Informe de análisis de derivados cripto de Bybit y Block Scholes (9 de octubre de 2024): Las opciones de BTC implican un descenso de la volatilidad a medida que aumentan los volúmenes de las opciones call
Resumen mediante IA
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Aspectos destacados clave:
- Nuestro informe semanal de análisis de derivados criptográficos se sumerge en eventos macroeconómicos, el estado actual de las señales criptográficas y comerciales del volumen de negociación al contado y futuros, opciones y contratos perpetuos.
La incertidumbre en torno a las próximas elecciones en EE. UU. se refleja claramente en las estructuras de términos de volatilidad implícita tanto de BTC como de ETH. Aunque los niveles de volatilidad implícitos han estado disminuyendo, la volatilidad realizada ha aumentado a principios de octubre debido a las recientes fluctuaciones a corto plazo en los precios al contado. Esta tendencia a la baja en la volatilidad implícita contrasta claramente con la acumulación típica de posiciones observada antes de los riesgos de eventos conocidos, como la publicación prevista de los ETF de BTC Spot en enero de 2024.
Recientemente, observamos los mayores volúmenes comerciales en opciones de compra BTC en más de un mes, lo que llevó a una recuperación de interés abierto para las llamadas que han restablecido los niveles perdidos después del vencimiento de septiembre.
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