ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR) وكيفية استخدامه في التداول؟

الجميع يريد أن يعرف متى ستندفع عملتهم الرقمية المفضلة إلى التقلب؟ ولنكن واقعيين، أعتقد أنك لست استثناءً.

الخبر السار هو أنك لم تعد بحاجة إلى الحيرة. هذا الدليل التجاري لـ ATR سيضع كل ما تحتاج لمعرفته حول تقلبات السوق حتى لا تفوت الفرصة.

ATR هو مؤشر يساعد المتداولين على قياس التقلبات ويمكن أن يساعدك في العثور على الأسواق المناسبة لتعظيم الأرباح. أفضل جزء، إنه أيضًا أداة جيدة لإدارة المخاطر لتقييم المكان المثالي لوضع وقف الخسارة الوقائي الخاص بك.

ومع ذلك، يمكن أن تكون أوامر وقف الخسارة معقدة.

إذا كانت نقطة وقف الخسارة لديك واسعة جدًا، فإنك تخاطر بخسارة المزيد من المال مما كنت تريده. ومن ناحية أخرى، إذا كانت نقطة وقف الخسارة ضيقة جدًا، فإنك تخاطر بالخروج من تجارتك مبكرًا.

المفتاح هو أنه يجب استخدام ATR بالتزامن مع إستراتيجية تداول لكسب ميزة حقيقية في السوق. بمعنى آخر، يساعد المستثمرين على استخدام التقلبات لصالحهم وليس ضدهم. 

إذًا، ما هو بالضبط متوسط المدى الحقيقي؟

متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر يعتمد على التذبذبات ويقيس تقلبات السوق. يمكن تطبيق ATR على أي إطار زمني، وهو مفيد في أي سوق (الأسهم، العقود الآجلة، العملات الرقمية، الفوركس، والمزيد).

لكن، ما الهدف من استخدام ATR؟

الغرض من ATR هو توفير معلومات للمتداولين حول مقدار حركة الأصل في فترة زمنية محددة. لذلك، لمساعدتك في الحصول على فكرة عن التقلبات المستقبلية وبالتالي الحصول على المزيد من الأدوات لإدارة المراكز المفتوحة وفقًا لبيئة السوق.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي لتحديد أهداف الأسعار المحتملة، وكذلك كأداة لوضع أوامر وقف الخسارة لتحقيق إدارة مخاطر قوية.

هذا المؤشر يناسب سوق العملات المشفرة بشكل خاص بسبب الطبيعة المتقلبة. لهذا السبب، يعد ATR مثاليًا لتحديد النطاق السعري المحتمل للعملات المشفرة ومساعدتك في التصرف وإدارة أصولك بناءً على المعلومات.

على سبيل المثال، في الرسم البياني اليومي التالي لـ BTCUSD، يمكننا أن نرى كيف زاد ATR (اللوحة السفلية) خلال المقطع الأخير بسبب زيادة التقلبات. إذا كان المتداولون يتوقعون زيادة في التقلبات، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار قبل تحديد:

• حجم المركز،
• أهداف الربح،
• إدارة المخاطر

لكن، كيف يعمل مؤشر ATR في تداول العملات المشفرة؟

بشكل عام، يمكن تبني جميع المؤشرات المستخدمة في سوق الفوركس أو الأسهم في تداول العملات المشفرة. و ATR ليس استثناءً. 

يعمل مؤشر ATR بطريقة تساعدك على قياس التغيرات في الأسعار (التقلبات). لا يهم إذا كانت الأسعار تأتي من سهم أو سلعة أو عملة مشفرة. ومع ذلك، فإنه يعمل بشكل ممتاز في تداول العملات المشفرة بشكل خاص بسبب مستويات التقلب العالية. على سبيل المثال، في حالة البيتكوين، كانت هناك فترات ارتفع فيها السعر بنسبة تصل إلى 990% في سنة. أيضًا، تنخفض الأسعار بشكل حاد، وهو ما يتصرف بشكل مختلف تمامًا عن السوق التقليدي.

حقيقة مثيرة للاهتمام حول ATR هي أنه مخصص فقط لقياس التقلب. لا يجب استخدامه أبدًا كإشارة للشراء أو البيع. 

