.

Sebagai aturan umum, diskusi palsu cenderung terjadi ketika nilai ATR rendah.

Kesimpulannya, untuk melihat diskusi palsu menggunakan indikator ATR, cukup cari petunjuk berikut:

1. Harga telah mencapai rentang sebenarnya rata-rata hariannya atau melebihi batas atas rentang.
2. Breakout tidak disertai dengan ATR yang meningkat.

Contoh Kasus: ATR dalam Perdagangan Kripto

Sering kali, cara terbaik untuk memahami konsep adalah melalui contoh praktis. Dalam hal ini, kita akan menggunakan grafik Bitcoin 15 menit untuk menunjukkan bagaimana perdagangan dapat dieksekusi dan dikelola.

Entri didasarkan pada sistem rata-rata bergerak (analisa teknis dapat digunakan). Di sini, entri panjang terpicu ketika rata-rata bergerak cepat (10 SMA) melewati rata-rata bergerak lambat (20 SMA) ke sisi positif. Risiko awal berada di bawah ayunan terendah terbaru (lihat bagan).

Setelah posisi menguntungkan kita, trailing stop harus didasarkan pada rentang sebenarnya rata-rata, yang merupakan garis hijau. Jadi, ketika harga naik, lini ATR juga naik. Trailing stop harus selalu dipindahkan untuk mendukung perdagangan sampai SL dipicu.

Batasan 

ATR adalah indikator yang kuat untuk meningkatkan kinerja perdagangan Anda ke level yang lebih tinggi. Namun, batasan utamanya adalah bahwa dengan sendirinya, informasi tersebut hanya diberikan. Namun, tidak berguna untuk mendapatkan sinyal masuk yang tepat. Ini harus selalu dianalisis bersamaan dengan strategi perdagangan untuk mendapatkan hasil maksimal dari indikator. Dengan kata lain, ATR selalu bergantung pada strategi perdagangan atau sistem perdagangan.

Kesimpulan

Singkatnya, ATR dapat menjadi alat yang ampuh dalam persenjataan perdagangan Anda untuk mendapatkan hasil maksimal dari pasar yang bergejolak. Pada akhirnya, sifat prediktif dari indikator ATR dapat memberi kami parameter manajemen risiko yang tepat dan juga target harga yang wajar.