ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
المتوسطات المتحركة هي مؤشرات فنية شائعة تستخدم في التداول لتحديد الاتجاهات والنقاط المحورية المحتملة. في هذه المقالة، سنستعرض اثنين من المتوسطات المتحركة المستخدمة بشكل شائع: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). سنناقش متى يمكنك استخدامها، ومزاياها والفروق بينها حتى تكون على دراية أفضل حول أي متوسط متحرك يمكن استخدامه في استراتيجيتك.
النقاط الرئيسية:
تساعد المتوسطات المتحركة في تسهيل بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات والنقاط المحورية المحتملة.
يعطي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) وزنًا متساويًا لكل نقطة بيانات، مما يجعله مناسبًا لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يضع وزناً أكبر على البيانات الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لـالظروف الحالية للسوق.
المتوسط المتحرك هو واحد من الأدوات الأكثر شهرة المستخدمة في التحليل الفني. يُطبق على الرسم البياني من أجل تسهيل تقلبات الأسعار عن طريق حساب متوسط السعر خلال فترة زمنية محددة، حتى يتمكن المتداولون من تحديد الاتجاهات ونقاط المحور المحتملة.
يظهر المتوسط المتحرك كخط فوق حركة السعر على الرسم البياني. إنه مؤشر تقني متعدد الاستخدامات يمكن تطبيقه على أي إطار زمني للرسم البياني، بدءاً من الرسوم البيانية اليومية قصيرة الأجل إلى الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية طويلة الأجل. يعتمد المتداولون على الأفكار القيمة التي توفرها المتوسطات المتحركة، مثل تحديد اتجاه الاتجاه العام وتصفيه الضوضاء السوقية لاتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.
هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، ولكن تركيزنا هنا هو على SMA و EMA.
أحد الأنواع الأكثر استخدامًا من المتوسطات المتحركة هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA). إن حسابه بسيط ويوفر تمثيلاً موثوقًا لبيانات الأسعار السابقة. تستخدم المؤسسات الكبيرة SMA لتحليل الاتجاهات السعرية طويلة المدى.
يستخدم العديد من المتداولين المتوسط المتحرك البسيط عند تحديد الاتجاهات التي تكون طويلة المدى بطبيعتها. نتيجة لذلك، يتم تطبيقه غالبًا على الأطر الزمنية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، بقيمة إدخال تبلغ 10 أو 20 أو 50 أو 200.
يعطي المتوسط المتحرك البسيط نفس الوزن لكل نقطة بيانات في سلسلة الأسعار. هذا يعني أن الأسعار الحديثة لها نفس الوزن في الحساب مثل نقاط البيانات الأقدم. نتيجة لذلك، يكون SMA أبطأ في الاستجابة للتقلبات السعرية الحادة.
غالبًا ما يستخدم المتداولون SMA بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد أو التحقق من الإشارات. على سبيل المثال، إذا شملت استراتيجية تداول تحليل متعدد الأطر الزمنية، فمعظم المتداولين سيستخدمون SMA لفترة 200 على الإطار الزمني للمخطط الأكبر ليعمل كمعدل طويل المدى لتحديد الاتجاهات.
عندما يكون سعر الأصل باستمرار أعلى من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي، مما يدل على فرصة للشراء المحتمل. بالعكس، عندما يبقى السعر باستمرار أدنى من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي، مشيراً إلى فرصة للبيع المحتمل.
قد يدمج المتداولون النهاريون قيم إدخال أصغر في المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الخاص بهم، مثل فترة 10 أو 20. يساعد هذا في تسريع المتوسط المتحرك ليكون أكثر حساسية لتحركات الأسعار للرد بسرعة على أي تداولات قصيرة الأجل.