وذلك لأن ATR من المفترض أن يعطي النطاق المحتمل للحركة لفترة معينة. لكنها لا تحدد إذا كان النطاق سيُحقق صعودًا أو هبوطًا.

على سبيل المثال، إذا كان ATR اليومي هو 5 دولارات، فهذا يعني أن السعر من المحتمل أن يكون لديه نطاق يومي قدره 5 دولارات خلال الجلسة المقبلة. لذلك، إذا كان السعر قد حقق بالفعل الـ 5 دولارات نحو الصعود، فإن اتخاذ موقف طويل بالقرب من أعلى سعر لليوم ليس مثاليًا. وذلك لأن السعر قد حقق بالفعل النطاق المتوسط لذلك اليوم، ومن المحتمل أن يفقد الاتجاه الصعودي زخمه.

لذلك، للحصول على أقصى استفادة من مؤشر ATR، يجب استخدامه بالتزامن مع نظام تداول للحصول على إشارات التداول. يمكن استخدام ATR لتصفية مدخلاتك.

ومع ذلك، قبل المرور بمثال لتوضيح هذه المفاهيم، من المهم ملاحظة أن هناك عدة طرق لكيفية رسم مؤشر ATR على الرسم البياني:

1. أسفل الرسم البياني للسعر حيث يتم رسم ATR في نافذة جديدة.
2. في نفس الرسم البياني، متراكبًا مع حركة السعر.

*ملاحظة: يمكن بناء ATR إما باستخدام بيانات السعر من الإطار الزمني الحالي النشط أو باستخدام بيانات السعر من إطار زمني مختلف.

في المثال التالي، نرسم على مخطط BTCUSD لمدة ساعة واحدة توقعات ATR اليومية (لفترة 14) لليوم القادم (انظر إلى الخطوط الحمراء والخضراء). الفكرة من استخدام إطار زمني أقل مع ATR هي تحديد المناطق الممكنة حيث من المرجح أن يجد السعر دعمًا أو مقاومة.

في هذا المثال بالذات، يتم استخدام ATR بالتزامن مع تحليل حركة السعر للعثور على نقطة دخول ذات احتمالية عالية. هنا يمكنك رؤية أن السعر قد ذهب إلى الحد العلوي لـ ATR، مما يعني أن السعر قد وصل إلى قمة النطاق اليومي المتوسط.

لذلك، الفكرة الآن هي البحث عن مؤشر فني لتحديد موضع بيع. 

في هذه الحالة، يوفر الشريط الداخلي الهابط إشارة الدخول، وهي نقطة دخول ذات احتمالية عالية لأنها في قمة ATR لإطار الزمن اليومي. هنا يمكنك رؤية كيف يمكن أن يوفر الجمع بين حركة السعر ومؤشر ATR صفقات قوية.

هل يمكنني حقًا استخدام ATR للعثور على اتجاه السوق؟ 

صدقني، ليس أنت فقط من فهم ATR بشكل خاطئ كمؤشر اتجاه. في الواقع، هناك حتى خبراء يعتقدون ذلك أيضًا.

الحقيقة هي أن ATR هو مؤشر تقلب. 

تذكر، أن ATR يوضح فقط مدى التقلب الموجود في السوق. مثل هذا التقلب ليس دائمًا اتجاهي (أسواق متجهة) يمكن أن يكون مقدمًا كعمل جانبي.

إذا كنت لا تزال تجد صعوبة في استيعابها، فإن مخطط BTCUSD لمدة 30 دقيقة يساعد في توضيح هذه المفاهيم. 

هل ترى كيف تظهر الأسعار اتجاهًا هبوطيًا يتبعه اتجاه صعودي؟ يمكن تصنيف هذا العمل كسوق جانبية.

لاحظ أن الزيادة في ATR توضح زيادة في التقلب. بمعنى آخر، أن الأسعار لديها نطاق حركة أكبر. لكن مع ذلك، هذا النطاق لا يترجم بالضرورة إلى سوق تتجه. 

هذه واحدة من الأسباب التي تجعل ATR يجب أن يتم تحليله بالاشتراك مع منهجية تداول.

