ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) هو مؤشر فني يستخدم بشكل واسع في الأسواق المالية لتقييم اتجاه وقوة الاتجاهات. تم تطويره بواسطة جي ويلز وايلدر الابن، ويتكون من ثلاثة مؤشرات: مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI)، ومؤشر الاتجاه السلبي (−DI)، ومؤشر الاتجاه المتوسط (ADX).
في هذه المقالة، سننظر في ماهية DMI، وما يخبئه لك، وكيفية استخدامه للأسواق ذات الاتجاه والنطاق المتواجد.
النقاط الرئيسية:
يساعد DMI في تحديد الاتجاهات وقوتها، مما يمكّن المتداولين من مواءمة استراتيجياتهم مع ظروف السوق السائدة.
يمكن أن تعمل التقاطعات بين +DI و−DI كإشارات دخول وخروج، مما يوفر فرصًا للمتداولين للاستخدام في صفقات الزخم.
بينما يتمتع DMI بفوائده، من الضروري أخذ طبيعته المتأخرة في الاعتبار واحتمالية توليده إشارات خاطئة، مما يستدعي استخدام أدوات إضافية للتأكيد وتوقيت الدخول.
يعد مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) مؤشرًا فنيًا يُستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين في الأسواق المالية لتقييم ما إذا كان الضغط التصاعدي أو الضغط التنازلي على السعر هو الأكثر سيطرة. تم تطوير DMI من قبل جاي ويلز وايلدر جونيور، ويساعد أيضًا المتداولين في تحديد ما إذا كان الأصل في اتجاه قوي أو في مرحلة تجمع جانبي.
يتكون DMI من ثلاثة مكونات: المؤشر الاتجاهي الإيجابي (+DI)، المؤشر الاتجاهي السلبي (−DI) ومتوسط المؤشر الاتجاهي (ADX). تعمل هذه المكونات معًا لتزويد المتداولين بمعلومات قيمة حول اتجاه وقوة السوق لتحديد ما إذا كان من المحتمل استمرار الاتجاه.
يعتبر خط الحركة الاتجاهية الإيجابية (+DI) وخط الحركة الاتجاهية السلبية (−DI) جزءًا أساسيًا من DMI. تُستخدم هذه المؤشرات لقياس قوة الاتجاهات الصاعدة والهابطة، على التوالي.
يقيس +DI قوة الاتجاه السعري التصاعدي، مما يشير إلى وجود الصاعدين في السوق. يحسب الفرق بين القمة الحالية والقمة السابقة، ولكن فقط إذا كان إيجابيًا. ثم يتم تنعيم القيم الناتجة على فترة زمنية محددة. يمكن أن يتراوح +DI من 0 إلى 100، مع القيم الأعلى مما يشير إلى اتجاه صاعد أقوى.
من ناحية أخرى، يقيس −DI قوة الاتجاه السعري التنازلي، مما يشير إلى وجود الهابطين في السوق. يتبع ذلك حسابًا مشابهًا لـ +DI، ولكنه يركز على الفرق بين الحد الأدنى الحالي والحد الأدنى السابق. مثل +DI، يتم أيضًا تسوية −DI على مدى فترة معينة. تتراوح القيم من 0 إلى 100، حيث تشير القيم الأعلى إلى اتجاه هبوطي أقوى.
من خلال مقارنة +DI و−DI، يمكن للمتداولين تقييم الصراع بين المشترين والبائعين. إذا كان +DI أعلى من −DI، فإن ذلك يشير إلى أن الثيران لديهم اليد العليا، مما يدل على احتمالية زيادة الضغط الصاعد — مما يعني أن المتداولين قد يختارون اتخاذ موقع شراء.
على العكس، إذا كان −DI أعلى من +DI، فهذا يشير إلى أن الأسواق يسيطر عليها الدببة، مما يوحي بإمكانية المزيد من الضغط الهابط على الأسعار، وقد يختار المتداولون البيع على المكشوف.
مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) هو الخط الثالث الاختياري لمؤشر حركة الاتجاه. يقيس قوة الاتجاه كما يحددها +DI و −DI. على عكس مؤشرات الاتجاه، لا يميز ADX بين الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة، بل يركز على قوة الاتجاه الإجمالية، بغض النظر عن الاتجاه.
يتم حساب ADX عن طريق أخذ متوسط أو تنعيم الفرق بين قيم +DI و −DI على مدى فترة معينة. القيم الناتجة تتراوح من 0 إلى 100، مع قراءة أعلى مما يشير إلى اتجاه أقوى. وعادةً ما يستخدم المتداولون عتبة معينة، مثل 20، لتحديد ما إذا كان الاتجاه كبيراً بما يكفي لاستحقاق الانتباه.