أخيراً، تعتبر التقاطعات بين فترات متوسطات متحركة بسيطة مختلفة استراتيجية شائعة تمت مشاركتها على الإنترنت لإنتاج إشارات تداول. ومع ذلك، تعتمد استراتيجية تداول تقاطع المتوسط المتحرك البسيط على التأخر في التوجهات الجديدة، لذا كن حريصاً جداً إذا كنت تفكر فيها.
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) عن طريق جمع أسعار الإغلاق للأصل على عدد محدد من الفترات، ثم تقسيم المجموع على عدد الفترات. يُعد حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) معادلة رياضية بسيطة، ولحسن الحظ، لست بحاجة إلى حفظها، حيث ستقوم حزم الرسم البياني الحالية بإجراء الحساب نيابةً عنك تلقائياً.
على سبيل المثال، لحساب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، يجب أن تجمع أسعار الإغلاق للأصل في الأيام العشرة الماضية وتقسم المجموع على 10. كل يوم، يتم إسقاط سعر الإغلاق الأقدم وإضافة سعر الإغلاق الأحدث إلى الحساب، مما يخلق متوسطًا متحركًا يتكيف باستمرار مع الأسعار الحديثة.
إليك خطوات حساب المتوسط المتحرك البسيط:
حدد عدد الفترات التي تريد استخدامها لحساب المتوسط المتحرك (مثل 10 أو 50 أو 200).
اجمع أسعار الإغلاق للأصل للفترات المحددة بأحدث بيانات الأسعار.
قسّم المجموع على عدد الفترات.
الآن، لنحسب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام مع أسعار الإغلاق التالية: 25$, 27$, 26$, 28$, 29$, 31$, 30$, 29$, 28$ و 27$.
مجموع أسعار الإغلاق = 25$ + 27$ + 26$ + 28$ + 29$ + 31$ + 30$ + 29$ + 28$ + 27$ = 280$
المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام = 280$ / 10 = 28$
من خلال تكرار هذه العملية لكل يوم تداول، يمكنك رسم المتوسط المتحرك البسيط على مخطط لرؤية حركة متوسط الأسعار على مدى الفترة المحددة.
تذكر أن اختيار فترة المتوسط المتحرك البسيط يعتمد على استراتيجيتك والإطار الزمني الذي تقوم بتحليله. الفترات الأقصر تستجيب بسرعة أكبر لتغيرات الأسعار، بينما توفر الفترات الأطول متوسطًا أكثر سلاسة يعكس الاتجاهات الأكبر.
بالإضافة إلى المتوسط المتحرك البسيط، يعد المتوسط المتحرك الأسي مؤشرًا شائعًا آخر في التحليل الفني. في حين أن EMA مشابه لـ SMA، فإنه يضع وزنًا أكبر على البيانات الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لظروف السوق الحالية.
يختلف حساب EMA عن SMA في أنه يشمل عامل تمهيدي يقلل بشكل أسي من وزن بيانات الأسعار القديمة. هذا يعني أن EMA يعطي أهمية أكبر للسعر الحالي، مما يسمح له بالاستجابة بسرعة للتغيرات في اتجاهات السوق.
يعتبر EMA مفيدًا بشكل خاص للمتداولين الذين يفضلون التركيز على الاتجاهات قصيرة المدى وحركة السعر. نظرًا لتركيزه على الأسعار الحديثة، فإن EMA أنسب لالتقاط والتفاعل مع التغيرات السريعة في الأسعار مقارنة بـ SMA. فيما يلي بعض السيناريوهات التي يمكن أن يكون فيها EMA مفيدًا.
التعرف على تغيرات الاتجاه: يمكن أن يساعد EMA المتداولين في رصد الانعكاسات المحتملة للاتجاه بشكل أسرع من المتوسطات المتحركة البسيطة. نظرًا لأن EMA يتفاعل بسرعة أكبر مع حركات الأسعار، يمكنه توفير إشارات في الوقت المناسب عندما يكون الاتجاه على وشك تغيير الاتجاه.