لماذا مؤشر ATR مهم للغاية؟

يعتبر ATR مهمًا لأنه يقدم للمتداول إحساسًا بمدى تقلب السوق. أيضًا، بناءً على هذه المعلومات واستراتيجية تداول قوية، يمكن للمتداول أن يحصل على ميزة تنافسية أمام المتداولين الآخرين.

من المهم أن نتذكر أن ATR يجب استخدامه كمرشح لأخذ الصفقات في مواقع جيدة. أفضل جزء؟ إنه أيضًا أداة قوية لتحديد مستويات وقف الخسارة وأهداف الربح (يتم شرح هذين المفهومين أدناه).

هل يجب أن أستخدم ATR؟

يجب استخدام ATR من قبل جميع المشاركين في السوق بغض النظر عن أفق استثمارهم.

لماذا؟

ذلك لأن مؤشر ATR مفيد لإيجاد تداولات ذات احتمالية عالية ولإدارة تداول فعالة.

بالنسبة للمتداولين اليوميين الذين تتم تنفيذاتهم على الرسم البياني ذو 5 دقائق و15 دقيقة، يجب أن يكون ATR المثالي هو المتوسط اليومي للمدى الحقيقي للحصول على مرجع للمستويات التي قد يتحرك عندها السعر. 

من ناحية أخرى، يجب أن يكون ATR للمتداولي التأرجح هو المتوسط الأسبوعي والشهري للمدى الحقيقي كمرجع رئيسي نظرًا لأن فترة احتفاظ المراكز أطول.

موضح: استخدام النطاق الحقيقي المتوسط بشكل صحيح

يجب أن يتم الاستخدام الصحيح لـ ATR بخطة تداول قوية، وإدارة مخاطرة مناسبة، ومعايير تداول محددة. بعبارة أخرى، يجب أن يتم الاستخدام الصحيح للـ ATR مع المزيد من العناصر. حاول تضمين ATR مع تحركات الأسعار، والمؤشرات الفنية الأخرى، وسياق السوق الذي يحقق وجوداً قوياً في السوق.

حساب ATR

لحساب ATR، أولاً، يجب عليك حساب المدى الحقيقي الحالي. تُعرف هذه المدى بالقيم المطلقة الأعلى المختارة من هذه الثلاثة صيغ:

• الارتفاع الحالي – الإغلاق السابق
• الانخفاض الحالي – الإغلاق السابق
• الارتفاع الحالي – الانخفاض الحالي

بكلمات أبسط، يمكننا تعريف نطاق السعر لأي فترة معينة على أنه الفرق بين أقل سعر تم تداوله وأعلى سعر تم تداوله.

ثانياً، يُحسب المتوسط باستخدام المدى الحقيقي للفترات السابقة كمرجع؛ يستخدم ATR بشكل افتراضي آخر 14 فترة لحسابه لأن مطوره J. Welles Wilder, Jr أخذ هذا العدد كمرجع رئيسي له؛ لذلك تقريباً جميع المنصات تحتوي على 14 فترة بشكل افتراضي. ومع ذلك، يمكن تغيير هذا العدد في قسم الإعدادات.

صيغة ATR موضحة أدناه:

ATR الحالي = ((ATR السابق × 13) + TR الحالي) / 14

ما الذي يعتبر مستوى ATR جيدًا؟

فترة حساب جيد لمؤشر ATR هي 14 فترة لأن هذا هو الرقم المستخدم افتراضيًا في معظم منصات التداول المتاحة. لذلك، من المحتمل أن يأخذ عدد كبير من المتداولين الأفراد والمؤسسات هذا المستوى كمرجع رئيسي.

من المهم دائماً أن تحتفظ في ذهنك بمؤشر ATR لفترات 14 الزمنية ذات الإطار الزمني المناسب مثل 4 ساعات، يومياً، أسبوعياً، وشهرياً حيث تتركز أنظار العديد من المشاركين في السوق عند هذه المستويات.