عندما يرتفع ADX، فإن ذلك يوحي بأن السوق في اتجاه قوي، بغض النظر عما إذا كان الاتجاه صعوديًا أو هبوطيًا. بالمقابل، قد يشير انخفاض ADX إلى ضعف الاتجاه أو فترة من التماسك. إذا كان ADX في انخفاض، فمن المستحسن تنفيذ استراتيجية انعكاس أو نطاق محدد تتضمن مؤشرات فنية أخرى لتحديد الفرص المحتملة للتداول.
تبدو صيغة DMI مخيفة. لحسن الحظ، ستقوم حزم الرسوم البيانية بحساب ذلك تلقائيًا لك وتطبيقه على نافذة منفصلة في أسفل الرسم البياني الخاص بك.
يتضمن حساب DMI سلسلة من الخطوات التي تأخذ في الاعتبار المؤشر الاتجاهي الإيجابي (+DI)، والمؤشر الاتجاهي السلبي (−DI) ومتوسط المؤشر الاتجاهي (ADX). إليك تقسيم لعملية الحساب:
+DM (الحركة الاتجاهية) = الارتفاع الحالي − الارتفاع السابق (PH)
−DM = الانخفاض السابق − الانخفاض الحالي
ATR = متوسط المدى الحقيقي
n = عدد الفترات (القيمة الشائعة هي 14)
احسب ATR: يتطلب حساب متوسط المدى الحقيقي (ATR) خطوتين.
الخطوة الأولى: احسب المدى الحقيقي من خلال إيجاد القيمة المطلقة القصوى للقيم الثلاث التالية:
ارتفاع الحالي ناقص إغلاق السابق
ارتفاع الحالي ناقص انخفاض الحالي
انخفاض الحالي ناقص إغلاق السابق
الخطوة الثانية: مع الاحتفاظ بالمدى الحقيقي، احسب ATR باستخدام الصيغة:
ATR = [(ATR السابق * (n − 1)) + المدى الحقيقي] / فترات n.
حدد الحركة الاتجاهية (DM) لكل فترة:
إذا كان الفرق بين الحد الأعلى الحالي والحد الأعلى السابق أكبر من الفرق بين الحد الأدنى السابق والحد الأدنى الحالي، وكانت النتيجة قيمة موجبة، يتم ضبط +DM على تلك القيمة.
إذا كان الفرق بين الحد الأدنى السابق والحد الأدنى الحالي أكبر من الفرق بين الحد الأعلى الحالي والحد الأعلى السابق، وكانت النتيجة قيمة موجبة، يتم تعيين −DM على تلك القيمة.
قم بتنعيم قيم +DM و−DM على فترة محددة (n): استخدم متوسط متحرك أو متوسط متحرك أسي لتنعيم قيم +DM و−DM بشكل فردي خلال الفترة المختارة.
احسب +DI و−DI: قسم قيم +DM و−DM الملساء على قيم ATR الملساء، واضرب النتيجة في 100 للحصول على القيم النسبية لـ +DI و−DI.
احسب الـ ADX: قم بتمليس القيمة المطلقة للفرق بين +DI و−DI خلال فترة محددة للحصول على الـ ADX.
يعتبر DMI مؤشراً شاملاً يكشف عن رؤى حول اتجاهات السوق وقوتها. وفيما يلي بعض الرؤى الأساسية التي يقدمها مؤشر DMI.
تحديد الاتجاه: يساعد DMI في تحديد ما إذا كان الأصل يتحرك في اتجاه معين أو في مرحلة توطيد جانبية. من خلال تحليل +DI و−DI، يمكن للتجار تحديد الاتجاه السائد. إذا كان +DI فوق −DI، فإنه يشير إلى احتمال وجود اتجاه صاعد، بينما العكس يشير إلى احتمال وجود اتجاه هابط.
قوة الاتجاه: يقيس ADX المستمد من DMI قوة الاتجاه، بغض النظر عن اتجاهه. يشير ارتفاع ADX إلى اتجاه قوي، بينما يشير تراجع ADX إلى ضعف الاتجاه أو فترة توطيد. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر ADX لتقييم مدى أهمية الاتجاه واتخاذ قرارات تداول مبنية على المعلومات.