ركوب الزخم: غالبًا ما يعتمد المتداولون الذين يهدفون إلى الاستفادة من التقلبات قصيرة المدى في الأسعار والزخم على EMA. من خلال استخدام فترات أقصر لمتوسط التحرك الأسي (EMA)، يمكنهم الدخول والخروج من الصفقات بسرعة بناءً على حركة السعر الفورية.
تداول الاختراقات: يبحث المتداولون الذين يستغلون الاختراقات عن تحركات الأسعار التي تتجاوز مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. نظرًا لأن مؤشر EMA يستجيب بسرعة أكبر، فإن كسر السعر فوقه يشير إلى اتجاه صعودي، بينما كسر السعر أسفل EMA يشير إلى اتجاه هبوطي محتمل.
ينطوي حساب EMA على صيغة أكثر تعقيدًا قليلاً مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA). تتضمن الصيغة مضاعفًا يحدد وزن كل نقطة بيانات سعرية. فيما يلي الخطوات لحساب EMA:
حدد عدد الفترات التي ترغب في استخدامها لمؤشر EMA.
احسب عامل التنعيم (SF) باستخدام الصيغة التالية: SF = 2 / (N + 1)، حيث يمثل N عدد الفترات.
ابدأ مع متوسط الفترة الأولى البسيط (SMA) كقيمة ابتدائية للـ EMA.
لكل فترة لاحقة، احسب EMA باستخدام الصيغة التالية: EMA = (السعر الحالي - EMA السابق) × SF + EMA السابق
كرر هذه الحسابات لكل فترة، مع تحديث قيمة EMA وفقًا لذلك.
باستخدام الصيغة أعلاه، دعنا نحسب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 10 أيام لسهم ذو أسعار الإغلاق التالية: $25، $27، $26، $28، $29، $31، $30، $29، $28 و $27.
سنحسب المتوسط المتحرك الأسي لفترة 10 أيام.
تحديد عامل التنعيم: عامل التنعيم = 2 / (10 + 1) = 0.1818
ابدأ مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام كقيمة ابتدائية للمتوسط المتحرك الأسي: المتوسط المتحرك الأسي = $28
احسب المتوسط المتحرك الأسي لفترة العشرة أيام للفترة الثانية: المتوسط المتحرك الأسي = ($27 − $28) × 0.1818 + $28 = $27.1818
كرر هذا الحساب لكل فترة لاحقة للحصول على قيم المتوسط المتحرك الأسي.
من خلال رسم المتوسط المتحرك الأسي على الرسم البياني، يمكن للمتداولين تحليل العلاقة بين السعر وخط المتوسط المتحرك الأسي بشكل مرئي لتحديد فرص التداول المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة.
تذكر، يعتمد اختيار فترة المتوسط المتحرك الأسي على الاستراتيجية والدرجة المطلوبة من الاستجابة لتغيرات السعر. تتفاعل فترات المتوسط المتحرك الأسي الأقصر بسرعة أكبر ولكن قد تكون أكثر عرضة للإشارات الكاذبة، بينما توفر فترات المتوسط المتحرك الأسي الأطول متوسطًا أكثر سلاسة ولكنها تستجيب بشكل أبطأ لتحركات السعر.
بينما يتم استخدام كل من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) بشكل شائع في التحليل الفني، إلا أن لهما بعض الاختلافات الرئيسية. إليك جدول مقارنة يبرز تمايزاتهم.
المتوسط المتحرك الأسي | SMA | |
حساب | الترجيح الأسي — إعطاء وزن أكبر لتحركات الأسعار الأخيرة | الترجيح المتساوي — يوفر وزنًا متساويًا لجميع بيانات الأسعار |
الاستجابة | أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في الأسعار | أقل استجابة للتغيرات الأخيرة في الأسعار |
التأخر | أقل تأخر مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA) | أكثر تأخر مقارنة بالمتوسط المتحرك الأسي (EMA) |
نعومة الخط | قد تنتج تقلبات أكثر اضطراباً لأنه أكثر استجابة | يقدم خط إشارة أكثر سلاسة وثباتاً |
للمتوسط المتحرك الأسي عدة مزايا على المتوسط المتحرك البسيط، مما يجعله خيارًا شائعًا للعديد من المتداولين.