لماذا نستخدم ATR كوقف خسارة؟

عادة ما يُستخدم مؤشر ATR كنظام وقف خسارة متتبع لأنه يتيح استخدام التقلب كوسيلة لحماية المراكز الحالية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يساعد في الاحتفاظ بالصفقات لفترة أطول والحصول على أفضل مكاسب من الأسواق ذات الاتجاه.

يجب فقط تحريك وقف الخسارة المتتبع لصالح المركز الحالي وليس ضده. صُمم وقف الخسارة المتتبع للحد من المخاطر وتثبيت الأرباح دون التخلي عن الكثير من أرباحك.

الرسم البياني التالي لمدة 15 دقيقة للبتكوين مثال جيد على كيفية استخدام ATR لإيقاف الخسائر المتتبعة.

بعد أن يُفعل السعر دخول البيع الغير الطويل عند كسر العلم الهابط وانتقال السوق لصالحنا، يجب عندها توقّع مستوى وقف الخسارة المتتبع. يُحسب بناءً على مجموع سعر الإغلاق الحالي ومرة واحدة* من ATR الحالي:

• مستوى وقف الخسارة المتتبع لمركز قصير = (سعر الإغلاق الحالي + 1ATR*)
• مستوى وقف الخسارة المتتبع لمركز طويل = (سعر الإغلاق الحالي – 1ATR*)

*ملاحظة: يعتمد عدد المرات التي يمكنك فيها إضافة أو طرح ATR على نمط التداول. عادةً ما تكون العوامل الأكثر شيوعًا هي 1-3 ATR.

في هذا المثال المحدد، يتم رسم مستوى وقف الخسارة المتحرك بواسطة مؤشر يقوم بعرض المستوى تلقائيًا لنا (الخط الأحمر). بهذه الطريقة، يكون عمل المتداول هو تحريك أمر وقف الخسارة بناءً على ذلك المرجع.

لاحظ كيف قدم هذا النظام المتحرك لوقف الخسارة الصفقة القصيرة؟ يوفر مساحة كافية للسماح للمركز بالجريان وأخذ أقصى استفادة من حركة الاتجاه الهابط قبل أن يحدث انعكاس.

استخدام ATR لتحديد هدف الربح

الميزة الرئيسية لوضع الأهداف مع ATR هي أنه يعطي أدلة حول أهداف السعر المعقولة بناءً على التقلبات الأساسية.

يعطي مؤشر ATR تقديرًا عادلًا للنطاق المحتمل لليوم القادم. لكن، لضبط مخارجك بدقة نحتاج إلى أكثر من مؤشر ATR. يجب تحديد أهداف السعر باستخدام مؤشر ATR مع هيكل السوق مثل مستويات الدعم والمقاومة، نقاط التأرجح السابقة العالية/المنخفضة، المتوسط المتحرك، وأكثر.

الرسم البياني اليومي التالي لBTCUSD مع ATR الأسبوعي (14) (الخط الأحمر) هو مثال رائع على كيفية تحديد الأهداف. 

على سبيل المثال، انظر كيف أنه بعد أن صنع السعر القاع المزدوج، كانت الهدفان الرئيسيان هما مستوى المقاومة A وB. ومع ذلك، كان الاحتمال الأكبر للوصول إليه هو المنطقة A لأن هذه هي النقطة حيث ATR الأسبوعي موجود، انظر كيف حالما لمس السعر تلك المنطقة هبط.

عندما نكون في سوق تداول قوي، يمكننا استخدام ATR متعدد كمكان لجني الأرباح. الأسواق السريعة تشتهر بتجاوزها لهدف ATR.

على سبيل المثال، إذا كان نطاق تداول البيتكوين اليومي الحالي هو 200 دولار، يمكنك عندها تحديد هدف الربح بنسبة 2 أو 3 مرات قيمة النطاق. سيكون هدف الربح 400 دولار أو 600 دولار.

إليك أفضل الممارسات حول كيفية استخدام النطاق لتحديد أهداف الربح:

1. حدد هيكل السوق، مثل الدعم والمقاومة.
2. استخدم إطارات زمنية للنطاق أعلى. حسب أسلوب تداولك، يمكنك استخدام الرسم البياني اليومي أو الأسبوعي أو الشهري.
3. اختر هدف الربح حيث يوجد تلاقي العوامل وهيكل السوق والنطاق.