نقاط الدخول والخروج: يمكن لمؤشر DMI مساعدة المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. أثناء الاتجاه الصاعد، قد ينظر المتداولون في الدخول في مراكز شراء عندما يعبر +DI فوق −DI. بالعكس، أثناء الاتجاه الهابط، قد يُشير عبور +DI أسفل −DI إلى فرصة للدخول في مراكز بيع. قد يبحث المتداولون أيضًا عن قراءات ADX التي تفوق عتبة معينة (مثل 20) لتأكيد قوة الاتجاه قبل اتخاذ قرارات التداول.
يحتوي مؤشر DMI على مقياس قوة الاتجاه وفلتر اتجاه مدمج. اتبع الإرشادات أدناه عند تداول اتجاه:
أولاً، حدد ما إذا كان هناك اتجاه قوي. ابحث عن ارتفاع خط ADX واقترابه من 20.
ثانياً، حدد ما إذا كانت خطوط +DI أو −DI تتحرك للأعلى. الخط الذي يتحرك للأعلى ويعبر فوق الآخر يحدد اتجاه الاتجاه لديك.
على سبيل المثال، في 8 يناير 2023، يبدأ خط ADX لخريطة BTCUSD.P في الزيادة. في ذلك الوقت، كان خط +DI يرتفع أيضًا، وقد عبر بالفعل فوق خط −DI. يشير هذا إلى أن الاتجاه يكتسب قوة نحو الاتجاه الصاعد ليعطي المتداول الضوء الأخضر لإجراء صفقة شراء طويلة.
في هذه الحالة، يمكنك استخدام أدوات فنية أخرى لتحديد نقطة دخول الصفقة أو وضع شراء للاختراق لتحديد موقف طويل، حيث من المتوقع أن يرتفع البيتكوين. في الواقع، شهد البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا بنسبة حوالي 35% خلال الشهر التالي.
النطاق هو في الأساس عدم وجود اتجاه. لذلك، إذا كان مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) في انخفاض، فإنه يشير إلى أن الاتجاه يفقد الزخم، وتزداد الشروط لتطوير نطاق أو انعكاس.
بمجرد توفر الشروط لتطوير نطاق، يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة، ومن ثم النظر للشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداول النظر في استراتيجية خيارات تستفيد من التسعير غير المتقلب الجانبي، مثل تقصير الخنق أو التقصير المتعرج أو الفراشة الحديدية.
في 27 سبتمبر 2022 (في الرسم البياني أعلاه)، يبدأ خط مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) للبيتكوين في الانخفاض. هذا هو دليل على أن التقلب بالنسبة للبيتكوين يتباطأ، وستبدأ فترة من التماسك.
للشهر التالي، بالفعل تماسكت أسعار البيتكوين بين 18,600 دولار و 20,400 دولار. كان المتداول في ذلك الوقت ينظر إلى الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة.
يقدم مؤشر الحركة الاتجاهية العديد من المزايا للمتداولين. أولاً، يساعد في تحديد الاتجاهات وتقديم معلومات قيمة لاستراتيجيات اتباع الاتجاه.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم مكون مؤشر المتوسط الاتجاهي (ADX) بتحديد قوة الاتجاه، مما يساعد المتداولين على تقييم أهمية الاتجاه. علاوة على ذلك، تعتبر تقاطعات +DI و−DI إشارات دخول وخروج محتملة، مما يساعد المتداولين في توقيت صفقاتهم بفعالية.
ومع ذلك، هناك بعض القيود التي يجب مراعاتها. مؤشر الحركة الاتجاهية هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد يولد إشارات متأخرة خلال فترات التقلبات العالية في السوق بعد أن يكون السوق قد بدأ بالفعل في الاتجاه.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينتج إشارات كاذبة، خصوصًا في الأسواق المتقطعة أو تلك التي تتحرك ضمن النطاق. إذا كنت تشك في أن سوقًا ذو نطاق محدد يتطور، فكر في دمج أدوات التحليل الفني الأخرى لتوقيت الدخول.
من خلال التفكير في هذه الإيجابيات والسلبيات، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مستنيرة عند دمج مؤشر الحركة الاتجاهية في استراتيجيات تداولهم.
في الختام، يعتبر مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) مؤشرًا فنيًا قيمًا يستخدمه المتداولون لتقييم اتجاهات حركة الأسعار. على الرغم من أن مؤشر الحركة الاتجاهية يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول محددة التوقيت، يجب أن يكونوا واعين للطبيعة المتأخرة للمؤشر والاحتمالية للإشارات الكاذبة.
#Bybit #TheCryptoArk