Informe de análisis de derivados cripto de Bybit y Block Scholes (4 de septiembre de 2024): la volatilidad aumenta con un interés abierto en opciones put de BTC superior al de las opciones call

Aspectos destacados clave:

Nuestro informe semanal de análisis de derivados de criptomonedas se sumerge en el estado actual de criptomonedas, macroeventos y señales comerciales del volumen de negociación al contado y futuros, opciones y contratos perpetuos.

Tras la caída de los precios al contado de la semana pasada, la volatilidad implícita ha aumentado a lo largo de la estructura temporal de ambas principales criptomonedas, especialmente en el sector front-end. Por ejemplo, la volatilidad de las opciones de 7 días de ETH ha coincidido con la de las opciones a largo plazo. Los mercados de derivados han mostrado un sesgo hacia las opciones fuera del dinero (OTM) para opciones a corto plazo, lo que indica un fortalecimiento de las perspectivas bajistas a corto plazo, ya que los precios spot siguen siendo débiles.