استخدام النطاق الحقيقي المتوسط للكشف عن الاختراقات الكاذبة

استخدام آخر لمؤشر النطاق هو الكشف عن الاختراقات الكاذبة أو عمليات التضليل.

الكشف عن الاختراقات الكاذبة يعتبر أمرًا صعبًا.

عادة ما يحدث الاختراق الكاذب عندما يرتفع السعر مؤقتًا فوق (أو تحت) نمط تصحيح رئيسي، مستوى دعم أو مقاومة، قمة تأرجحية سابقة أو قاع تأرجحي ثم يغير الاتجاه فورًا.

في معظم الأوقات، يمكنك فقط معرفة ما إذا كان الاختراق حقيقيًا أم لا بعد حدوثه. لكن، ذلك لا يفيد المتداولين. تخيل أنك قد فوتت قاربًا بالفعل، فما الفائدة من التمسك بالحبال؟ طريقة بسيطة للتغلب على هذه المشكلة هي استخدام النطاق الحقيقي المتوسط والذي يعتبر مؤشرًا رائدًا.

القاعدة الأولى لتداول الاختراقات الكاذبة هي البحث عن إشارة تباعد بين مؤشر النطاق والتحرك السعري. بعبارة أخرى، إذا كان هناك خلاف بين مؤشر ATR وتحركات السعر، فنحن نتعامل مع اختراق زائف محتمل.

على سبيل المثال، إذا كان الاختراق تحت مستوى الدعم لا يصاحبه ارتفاع في مؤشر ATR، فهذا غالبًا ما يظهر اختراقًا زائفًا.

كقاعدة عامة، تميل الاختراقات الزائفة إلى الحدوث عندما تكون قيمة ATR منخفضة.

في الختام، لاكتشاف اختراق زائف باستخدام مؤشر ATR، ببساطة ابحث عن هذه الأدلة:

1. قد وصل السعر بالفعل إلى متوسط المدى الحقيقي اليومي أو فوق الحد الأعلى للنطاق.
2. الاختراق لا يصاحبه زيادة في مؤشر ATR.

حالة عينة: ATR في تداول العملات المشفرة

غالبًا ما تكون أفضل طريقة لفهم مفهوم ما هي من خلال مثال عملي. في هذه الحالة، سوف نستخدم مخطط بيتكوين لمدة 15 دقيقة لبيان كيفية تنفيذ الصفقة وإدارتها.

الدخول يعتمد على نظام المتوسطات المتحركة (يمكن استخدام أي تحليل تقني). هنا تم تفعيل الدخول الطويل عندما تجاوز المتوسط المتحرك السريع (10 SMA) المتوسط المتحرك البطيء (20 SMA) للأعلى. كانت المخاطرة الأولية تحت القاع المتأرجح الأخير (انظر المخطط).

بعد أن تكون الصفقة في صالحنا، يجب أن يكون الوقف المتحرك بناءً على متوسط المدى الحقيقي، وهو الخط الأخضر. لذلك، عندما يتقدم السعر، يتقدم خط ATR أيضًا. يجب دائمًا تحريك التراجع لصالح الصفقة حتى يتم تفعيل الحد الأدنى.

القيود 

يعتبر مؤشر ATR أداة قوية لتحسين أداء التداول الخاص بك إلى مستوى آخر. ومع ذلك، فإن القيد الرئيسي له هو أنه بمفرده، يوفر فقط معلومات. لكنه ليس مفيدًا للحصول على إشارات دخول دقيقة. يجب دائمًا تحليله بالاقتران مع استراتيجية تداول للاستفادة القصوى من المؤشر. بعبارة أخرى، يعتمد مؤشر ATR دائمًا على استراتيجية أو نظام تداول.

الخلاصة

باختصار، يمكن أن يكون مؤشر ATR أداة قوية في مجموعة برمجيات التداول الخاصة بك لتحقيق أقصى استفادة من الأسواق المتقلبة. في نهاية المطاف، يمكن للطبيعة التنبؤية لمؤشر ATR أن توفر لنا معايير دقيقة لإدارة المخاطر وكذلك أهداف سعر معقولة.