الاستجابة: يستجيب المتوسط المتحرك الأسي بسرعة للتغيرات الراهنة في الأسعار، مما يُمَكِّن المتداولين من التقاط الاتجاهات والفرص المحتملة للتداول بشكل أسرع.
إشارات في الوقت المناسب: بسبب تركيزه على الأسعار الحالية، يمكن أن يوفر المتوسط المتحرك الأسي إشارات في الوقت المناسب لعكس الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج في السوق.
تخفيض التأخر: يتمتع المتوسط المتحرك الأسي بتأخر أقل من المتوسط المتحرك البسيط، مما يتيح للمتداولين اتخاذ قرارات أسرع بناءً على الظروف الحالية للسوق.
على الرغم من أن المتوسط المتحرك الأسي له نقاط قوته، إلا أن المتوسط المتحرك البسيط يقدم أيضًا مزايا فريدة:
البساطة: حساب المتوسط المتحرك البسيط واضح، مما يجعله مفهومًا للمتداولين من جميع مستويات الخبرة.
النعومة: يوفر المتوسط المتحرك البسيط خط إشارة أكثر نعومة واستقرارًا، مما يقلل من تأثير تقلبات الأسعار على المدى القصير ويوفر صورة أوضح للاتجاه العام.
الموثوقية: المتوسط المتحرك البسيط يتبعه بشكل أوسع، من المتداول الصغير إلى المؤسسة الكبيرة. هذا يجعل الإشارات المحيطة به أكثر موثوقية.
على الرغم من استخدام كلا المتوسطين المتحركين في تداول اليوم الواحد، حيث يهدف المتداولون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة المدى في يوم تداول واحد، يفضل غالبًا المتوسطات المتحركة الأسية. قدرتهم على الاستجابة للتغيرات السعرية الأخيرة تُمكِّن المتداولين اليوميين من تحديد الاتجاهات الداخلية وانعكاسات الأسعار بسرعة، مما يوفر إشارات دخول وخروج أكثر توقيتًا.
عندما يتعلق الأمر بـالتداول المتأرجح، استراتيجية تتعلق بالاستفادة من الحركات السعرية المتوسطة الأجل عبر عدة أيام إلى أسابيع، يمكن أن تكون المتوسطات المتحركة الأسية والمتوسطات المتحركة البسيطة فعّالة. الاختيار بين EMA وSMA يعتمد على تفضيل المتداول. قد تساعد استجابة EMA للأسعار الحالية المتداولين المتأرجحين في تحديد التأرجحات قصيرة الأجل والاستفادة من الحركات السعرية الأصغر. من ناحية أخرى، يدمج العديد من المتداولين المتأرجحين نوعًا من تحليل الأطر الزمنية المتعددة، مما يجعل انسيابية وثبات SMA أكثر موثوقية ويوفر صورة أوضح للاتجاه العام.
المتوسطات المتحركة البسيطة والأسية مؤشرات تقنية قيمة. كل متوسط متحرك له مميزاته وملاءمته لاستراتيجيات التداول المختلفة والأطر الزمنية. يوفر SMA خط إشارة أكثر سلاسة واستقرارًا، مما يجعله موثوقًا لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. من ناحية أخرى، استجابة EMA للتغيرات السعرية الأخيرة تناسب تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل والاستفادة من التأرجحات السعرية القصيرة. من خلال فهم الاختلافات والمزايا بين هذين النوعين من المتوسطات المتحركة، يمكن للمتداولين تعزيز تحليلهم واتخاذ قرارات تداول أكثر معرفة.
#Bybit #TheCryptoArk